32012R1247[1]
A Bizottság 1247/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. december 19. ) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattáraknak benyújtandó kereskedési jelentések formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtási technikai standardok meghatározásáról
A BIZOTTSÁG 1247/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2012. december 19.)
a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattáraknak benyújtandó kereskedési jelentések formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtási technikai standardok meghatározásáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
1. cikk
A származtatott ügyletekre vonatkozó bejelentés formátuma
A 648/2012/EU rendelet 9. cikke szerinti bejelentésben foglalt információt az e rendelet mellékletében meghatározott formátumban kell megadni.
2. cikk
A származtatott ügyletekre vonatkozó bejelentés gyakorisága
Amennyiben a 648/2012/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, a kereskedési adattárnak bejelentett ügyletek piaci értéken történő vagy modell alapú értékelését naponta kell elvégezni. Az e rendelet mellékletében, valamint a 648/2012/EU rendelet 9. cikkének (5) bekezdése alapján a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardokat létrehozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktus mellékletében előírt egyéb jelentéstételi elemeket azok előfordulásakor, az ügylet megkötése, módosítása vagy lezárása tekintetében a 648/2012/EU rendelet 9. cikkében meghatározott határidő figyelembevételével kell bejelenteni.
3. cikk
Szerződő felek és egyéb jogalanyok azonosítása
A bejelentésben jogalany-azonosítót kell alkalmazni a következők azonosítására:
a) jogalany kedvezményezett;
b) bróker jogalany;
c) központi szerződő fél;
d) klíringtag;
e) jogalany szerződő fél;
f) benyújtó jogalany.
3a. cikk
Vétel/eladás jelzése
(1) A származtatott ügyletnek a melléklet 1. táblázata 14. mezőjében említett vételi/eladási oldalát a (2)-(10) bekezdésnek megfelelően kell meghatározni.
(2) Opciós ügyletek és csereügyletre szóló opciók esetében azt a szerződő felet kell vevőként azonosítani, aki jogosult az opció gyakorlására, és azt a szerződő felet kell eladóként azonosítani, aki eladja az opciót és megkapja a díjat.
(3) A devizához kapcsolódó határidős tőzsdei ügyletektől (future) és tőzsdén kívüli határidős ügyletektől (forward) eltérő határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek esetében azt a szerződő felet kell vevőként azonosítani, aki megveszi az instrumentumot, és azt a szerződő felet kell eladóként azonosítani, aki eladja azt.
(4) Az értékpapírokhoz kapcsolódó swapügyletek esetében azt a szerződő felet kell vevőként azonosítani, aki viseli az alapul szolgáló értékpapír árfolyammozgásának kockázatát és megkapja a biztosítékösszeget, és azt a szerződő felet kell eladóként azonosítani, aki fizeti a biztosítékösszeget.
(5) Kamatlábhoz vagy inflációs indexhez kapcsolódó swapügylet esetén azt a szerződő felet kell vevőként azonosítani, aki a rögzített kamatot fizeti, és azt a szerződő felet kell eladóként azonosítani, aki megkapja a rögzített kamatot. Bázisswapok esetében azt a szerződő felet kell vevőként azonosítani, aki fizeti a különbözetet, és azt a szerződő felet kell eladóként azonosítani, aki azt megkapja.
(6) Keresztdevizás swapügyletek, devizaswapok és tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek esetében azt a szerződő felet kell vevőként azonosítani, aki megkapja a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 4217 szabványa szerinti betűrendben első devizát, és azt a szerződő felet kell eladóként azonosítani, aki szállítja ezt a devizát.
(7) Az osztalékokhoz kapcsolódó swapügyletek esetében azt a szerződő felet kell vevőként azonosítani, aki megkapja a tényleges osztalékfizetésnek megfelelő ellenértéket, és azt a szerződő felet kell eladóként azonosítani, aki fizeti az osztalékot és megkapja a rögzített kamatot.
(8) A hitelkockázat átadásához kapcsolódó származtatott instrumentumok esetében (kivéve az opciókat és a csereügyletre szóló opciókat) azt a szerződő felet kell vevőként azonosítani, aki a védelmet megvásárolja, és azt a szerződő felet kell eladóként azonosítani, aki eladja a védelmet.
(9) Az áruhoz kapcsolódó származtatott ügyletek esetében azt a szerződő felet kell vevőként azonosítani, aki a megadott árut megkapja, és azt a szerződő felet kell eladóként azonosítani, aki szállítja ezt az árut.
(10) A határidős kamatláb-megállapodások esetében azt a szerződő felet kell vevőként azonosítani, aki a rögzített kamatot fizeti, és azt a szerződő felet kell eladóként azonosítani, aki a rögzített kamatot kapja.
3b. cikk
Biztosítékeszközökkel való fedezettség
(1) A származtatott ügylet biztosítékeszközökkel való fedezettségének a melléklet 1. táblázata 21. mezőjében meghatározott típusát a bejelentő szerződő félnek a (2)-(5) bekezdéssel összhangban kell azonosítania.
(2) Ha a szerződő felek nem kötöttek biztosítéki megállapodást, vagy ha a szerződő felek által kötött biztosítéki megállapodás rögzíti, hogy a származtatott ügyletre vonatkozóan a bejelentő fél nem tesz le sem alapletétet, sem változó letétet, a származtatott ügyletet biztosítékeszközökkel nem fedezettként kell azonosítani;
(3) Ha a szerződő felek által kötött biztosítéki megállapodás rögzíti, hogy a bejelentő fél a származtatott ügyletre vonatkozóan csak rendszeres változó letétet tesz le, a származtatott ügyletet biztosítékeszközökkel részlegesen fedezettként kell azonosítani;
(4) Ha a szerződő felek által kötött biztosítéki megállapodás rögzíti, hogy a bejelentő fél alapletétet és rendszeres változó letétet tesz le, továbbá a másik szerződő fél a származtatott ügyletre vonatkozóan csak változó letétet tesz le vagy nem tesz le letétet, a származtatott ügyletet biztosítékeszközökkel egyoldalúan fedezettként kell azonosítani;
(5) Ha a szerződő felek által kötött biztosítéki megállapodás rögzíti, hogy a származtatott ügyletre vonatkozóan mindkét bejelentő fél alapletétet és rendszeres változó letétet tesz le, a származtatott ügyletet biztosítékeszközökkel teljesen fedezettként kell azonosítani.
4. cikk
Származtatott ügyletek meghatározása, azonosítása és besorolása
(1) A bejelentésben a származtatott terméket ügylettípus és eszközosztály alapján kell meghatározni a (2) és a (3) bekezdésnek megfelelően.
(2) A származtatott termék típusát a melléklet 2. táblázatának 1. mezőjében kell meghatározni a következő ügylettípusok egyikeként:
a) különbözetre vonatkozó pénzügyi szerződések;
b) tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodások;
c) forward ügyletek;
d) határidős ügyletek;
e) opciók;
f) különbözetre fogadás (spreadbet);
g) swapügyletek;
h) csereügyletre szóló opciók;
i) egyéb.
(3) A származtatott terméket a melléklet 2. táblázatának 2. mezőjében kell meghatározni a következő eszközosztályok egyikeként:
a) áruk és kibocsátási egységek;
b) hitel;
c) deviza;
d) részvény;
e) kamatláb.
(4) Ha a származtatott termék a (3) bekezdésben meghatározott eszközosztályok egyikébe sem tartozik, a szerződő feleknek a származtatott termékkel a legnagyobb hasonlóságot mutató eszközosztályt kell megadniuk a jelentéstétel során. Mindkét szerződő félnek ugyanazt az eszközosztályt kell megadnia.
(5) A származtatott terméket a melléklet 2. táblázatának 6. mezőjében kell azonosítani a következők megadásával (amennyiben rendelkezésre állnak):
a) a Bizottság által a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazásának kezdő időpontjáig az ISO 6166 szabvány szerinti nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN) vagy adott esetben az alternatív eszközazonosító kód (AII).
b) a Bizottság által a 600/2014/EU rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazásának kezdő időpontjától az ISIN azonosító szám.
AII kód használata esetén a teljes AII kódot kell megadni.
(6) Az (5) bekezdésben említett teljes AII kód a következő hat elem összefűzéséből adódik:
a) azon kereskedési helyszín ISO 10383 szabvány szerinti, négy alfanumerikus karakterrel meghatározott piacazonosító kódja (MIC), ahol a származtatott termékkel kereskednek;
b) a kereskedési helyszín által meghatározott, legfeljebb 12 alfanumerikus karakterből álló kód, amely kizárólag egy adott alapul szolgáló eszközhöz és teljesítési típushoz, továbbá az ügylet egyéb jellemzőihez kapcsolódik;
c) egy karakter, amely azt jelzi, hogy az eszköz opció vagy határidős tőzsdei ügylet, opció esetében a jelölés "O", határidős tőzsdei ügylet esetében pedig "F";
d) egy karakter, amely azt jelzi, hogy vételi vagy eladási opcióról van-e szó, eladási opció esetében a jelölés "P", vételi opció esetében pedig "C"; amennyiben az eszközt a c) pontnak megfelelően határidős tőzsdei ügyletként azonosították, a jelzése "F";
e) a származtatott ügylet végrehajtásának napja vagy lejárati időpontja az ISO 8601 szabvány szerinti YYYY-MM-DD formátumban;
f) egy opció kötési árfolyama, legfeljebb 19 számjegy - ezen belül legfeljebb öt tizedesjegy - megadásával, ahol az első és az utolsó számjegy nem lehet nulla. Tizedesjelként tizedespontot kell használni. Negatív érték nem adható meg. Ha az instrumentum határidős tőzsdei ügylet, ennek az értéknek nullának kell lennie.
(7) A származtatott terméket a melléklet 2. táblázatának 4. mezőjében a pénzügyi instrumentumok besorolásához használt, az ISO 10692 szabvány szerinti kóddal (CFI) kell besorolni.
4a. cikk
Egyedi ügyletazonosító
(1) Az adatszolgáltatást a szerződő felek által elfogadott egyedi ügyletazonosítóval kell azonosítani.
(2) Amennyiben a szerződő felek nem tudnak megállapodni arról, hogy melyik jogalany felelős a jelentéshez hozzárendelendő egyedi ügyletazonosító generálásáért, a szerződő feleknek a következőkkel összhangban kell meghatározniuk az egyedi ügyletazonosító generálásáért felelős jogalanyt:
a) központilag végrehajtott és elszámolt ügylet esetén a központi szerződő fél generálja az egyedi ügyletazonosítót a klíringtag számára az elszámoláskor. A klíringtagnak egy másik egyedi ügyletazonosítót kell generálnia szerződő fele számára;
b) központilag végrehajtott, de nem központilag elszámolt ügylet esetén az egyedi ügyletazonosítót a végrehajtás szerinti kereskedési helyszín generálja tagja számára;
c) központilag visszaigazolt és elszámolt ügylet esetén az egyedi ügyletazonosítót a központi szerződő fél generálja a klíringtag számára az elszámoláskor. A klíringtagnak egy másik egyedi ügyletazonosítót kell generálnia szerződő fele számára;
d) az elektronikus úton központilag visszaigazolt, de nem központilag elszámolt ügylet esetén az egyedi ügyletazonosítót az ügyletet visszaigazoló platformnak kell generálnia a visszaigazoláskor;
e) az a)-d) pontban említettektől eltérő valamennyi ügylet esetében a következők alkalmazandók:
i. amennyiben pénzügyi szerződő fél kereskedik nem pénzügyi szerződő féllel, a pénzügyi szerződő fél generálja az egyedi ügyletazonosítót;
ii. amennyiben az elszámolási értékhatárt meghaladó nem pénzügyi szerződő fél kereskedik az elszámolási értékhatár alá eső nem pénzügyi szerződő féllel, az előbbi szerződő fél generálja az egyedi ügyletazonosítót;
iii. az i. és a ii. alpontban nem említett valamennyi egyéb ügylet esetében az eladó generálja az egyedi ügyletazonosítót.
(3) Az egyedi ügyletazonosítót létrehozó szerződő fél megfelelő időben közli ezt az egyedi ügyletazonosítót a másik szerződő féllel, hogy az utóbbi teljesíteni tudja jelentéstételi kötelezettségét.
4b. cikk
Végrehajtási helyszín
A származtatott ügylet végrehajtásának helyszínét a melléklet 2. táblázatának 15. mezőjében kell azonosítani a következőkkel:
a) a Bizottság által a 600/2014/EU rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazásának kezdő időpontjáig:
i. az Unión belüli végrehajtási helyszín esetében az ESMA weboldalán - az 1287/2006/EK bizottsági rendelet ( 2 ) 13. cikke (2) bekezdésének megfelelően az illetékes hatóságok által biztosított információk alapján összeállított nyilvántartásban - közzétett, ISO 10383 szabvány szerinti piacazonosító kód (MIC);
ii. az Unión kívüli végrehajtási helyszín esetében az ISO 10383 szabvány szerinti MIC kód, amelyet a MIC kódok ISO által fenntartott és frissített, továbbá az ISO weboldalán közzétett listája tartalmaz;
b) a Bizottság által a 600/2014/EU rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazásának kezdő időpontjától az ISO 10383 szabvány szerinti MIC.
5. cikk
A jelentéstétel kezdő időpontja
(1) A hitelderivatíva-ügyletek és a származtatott kamatügyletek bejelentését meg kell tenni:
a) 2013. július 1-jéig, ha a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában 2013. április 1-je előtt sor került a kereskedési adattár 648/2012/EU rendelet 55. cikke szerinti nyilvántartásba vételére;
b) 90 nappal azt követően, hogy sor került a kereskedési adattár a származtatott termékek adott kategóriájának vonatkozásában történő, a 648/2012/EU rendelet 55. cikke szerinti nyilvántartásba vételére, amennyiben a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában 2013. április 1-jén vagy azt megelőzően nem került sor a kereskedési adattár nyilvántartásba vételére;
c) 2015. július 1-jéig, ha a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában 2015. július 1-jéig nem került sor a kereskedési adattár 648/2012/EU rendelet 55. cikke szerinti nyilvántartásba vételére. A jelentéstételi kötelezettség ezen a napon kezdődik, az ügyleteket pedig az említett rendelet 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően az EÉPH-nak kell bejelenteni, amíg a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában sor kerül a kereskedési adattár nyilvántartásba vételére.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett származtatott ügyleteket be kell jelenteni:
a) 2014. január 1-jéig, ha a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában 2013. október 1-je előtt sor került a kereskedési adattár 648/2012/EU rendelet 55. cikke szerinti nyilvántartásba vételére;
b) 90 nappal azt követően, hogy sor került a kereskedési adattár a származtatott termékek egy adott kategóriájának vonatkozásában történő, a 648/2012/EU rendelet 55. cikke szerinti nyilvántartásba vételére, amennyiben a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában 2013. október 1-jén vagy azt megelőzően nem került sor a kereskedési adattár nyilvántartásba vételére;
c) 2015. július 1-jéig, ha a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában 2015. július 1-jéig nem került sor a kereskedési adattár 648/2012/EU rendelet 55. cikke szerinti nyilvántartásba vételére. A jelentéstételi kötelezettség ezen a napon kezdődik, az ügyleteket pedig az említett rendelet 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően az EÉPH-nak kell bejelenteni, amíg a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában sor kerül a kereskedési adattár nyilvántartásba vételére.
(3) A 2012. augusztus 16-án nem lezárt, és a jelentéstétel kezdő időpontjában még mindig nem lezárt származtatott ügyleteket a származtatott termékek adott kategóriájára vonatkozó jelentéstétel kezdő időpontjától számított 90 napon belül be kell jelenteni a kereskedési adattárnak.
(4) A következő származtatott ügyleteket, amelyeket a származtatott termékek adott kategóriájára vonatkozó jelentéstétel kezdő időpontjában lezártak, az említett időponttól számított öt éven belül be kell jelenteni a kereskedési adattárnak:
a) amelyek megkötésére 2012. augusztus 16. előtt került sor, és amelyeket 2012. augusztus 16-án még nem zártak le,
b) amelyek megkötésére 2012. augusztus 16-án vagy azt követően került sor.
(5) A jelentéstétel kezdő időpontját 180 nappal el kell halasztani a 648/2012/EU rendelet 9. cikkének (5) bekezdése alapján a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardokat létrehozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 3. cikkében említett információ bejelentése céljából.
6. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLET
1. táblázat
A szerződő fél adatai
| Mező | Formátum | |
| Az ügylet szerződő felei | ||
| 1 | Az adatszolgáltatás időbélyegzője | Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum és UTC időformátum (ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mmZ) |
| 2 | Az adatszolgáltató szerződő fél azonosítója | Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI). |
| 3 | A másik szerződő fél azonosítójának típusa | „LEI” – az ISO 17442 szabvány szerinti jogalany-azonosító (LEI) esetén „CLC” – ügyfélkód esetén |
| 4 | A másik szerződő fél azonosítója | Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI). Ügyfélkód (legfeljebb 50 alfanumerikus karakter). |
| 5 | A másik szerződő fél országa | Az ISO 3166-2 szabvány szerinti, két karakterből álló országkód |
| 6 | Az adatszolgáltató szerződő fél vállalati szektora | Taxonómia pénzügyi szerződő felek esetén: A = a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (1) összhangban engedélyezett életbiztosító C = a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (2) összhangban engedélyezett hitelintézet; F = a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) összhangban engedélyezett befektetési vállalkozás; I = a 2009/138/EK irányelvvel összhangban engedélyezett biztosító; L = a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (4) összhangban engedélyezett vagy nyilvántartásba vett alternatívbefektetésialap-kezelők (ABAK) által kezelt alternatív befektetési alap O = a 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) 6. cikke a) pontjának megfelelő foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények R = a 2009/138/EK irányelvvel összhangban engedélyezett viszontbiztosító U = a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (6) összhangban engedélyezett átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV) és alapkezelő társasága Taxonómia nem pénzügyi szerződő felek esetén. A következő kategóriák megfelelnek az uniós gazdasági tevékenységek 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (7) meghatározott statisztikai osztályozási rendszere (NACE) fő szakaszainak 1 = Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 2 = Bányászat, kőfejtés 3 = Feldolgozóipar 4 = Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 5 = Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 6 = Építőipar 7 = Kereskedelem, gépjárműjavítás 8 = Szállítás, raktározás 9 = Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 10 = Információ, kommunikáció 11 = Pénzügyi, biztosítási tevékenység 12 = Ingatlanügyletek 13 = Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 14 = Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 15 = Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 16 = Oktatás 17 = Humán-egészségügyi, szociális ellátás 18 = Művészet, szórakoztatás, szabadidő 19 = Egyéb szolgáltatás 20 = Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra 21 = Területen kívüli szervezet Egynél több tevékenység feltüntetése esetén a kódokat a megfelelő tevékenységek relatív fontossága szerinti sorrendben kell felsorolni, kötőjellel elválasztva („-”). Központi szerződő felek és a 648/2012/EU rendelet 1. cikkének (5) bekezdése szerinti egyéb típusú szerződő felek esetén üresen kell hagyni. |
| 7 | Az adatszolgáltató szerződő fél jellege | F = pénzügyi szerződő fél N = nem pénzügyi szerződő fél C = központi szerződő fél O = egyéb |
| 8 | Bróker azonosítója | Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI). |
| 9 | Az adatszolgáltató szervezet azonosítója | Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI) |
| 10 | Klíringtag azonosítója | Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI) |
| 11 | Kedvezményezett azonosítójának típusa | „LEI” – az ISO 17442 szabvány szerinti jogalany-azonosító (LEI) esetén „CLC” – ügyfélkód esetén |
| 12 | A kedvezményezett azonosítója | Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI) vagy legfeljebb 50 alfanumerikus karakterből álló ügyfélkód, amennyiben az ügyfél nem jogosult jogalany-azonosítóra |
| 13 | Kereskedési szerep | P = saját számlára A = ügyfélszámlára |
| 14 | A szerződő fél minősége | B = vevő S = eladó A 3a. cikkben meghatározottak szerint kitöltve |
| 15 | Kereskedelmi tevékenységhez vagy likviditásfinanszírozáshoz közvetlenül kapcsolódik | Y = igen N = nem |
| 16 | Elszámolási értékhatár | Y = értékhatár felett N = értékhatár alatt |
| 17 | Az ügylet értéke | A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 20 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek. |
| 18 | Az érték pénzneme | ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter |
| 19 | Az értékelés időbélyegzője | Az ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mmZ UTC-formátumban |
| 20 | Értékelés típusa | M = piaci értéken O = modell alapján C = központi szerződő fél értékelése alapján. |
| 21 | Biztosítékeszközökkel való fedezettség | U = biztosítékeszközzel nem fedezett PC = biztosítékeszközzel részben fedezett OC = egyoldalúan fedezett FC = teljes mértékben fedezett A 3b. cikkben meghatározottak szerint kitöltve |
| 22 | Biztosítékeszköz portfóliószinten | Y = igen N = nem |
| 23 | Biztosítékeszközzel fedezett portfólió kódja | Legfeljebb 52 alfanumerikus karakter, beleértve négy speciális karaktert:„. - _.” A kód elején és végén nem állhat speciális karakter. Szóköz nem megengedett. |
| 24 | Nyújtott alapletét | A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 20 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. |
| 25 | A nyújtott alapletét pénzneme | Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter |
| 26 | Nyújtott változó letét | A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 20 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. |
| 27 | A nyújtott változó letét pénzneme | Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter |
| 28 | Kapott alapletét | A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 20 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. |
| 29 | A kapott alapletét pénzneme | Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter |
| 30 | Kapott változó letét | A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 20 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. |
| 31 | A kapott változó letét pénzneme | Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter |
| 32 | Nyújtott többletbiztosíték | A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 20 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. |
| 33 | A nyújtott többletbiztosíték pénzneme | Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter |
| 34 | Kapott többletbiztosíték | A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 20 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. |
| 35 | A kapott többletbiztosíték pénzneme | Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter |
| (1) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.). (2) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.) (3) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK irányelve (2004. április 21.) a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 2004.4.30., 1. o.). (4) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1. o.). (5) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/41/EK irányelve (2003. június 3.) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről (HL L 235., 2003.9.23., 10. o.). (6) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.). (7) Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.). | ||
2. táblázat
Általános adatok
| Mező | Formátum | Érintett származtatottügylet-típusok | |
| 2a. szakasz – Ügylettípus | Minden ügylet | ||
| 1 | Ügylet típusa | CD = különbözetre vonatkozó pénzügyi szerződések FR = határidős kamatláb-megállapodások FU = határidős ügyletek FW = forward ügyletek OP = opciók SB = különbözetre fogadás SW = Swapügylet ST = csereügyletre szóló opció OT = egyéb | |
| 2 | Eszközosztály | CO = áru és kibocsátási egység CR = hitel CU = deviza EQ = részvény IR = kamatláb | |
| 2b. szakasz – Az ügyletre vonatkozó információk | Minden ügylet | ||
| 3 | A termék besorolásának típusa | C = CFI | |
| 4 | A termék besorolása | Az ISO 10692 szabvány szerinti 6 jegyű alfabetikus CFI-kód | |
| 5 | Termékazonosító típusa | Adja meg az alkalmazandó azonosítót: I = ISIN A = AII | |
| 6 | Termékazonosító | Az I típusú termékazonosítónál: Az ISO 6166 szabvány szerinti 12 jegyű alfanumerikus ISIN azonosító Az A típusú termékazonosítónál: teljes AII kód | |
| 7 | Az alapul szolgáló eszköz azonosítójának típusa | I = ISIN A = AII B = kosár X = Index | |
| 8 | Az alapul szolgáló eszköz azonosítója | Alapul szolgáló eszköz, I típus: Az ISO 6166 szabvány szerinti 12 jegyű alfanumerikus ISIN azonosító szám Alapul szolgáló eszköz, A típus: teljes AII kód Alapul szolgáló eszköz, B típus: valamennyi egyedi összetevő ISO 6166 szabvány szerinti ISIN azonosítója vagy a teljes AII kód. Az egyedi összetevők azonosítóit kötőjellel („-”) kell elválasztani. Alapul szolgáló eszköz, X típus: Az ISO 6166 szabvány szerinti ISIN, amennyiben rendelkezésre áll, egyéb esetben az indexhez az index nyújtója által hozzárendelt teljes név | |
| 9 | Névleges pénznem 1 | Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter | |
| 10 | Névleges pénznem 2 | Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter | |
| 11 | Teljesítés pénzneme | Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter | |
| 2c. szakasz – Az ügylet részletei | Minden ügylet | ||
| 12 | Ügyletazonosító | Legfeljebb 52 alfanumerikus karakter, beleértve négy speciális karaktert:„. - _.” A kód elején és végén nem állhat speciális karakter. Szóköz nem megengedett. | |
| 13 | Az adatszolgáltatás azonosító száma | Legfeljebb 52 karaktert tartalmazó alfanumerikus mező | |
| 14 | Összetett ügylet összetevőinek azonosítója | Legfeljebb 35 karaktert tartalmazó alfanumerikus mező | |
| 15 | Végrehajtás helyszíne | Az ISO 10383 szabvány szerinti, 4 alfanumerikus karakterből álló piacazonosító kód (MIC) a 4. cikk b) pontjának megfelelően. | |
| 16 | Tömörítés | Y = az ügylet tömörítés eredménye N = az ügylet nem tömörítés eredménye | |
| 17 | Ár/ráta | A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 20 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek. Amennyiben az ár megadása százalékos értékkel történik, azt százalékban kell kifejezni, ahol 100 a 100 %-nak felel meg. | |
| 18 | Árjelzés | U = egységek P = százalék Y = hozam | |
| 19 | Az ár pénzneme | Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter | |
| 20 | Névleges összeg | A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 20 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek. | |
| 21 | Árszorzó | A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 20 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. | |
| 22 | Mennyiség | A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 20 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. | |
| 23 | Előleg | A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 20 numerikus karakter. A negatív előjel a kifizetés teljesítését, nem a kézhezvételét jelzi. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek. | |
| 24 | Teljesítés típusa | C = pénzeszköz P = fizikai O = opcionális a szerződő fél számára vagy harmadik fél határozza meg | |
| 25 | A végrehajtás időbélyegzője | Az ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mmZ UTC-formátumban | |
| 26 | Érvényesség kezdete | Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN) | |
| 27 | Lejárat napja | Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN) | |
| 28 | A lezárás napja | Az ISO 8601 szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN) | |
| 29 | Kiegyenlítés időpontja | Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN) | |
| 30 | Keretmegállapodás típusa | Szabad szöveg, legfeljebb 50 karaktert tartalmazó mező, a használt keretmegállapodás nevének azonosítására, ha van ilyen. | |
| 31 | A keretmegállapodás verziója | Az ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ formátumban | |
| 2d. szakasz – Kockázatmérséklés/bejelentés | Minden ügylet | ||
| 32 | A visszaigazolás időbélyegzője | Az ISO 8601 szabvány szerinti dátum UTC időformátumban (ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mmZ) | |
| 33 | Visszaigazolás módja | Y = nem elektronikusan visszaigazolt N = nem visszaigazolt E = elektronikusan visszaigazolt | |
| 2e. szakasz – Elszámolás | Minden ügylet | ||
| 34 | Elszámolási kötelezettség | Y = igen N = nem | |
| 35 | Elszámolva | Y = igen N = nem | |
| 36 | Az elszámolás időbélyegzője | Az ISO 8601 szabvány szerinti dátum UTC időformátumban (ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mmZ) | |
| 37 | Központi szerződő fél | Az ISO 17442 szabvány szerinti jogalany-azonosító (LEI) 20 alfanumerikus karakterből álló kód | |
| 38 | Csoporton belüli | Y = igen N = nem | |
| 2f. szakasz – Kamatlábak | Származtatott kamatügyletek | ||
| 39 | Az 1. oldal rögzített kamatlába | Legfeljebb 10 numerikus karakter, beleértve a tizedesjegyeket, százalékban kifejezve, ahol 100 a 100 %. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek. | |
| 40 | A 2. oldal rögzített kamatlába | Legfeljebb 10 numerikus karakter, beleértve a tizedesjegyeket, százalékban kifejezve, ahol 100 a 100 %. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek. | |
| 41 | A rögzítettkamat-számítási időszak napjainak száma – 1. oldal | Számláló/nevező, ahol mindkettő numerikus karakter vagy a „tényleges” kifejezés, például 30/360 vagy tényleges/365 | |
| 42 | A rögzítettkamat-számítási időszak napjainak száma – 2. oldal | Számláló/nevező, ahol mindkettő numerikus karakter vagy a „tényleges” kifejezés, például 30/360 vagy tényleges/365 | |
| 43 | A rögzítettkamat-fizetés gyakorisága – 1. oldal – időszak | Az az időszak, amely kifejezi, hogy a szerződő felek milyen gyakran teljesítenek egymásnak kifizetéseket, a következő rövidítésekkel: Y = év M = hónap W = hét D = nap | |
| 44 | A rögzítettkamat-fizetés gyakorisága – 1. oldal – szorzó | Azon időszak egész szorzója, amely jelzi, hogy a szerződő felek milyen gyakran teljesítenek egymásnak kifizetéseket. Legfeljebb 3 numerikus karakter. | |
| 45 | A rögzítettkamat-fizetés gyakorisága – 2. oldal – időszak | Az az időszak, amely kifejezi, hogy a szerződő felek milyen gyakran teljesítenek egymásnak kifizetéseket, a következő rövidítésekkel: Y = év M = hónap W = hét D = nap | |
| 46 | A rögzítettkamat-fizetés gyakorisága – 2. oldal – szorzó | Azon időszak egész szorzója, amely jelzi, hogy a szerződő felek milyen gyakran teljesítenek egymásnak kifizetéseket. Legfeljebb 3 numerikus karakter. | |
| 47 | A változókamat-fizetés gyakorisága – 1. oldal – időszak | Az az időszak, amely jelzi, hogy a szerződő felek milyen gyakran teljesítenek egymásnak kifizetéseket, a következő rövidítésekkel: Y = év M = hónap W = hét D = nap | |
| 48 | A változókamat-fizetés gyakorisága – 1. oldal – szorzó | Azon időszak egész szorzója, amely jelzi, hogy a szerződő felek milyen gyakran teljesítenek egymásnak kifizetéseket. Legfeljebb 3 numerikus karakter. | |
| 49 | A változókamat-fizetés gyakorisága – 2. oldal – időszak | Az az időszak, amely jelzi, hogy a szerződő felek milyen gyakran teljesítenek egymásnak kifizetéseket, a következő rövidítésekkel: Y = év M = hónap W = hét D = nap | |
| 50 | A változókamat-fizetés gyakorisága – 2. oldal – szorzó | Azon időszak egész szorzója, amely jelzi, hogy a szerződő felek milyen gyakran teljesítenek egymásnak kifizetéseket. Legfeljebb 3 numerikus karakter. | |
| 51 | A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – 1. oldal – időszak | Az az időszak, amely jelzi, hogy a szerződő felek milyen gyakran állapítják meg ismételten a változó kamatlábat, a következő rövidítésekkel: Y = év M = hónap W = hét D = nap | |
| 52 | A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – 1. oldal – szorzó | Azon időszak egész szorzója, amely jelzi, hogy a szerződő felek milyen gyakran állapítják meg ismételten a változó kamatlábat. Legfeljebb 3 numerikus karakter. | |
| 53 | A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – 2. oldal – időszak | Az az időszak, amely jelzi, hogy a szerződő felek milyen gyakran állapítják meg ismételten a változó kamatlábat, a következő rövidítésekkel: Y = év M = hónap W = hét D = nap | |
| 54 | A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – 2. oldal – szorzó | Azon időszak egész szorzója, amely jelzi, hogy a szerződő felek milyen gyakran állapítják meg ismételten a változó kamatlábat. Legfeljebb 3 numerikus karakter. | |
| 55 | Az 1. oldal változó kamatlába | A változó kamatláb indexének neve „EONA” – EONIA „EONS” – EONIA SWAP „EURI” – EURIBOR „EUUS” – EURODOLLAR „EUCH” – EuroSwiss „GCFR” – GCF REPO „ISDA” – ISDAFIX „LIBI” – LIBID „LIBO” – LIBOR „MAAA” – Muni AAA „PFAN” – Pfandbriefe „TIBO” – TIBOR „STBO” – STIBOR „BBSW” – BBSW „JIBA” – JIBAR „BUBO” – BUBOR „CDOR” – CDOR „CIBO” – CIBOR „MOSP” – MOSPRIM „NIBO” – NIBOR „PRBO” – PRIBOR „TLBO” – TELBOR „WIBO” – WIBOR „TREA” – Treasury „SWAP” – SWAP „FUSW” – Future SWAP Vagy legfeljebb 25 alfanumerikus karakter – ha a fenti lista nem tartalmazza a referencia-kamatlábat | |
| 56 | A változó kamatláb referencia-időszaka – 1. oldal – időszak | A referencia-időszakot jelző időszak, a következő rövidítések alkalmazásával: Y = év M = hónap W = hét D = nap | |
| 57 | A változó kamatláb referencia-időszaka – 1. oldal – szorzó | A referencia-időszakot jelző időszak egész szorzója. Legfeljebb 3 numerikus karakter. | |
| 58 | A 2. oldal változó kamatlába | A változó kamatláb indexének neve „EONA” – EONIA „EONS” – EONIA SWAP „EURI” – EURIBOR „EUUS” – EURODOLLAR „EUCH” – EuroSwiss „GCFR” – GCF REPO „ISDA” – ISDAFIX „LIBI” – LIBID „LIBO” – LIBOR „MAAA” – Muni AAA „PFAN” – Pfandbriefe „TIBO” – TIBOR „STBO” – STIBOR „BBSW” – BBSW „JIBA” – JIBAR „BUBO” – BUBOR „CDOR” – CDOR „CIBO” – CIBOR „MOSP” – MOSPRIM „NIBO” – NIBOR „PRBO” – PRIBOR „TLBO” – TELBOR „WIBO” – WIBOR „TREA” – Treasury „SWAP” – SWAP „FUSW” – Future SWAP Vagy legfeljebb 25 alfanumerikus karakter – ha a fenti lista nem tartalmazza a referencia-kamatlábat | |
| 59 | A változó kamatláb referencia-időszaka – 2. oldal – időszak | A referencia-időszakot jelző időszak, a következő rövidítések alkalmazásával: Y = év M = hónap W = hét D = nap | |
| 60 | A változó kamatláb referencia-időszaka – 2. oldal – szorzó | A referencia-időszakot jelző időszak egész szorzója. Legfeljebb 3 numerikus karakter. | |
| 2 g. szakasz – Deviza | Származtatott devizaügyletek | ||
| 61 | Teljesítési pénznem 2 | Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód, 3 alfabetikus karakter | |
| 62 | Átváltási árfolyam 1 | Legfeljebb 10 numerikus karakter, beleértve a tizedesjegyeket. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek. | |
| 63 | Forward árfolyam | A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 10 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek. | |
| 64 | Árfolyam alapja | Két, ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód „/” jellel elválasztva. Az első pénznemkód jelzi a bázispénznemet, a második pedig a jegyzési pénznemet. | |
| 2h. szakasz – Áruk és kibocsátási egységek | Árualapú származtatott termékek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák | ||
| Általános adatok | |||
| 65 | Árualap | AG = mezőgazdasági EN = energia FR = áruszállítás ME = fémek IN = Index EV = környezeti EX = egzotikus OT = egyéb | |
| 66 | Az áru részletei | Mezőgazdasági GO = gabonafélék és olajos magvak DA = tejtermékek LI = állatállomány FO = erdészeti termékek SO = mezőgazdasági termékek (softs) SF = tengeri eredetű élelmiszerek OT = egyéb Energia OI = olaj NG = földgáz CO = szén EL = villamos energia IE = energiaközi termékek OT = egyéb Áruszállítás DR = száraz WT = nedves OT = egyéb Fémek PR = nemesfémek NP = nem nemesfémek Környezeti WE = időjárás EM = kibocsátás OT = egyéb | |
| Energia | |||
| 67 | Teljesítési pont vagy zóna | EIC-kód, 16 karakterből álló alfanumerikus kód Ismételhető mező. | |
| 68 | Összekapcsolási pont | EIC-kód, 16 karakterből álló alfanumerikus kód | |
| 69 | Terhelés típusa | BL = alapterhelés PL = csúcsterhelés OP = völgyidőszak BH = óra/időblokk SH = görbealakítás GD = gáznap OT = egyéb | |
| A 70–77. mező ismételhető szakasza | |||
| 70 | A terhelés teljesítési intervallumai | hh:mmZ | |
| 71 | Teljesítés kezdőnapja és időpontja | Az ISO 8601 szabvány szerinti dátum UTC időformátumban (ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mmZ) | |
| 72 | Teljesítés zárónapja és időpontja | Az ISO 8601 szabvány szerinti dátum ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mmZ UTC-formátumban | |
| 73 | Időtartam | N = percek H = óra D = nap W = hét M = hónap Q = negyedév S = évszak Y = éves O = egyéb | |
| 74 | A hét napjai | WD = hétköznapok WN = hétvége MO = hétfő TU = kedd WE = szerda TH = csütörtök FR = péntek SA = szombat SU = vasárnap Több érték megadása megengedett, ezeket „/” jellel kell elválasztani. | |
| 75 | Teljesítési kapacitás | Legfeljebb 20 numerikus karakter, beleértve a tizedesjegyeket. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek. | |
| 76 | Mennyiségi egység | KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d | |
| 77 | Ár/időintervallum mennyiségek | A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 20 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek. | |
| 2i. szakasz – Opciók | Opciót tartalmazó ügyletek | ||
| 78 | Opció típusa | P = eladási C = vételi O = ha nem lehet meghatározni, hogy vételi vagy eladási opcióról van-e szó | |
| 79 | Az opció gyakorlásának típusa | A = amerikai típusú opció B = Bermuda-opció E = európai típusú opció S = ázsiai típusú opció Egynél több érték megengedett. | |
| 80 | Kötési árfolyam (plafon/padló) | A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 20 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek. Ha a kötési ár megadása százalékos értékkel történik, azt százalékban kell kifejezni, ahol 100 a 100 %. | |
| 81 | Kötési árfolyam jelzése | U = egységek P = százalék Y = hozam | |
| 82 | Az alapul szolgáló eszköz lejáratának napja | Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN) | |
| 2j. szakasz – Származtatott hitelügyletek | |||
| 83 | Szenioritás | SNDB = Előresorolt, mint például az előresorolt fedezetlen adósság (vállalati/pénzügyi), devizában denominált államadósság (kormány), SBOD = alárendelt, mint például az alárendelt vagy alsóbb szintű Tier 2 adósság (bankok), junior alárendelt vagy felsőbb szintű Tier 2 adósság (bankok), OTHR = egyéb, például elsőbbségi részvény vagy Tier 1 tőke (bankok) vagy egyéb hitelderivatívák | |
| 84 | Referencia-jogalany | Az ISO 3166-2 szabvány szerinti, két karakterből álló országkód vagy Az ISO 3166-2 szabvány szerinti, két karakterből álló országkód, kötőjel („-”) és az ország alegységének legfeljebb három alfanumerikus karakterből álló kódja vagy Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI) | |
| 85 | Fizetés gyakorisága | MNTH = havi QURT = negyedéves MIAN = féléves YEAR = éves | |
| 86 | A számítás alapja | Számláló/nevező, ahol mindkettő numerikus karakter vagy a „tényleges” kifejezés, például 30/360 vagy tényleges/365 | |
| 87 | Sorozat | Legfeljebb öt karakterből álló egész számokat tartalmazó mező | |
| 88 | Verzió | Legfeljebb öt karakterből álló egész számokat tartalmazó mező | |
| 89 | Indextényező | A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 10 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. | |
| 90 | Ügyletrészsorozat | T = ügyletrészsorozatba sorolt U = ügyletrészsorozatba nem sorolt | |
| 91 | Alsó értékhatár | Legfeljebb 10 numerikus karakter, beleértve a tizedesjegyeket, 0 és 1 közötti tizedes törttel kifejezve. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. | |
| 92 | Felső értékhatár | Legfeljebb 10 numerikus karakter, beleértve a tizedesjegyeket, 0 és 1 közötti tizedes törttel kifejezve. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. | |
| 2k. szakasz – Az ügylet módosítása | |||
| 93 | Az intézkedés típusa | N = Új M = Módosítás E = Hiba C = Idő előtti lezárás R = Helyesbítés Z = Tömörítés V = Értékelés aktualizálása P = Pozíció-összetevő | |
| 94 | Szint | T = Ügylet P = Pozíció | |
( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 600/2014/EU rendelete a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).
( 2 ) A Bizottság 2006. augusztus 10-i 1287/2006/EK rendelete a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 241., 2006.9.2., 1. o.).
Lábjegyzetek:
[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R1247 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R1247&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02012R1247-20190411 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02012R1247-20190411&locale=hu