8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelet
a hitelintézetek által szolgáltatandó tőkemegfelelési adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) E rendelet hatálya a hitelintézetre és a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásra (a továbbiakban: adatszolgáltató) terjed ki.
(2) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerinti, a tőkemegfelelésről szóló közös európai adatszolgáltatást [Common Reporting on Capital Adequacy, röviden: COREP (a továbbiakban: felügyeleti COREP adatszolgáltatás)] készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
(3) A felügyeleti COREP adatszolgáltatás alapját a 2. melléklet pontban felsorolt pénzügyi tárgyú jogszabályok, továbbá a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik.
(4) Az adatszolgáltató a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.
2. § Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában és a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és a Felügyelet részére megküldeni.
3. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben előírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva (a továbbiakban: elektronikus úton) a Felügyelet Kihelyezett Adatküldő Program rendszerén keresztül köteles teljesíteni.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet I. 4. pontjában foglalt feltételeknek.
(3) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.
4. § (1) Az adatszolgáltató e rendelet 1. melléklet "Egyedi jelentések- részvénytársaságok és szövetkezeti hitelintézetek" című összefoglaló tábla szerint
a) a havi jelentésbe tartozó COREP táblákat a beszámolás napját követő hónap 15. munkanapjáig,
b) a negyedéves jelentésbe tartozó COREP táblákat a beszámolás napját követő hónap 20. munkanapjáig,
c) az évközi auditált jelentésbe tartozó COREP táblákat a könyvvizsgálói jelentés dátumát követő 15 munkanapon belül
köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(2) Az összevont alapú felügyelet alá tartozó adatszolgáltató az e rendelet 1. melléklet "Konszolidált jelentések -hitelintézetek" című összefoglaló tábla szerint az összevont alapú jelentésbe tartozó COREP táblákat negyedévente
a) a tárgynegyedévről a tárgynegyedév utolsó napját követő 40 munkanapon belül,
b) a tárgy (üzleti) évről - amely a december 31-i auditált éves beszámoló alapulvételével készül - legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig
köteles a Felügyelet részére megküldeni.
5. § Ez a rendelet 2011. augusztus 31-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először a 2011. augusztus havi jelentés készítésénél kell alkalmazni.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
1. melléklet a 8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelethez
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK - RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK ÉS SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK
Táblakód | Megnevezés | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | SA módszert alkalmazó hitelintézet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COREP táblák - Szavatoló tőke és tőkekövetelmény; NEM COREP kiegészítő Szavatoló tőke és tőkekövetelmény;illetve Fizetőképességi mutató táblák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAA | HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA | H | N | É | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | ||||||||||||||||
CAB | HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA | H | N | É | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | ||||||||||||||||
3A | SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||
3B | FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||
SACAA | HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA - Átmeneti rendelkezés IRB bankok | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||
SACAB | HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - Átmeneti rendelkezés IRB bankok | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||
ACAA | Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA | ÉA | ÉA | ÉA | ÉA | ÉA | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACAB | Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA | ÉA | ÉA | ÉA | ÉA | ÉA | ||||||||||||||||||||||||||||||
COREP táblák - Hitelezésikockázat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
1CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
2CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény REGIONÁLIS KORMÁNNYAL ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
3CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: KÖZSZEKTORBELI INTÉZMÉNNYEL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
4CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény MULTILATERÁLIS FEJLESZTÉSI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
5CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény NEMZETKÖZI SZERVEZETTEL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
6CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
7CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
71CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN FENNÁLLÓ RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (CRSA) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
72CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) EBBŐL: KKV | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
8CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
81CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) EBBŐL: KKV | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A |
Táblakód | Megnevezés | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | SA módszert alkalmazó hitelintézet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK (CRSA) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
10CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KÉSEDELMES TÉTELEK (CRSA) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
12CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény FEDEZETT KÖTVÉNY FORMÁJÁBAN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK (CRSA) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
14CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍRBAN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK (CRSA) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
15CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény EGYÉB TÉTELEK (CRSA) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
151CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény EGYÉB TÉTELEK Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek (CRSA) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
CIF | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||
C1CIF | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||
C2CIF | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||
C21CIF | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a) KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||
C3CIF | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||
C31CIF | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||
C32CIF | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||
CIA | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A |
Táblakód | Megnevezés | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | SA módszert alkalmazó hitelintézet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C1CIA | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||
C2CIA | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||
C21CIA | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a) KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||
C3CIA | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||
C31CIA | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||
C32CIA | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||
C4CIA | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||
C41CIA | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||
C411CIA | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||
C42CIA | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ RULÍROZÓ KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||
C421CIA | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ RULÍROZÓ KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A |
Táblakód | Megnevezés | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | SA módszert alkalmazó hitelintézet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C43CIA | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB LAKOSSÁGI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||
C431CIA | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB LAKOSSÁGI KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||
CQ | HITELEZÉSIKOCKÁZAT: RÉSZESEDÉSEK IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||
CTS | KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||
1SECSA | HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
2SECSA | HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
1SECIRB | HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||
2SECIRB | HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||
SECD | HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS KEZDEMÉNYEZŐNKÉNTI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | ||||||||||||||||
1TCIF | Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
2TCIF | Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3TCIF | Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
4TCIF | Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
1TCIA | Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
2TCIA | Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3TCIA | Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | H | N | É | A |
Táblakód | Megnevezés | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | SA módszert alkalmazó hitelintézet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4TCIA | Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
COREP táblák - Nagykockázat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1LE | Banki és kereskedési könyvi nagykockázat-vállalás | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | ||||||||||||||||||||
C2LE | Ügyfélcsoport-tagok banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalásai | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | ||||||||||||||||||||
C3LE | Az 50 legnagyobb banki és kereskedési könyvi kockázati kitettség | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | ||||||||||||||||||||
COREP táblák - Piaci kockázat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1T | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (forintban összesen) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||
M1H | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:HUF) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||
M1E | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:EUR) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||
M1C | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:CHF) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||
M1G | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:GBP) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||
M1U | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:USD) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||
M1J | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:JPY) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||
M2R | PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||
M3D | PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT - SZTENDERD MÓDSZER | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||
M4A | PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||
M5M | PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||
M6AM | PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||
M6B01M | PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE tábla sorainak részletező táblái | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||
COREP táblák - Működési kockázat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP | HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR) | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | ||||||||||||||||||||
1OPD | HITELINTÉZETEK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN (OPR Details) | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | ||||||||||||||||||||
2OPLD | HITELINTÉZETEK - FŐBB MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT VESZTESÉGEK, AMELYEK A KORÁBBI ÉVEKET ÉRINTIK, DE MÉG NEM KERÜLTEK LEZÁRÁSRA; ÉS AMELYEK A MÚLT ÉVBEN KERÜLTEK RÖGZÍTÉSRE (OPR Loss Details) | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A |
Táblakód | Megnevezés | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | SA módszert alkalmazó hitelintézet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COREP táblák - Kiegészítő táblák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C11H | MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||||||
C12H | MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||||||
C2H | BEFEKTETÉSEK | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | ||||||||||||||||||||
C21H | KÖZVETETT BEFEKTETÉSEK RÉSZLETEZÉSE | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | ||||||||||||||||||||
C22H | MINŐSÍTETT BEFOLYÁSÚ BEFEKTETÉSEK VÁLTOZÁSA | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | ||||||||||||||||||||
C3H | ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||
C43H | BELSŐ HITELEK | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | ||||||||||||||||||||
C54H | NAGYKOCKÁZAT-VÁLLALÁS ÉS A NAGYKOCKÁZAT VÁLLALÁSI KORLÁT TÁRGYHAVI TÚLLÉPÉSEI | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | |||||||||||||||
C6B | ORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS BANKI KÖNYVI TÉTELEKRE | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | ||||||||||||||||||||
C6K | ORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS KERESKEDÉSI KÖNYVI TÉTELEKRE | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | ||||||||||||||||||||
Kód | Rendszeresen küldendő jelentések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Havonta küldendő jelentés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Negyedévente küldendő jelentés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
É | Évente küldendő jelentés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Auditált jelentés (évzáráskor ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉA | Évközi auditált jelentés |
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK - HITELINTÉZETEK
Táblakód | Megnevezés | KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS | |||||||||
Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok | |||||||||||
FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | SA módszert alkalmazó hitelintézet | |||||||||
ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ||||||||
COREP táblák - Szavatoló tőke és tőkekövetelmény; NEM COREP kiegészítő Szavatoló tőke és tőkekövetelmény, illetve Fizetőképességi mutató táblák | |||||||||||
KCAA | HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
KCAB | HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
KCAC | HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - RÉSZLETEZŐ TÁBLA | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
13A | ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére | N | A | N | A | N | A | N | A | ||
13B | ÖSSZEVONT ALAPÚ FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére | N | A | N | A | N | A | N | A | ||
KSACAA | HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére | N | A | N | A | N | A | N | A | ||
KSACAB | HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére | N | A | N | A | N | A | N | A | ||
COREP táblák - Hitelezési kockázat | |||||||||||
KCS | ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA) | N | A | N | A | N | A | ||||
K1CS | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) | N | A | N | A | N | A | ||||
K2CS | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény REGIONÁLIS KORMÁNNYAL ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) | N | A | N | A | N | A | ||||
K3CS | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZSZEKTORBELI INTÉZMÉNNYEL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) | N | A | N | A | N | A | ||||
K4CS | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény MULTILATERÁLIS FEJLESZTÉSI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) | N | A | N | A | N | A | ||||
K5CS | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény NEMZETKÖZI SZERVEZETTEL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) | N | A | N | A | N | A | ||||
K6CS | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) | N | A | N | A | N | A |
Táblakód | Megnevezés | KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS | |||||||||
Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok | |||||||||||
FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | SA módszert alkalmazó hitelintézet | |||||||||
ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ||||||||
K7CS | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) | N | A | N | A | N | A | ||||
K71CS | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN FENNÁLLÓ RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (CRSA) | N | A | N | A | N | A | ||||
K72CS | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) EBBŐL: KKV | N | A | N | A | N | A | ||||
K8CS | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) | N | A | N | A | N | A | ||||
K81CS | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) EBBŐL: KKV | N | A | N | A | N | A | ||||
K9CS | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK (CRSA) | N | A | N | A | N | A | ||||
K10CS | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KÉSEDELMES TÉTELEK (CRSA) | N | A | N | A | N | A | ||||
K12CS | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény FEDEZETT KÖTVÉNY FORMÁJÁBAN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK (CRSA) | N | A | N | A | N | A | ||||
K14CS | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍRBAN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK (CRSA) | N | A | N | A | N | A | ||||
K15CS | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény EGYÉB TÉTELEK (CRSA) | N | A | N | A | N | A | ||||
K151CS | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény EGYÉB TÉTELEK Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek (CRSA) | N | A | N | A | N | A | ||||
KCIF | ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A |
Táblakód | Megnevezés | KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS | |||||||||
Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok | |||||||||||
FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | SA módszert alkalmazó hitelintézet | |||||||||
ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ||||||||
KC1CIF | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A | ||||||
KC2CIF | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A | ||||||
KC21CIF | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a) KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A | ||||||
KC3CIF | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A | ||||||
KC31CIF | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A | ||||||
KC32CIF | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A | ||||||
KCIA | ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A | ||||||
KC1CIA | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A | ||||||
KC2CIA | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A |
Táblakód | Megnevezés | KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS | |||||||||
Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok | |||||||||||
FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | SA módszert alkalmazó hitelintézet | |||||||||
ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ||||||||
KC21CIA | Összevont alaponHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelményHITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a) KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A | ||||||
KC3CIA | Összevont alaponHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelményVÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A | ||||||
KC31CIA | Összevont alaponHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelményVÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓKÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A | ||||||
KC32CIA | Összevont alaponHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelményVÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A | ||||||
KC4CIA | Összevont alaponHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelményLAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A | ||||||
KC41CIA | Összevont alaponHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelményLAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓINGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A | ||||||
KC411CIA | Összevont alaponHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelményLAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEKEBBŐL: KKV(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A | ||||||
KC42CIA | Összevont alaponHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelményLAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓRULÍROZÓ KITETTSÉGEK(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A | ||||||
KC421CIA | Összevont alaponHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelményLAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ RULÍROZÓ KITETTSÉGEKEBBŐL: KKV(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A |
Táblakód | Megnevezés | KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS | |||||||||
Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok | |||||||||||
FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | SA módszert alkalmazó hitelintézet | |||||||||
ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ||||||||
KC43CIA | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB LAKOSSÁGI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A | ||||||
KC431CIA | Összevont alapon Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB LAKOSSÁGI KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N | A | N | A | ||||||
KCQ | ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSIKOCKÁZAT : RÉSZESEDÉSEK IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU) | N | A | N | A | N | A | N | A | ||
KCTS | ÖSSZEVONT ALAPON KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT) | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
K1SECSA | HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos | N | A | N | A | N | A | ||||
K2SECSA | HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus | N | A | N | A | N | A | ||||
K1SECIRB | HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos | N | A | N | A | N | A | N | A | ||
K2SECIRB | HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus | N | A | N | A | N | A | N | A | ||
KSECD | HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS KEZDEMÉNYEZŐNKÉNTI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details) | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
K1TCIF | Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | N | A | ||||||||
K2TCIF | Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | N | A | ||||||||
K3TCIF | Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | N | A | ||||||||
K4TCIF | Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | N | A |
Táblakód | Megnevezés | KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS | |||||||||
Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok | |||||||||||
FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | SA módszert alkalmazó hitelintézet | |||||||||
a SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ||||||||
K1TCIA | Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | N | A | ||||||||
K2TCIA | Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | N | A | ||||||||
K3TCIA | Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | N | A | ||||||||
K4TCIA | Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | N | A | ||||||||
COREP táblák - Nagykockázat | |||||||||||
KC1LE | Összevont alapú banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalás | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
KC2LE | Összevont alapú ügyfélcsoport-tagok banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalásai | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
KC3LE | Összevont alapú jelentés az 50 legnagyobb banki és kereskedési könyvi kockázati kitettségről | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
Táblakód | Megnevezés | KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS | |||||||||
Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok | |||||||||||
FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | SA módszert alkalmazó hitelintézet | |||||||||
ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ||||||||
COREP táblák - Piaci kockázat | |||||||||||
KM1T | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (forintban összesen) | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
KM1H | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:HUF) | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
KM1E | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:EUR) | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
KM1C | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:CHF) | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
KM1G | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:GBP) | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
KM1U | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:USD) | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
KM1J | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:JPY) | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
KM2R | PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
KM3D | PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT - SZTENDERD MÓDSZER | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
KM4A | PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
KM5M | PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
KM6AM | PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
KM6B01M | PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE tábla sorainak részletező táblái | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
Táblakód | Megnevezés | KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS | |||||||||
Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok | |||||||||||
FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet | SA módszert alkalmazó hitelintézet | |||||||||
ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ha SA módszert nem alkalmaz | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz | ||||||||
COREP táblák - Működési kockázat | |||||||||||
KOP | HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR) | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
K1OPD | HITELINTÉZETEK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN (OPR Details) | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
K2OPLD | HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPON- FŐBB MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT VESZTESÉGEK, AMELYEK A KORÁBBI ÉVEKET ÉRINTIK, DE MÉG NEM KERÜLTEK LEZÁRÁSRA; ÉS AMELYEK A MÚLT ÉVBEN KERÜLTEK RÖGZÍTÉSRE (OPR Loss Details) | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
COREP táblák - Kiegészítő táblák | |||||||||||
KC11H | MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén | N | A | N | A | N | A | ||||
KC12H | MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén | N | A | N | A | N | A | N | A | ||
KC2H | ÉRDEKELTSÉGEK, BEFEKTETÉSEK ÖSSZEVONT ALAPON | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
KC3H | ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
KC6B | ÖSSZEVONT ALAPÚ ORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS BANKI KÖNYVI TÉTELEKRE | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
KC6K | ÖSSZEVONT ALAPÚ ORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS KERESKEDÉSI KÖNYVI TÉTELEKRE | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
Kód | Rendszeresen küldendő jelentések | ||||||||||
N | Negyedévente küldendő jelentés | ||||||||||
A | Auditált jelentés (évzáráskor ) |
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: | |||||
CAA HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) Nagyságrend: millió forint | |||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Összeg | Mód | |
1 | 2 | ||||
a | z | ||||
001 | CAA1 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TÖKE ÖSSZESEN | |||
002 | CAA11 | ALAPVETŐ TÖKE | |||
003 | CAA111 | ALAPVETŐ TÖKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK | |||
004 | CAA11101 | CAA111-ből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú jegyzett és befizetett jegyzett tőke | |||
005 | CAA11102 | CAA111-ből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények | |||
006 | CAA1111 | Befizetett jegyzett tőke | |||
007 | CAA1112 | (-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények névértéke | |||
008 | CAA1113 | Tőketartalék | |||
009 | CAA11131 | Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék | |||
010 | CAA11132 | Egyéb tőketartalék | |||
011 | CAA112 | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK | |||
012 | CAA1121 | Tartalékok | |||
013 | CAA11211 | Lekötött tartalék | |||
014 | CAA112111 | Számviteli lekötött tartalék Tájékoztató adat. | |||
015 | CAA112112 | (-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete Tájékoztató adat. | |||
016 | CAA112113 | (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények könyv szerinti értékének és névértékének különbözete Tájékoztató adat. | |||
017 | CAA11212 | Általános tartalék | |||
018 | CAA11213 | Eredménytartalék | |||
019 | CAA112301 | Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív | |||
020 | CAA1124101 | (-) Évközi eredmény, ha negatív | |||
021 | CAA1124201 | (-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív | |||
022 | CAA1125 | (-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra | |||
023 | CAA113 | ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig | |||
024 | CAA1131 | Általános kockázati céltartalék | |||
025 | CAA1132 | (-) Általános kockázati céltartalék adótartalma | |||
026 | CAA1133 | Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a | |||
027 | CAA114 | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMEK | |||
028 | CAA1141 | Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes összege | |||
029 | CAA114101 | CAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke (Tájékoztató adat.) | |||
030 | CAA1141011 | CAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke (Tájékoztató adat.) | |||
031 | CAA1141012 | CAA114101-ből: (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények névértéke (Tájékoztató adat.) | |||
032 | CAA1141013 | CAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék (Tájékoztató adat.) | |||
033 | CAA114102 | CAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke (Tájékoztató adat.) | |||
034 | CAA1141101 | Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | |||
035 | CAA1141102 | Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | |||
036 | CAA1141103 | Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | |||
037 | CAA1141104 | Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | |||
038 | CAA1141105 | Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | |||
039 | CAA115 | (-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL | |||
040 | CAA1151 | (-) Immateriális javak | |||
041 | CAA11521 | (-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része | |||
042 | CAA1152101 | (-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része | |||
043 | CAA1152102 | (-) Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része |
044 | CAA1152103 | (-) Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része | ||
045 | CAA1152104 | (-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része | ||
046 | CAA1154 | (-) Egyéb levonások | ||
047 | CAA115421 | (-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül) | ||
048 | CAA115422 | (-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek | ||
049 | CAA12 | JÁRULÉKOS TÖKE | ||
050 | CAA1211 | Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész | ||
051 | CAA12111 | Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
052 | CAA12112 | Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárattal rendelkező vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
053 | CAA1213 | Értékelési tartalékok | ||
054 | CAA12131 | a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka | ||
055 | CAA12132 | b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész | ||
056 | CAA121321 | ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka | ||
057 | CAA121322 | bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék | ||
058 | CAA1216 | Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke | ||
059 | CAA1217 | IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet | ||
060 | CAA1218 | Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke | ||
061 | CAA1222 | Lejárattal rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek | ||
062 | CAA1223 | Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke | ||
063 | CAA1224 | Részvénnyé átváltoztatható kötvények és lejárattal rendelkező járulékos kölcsöntőke | ||
064 | CAA1225 | (-) Lejárattal rendelkező alapvető-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejárattal rendelkező részvények és részjegyek összegének limit feletti része | ||
065 | CAA123 | (-) Járulékos tőke limit feletti része | ||
066 | CAA13 | (-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TÖKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TÖKÉBŐL | ||
067 | CAA13001 | Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből | ||
068 | CAA130011 | (-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt | ||
069 | CAA130012 | (-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt | ||
070 | CAA130013 | (-) Levonás limittúllépés miatt | ||
071 | CAA13002 | Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből | ||
072 | CAA130021 | (-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt | ||
073 | CAA130022 | (-) Levonás limittúllépés miatt | ||
074 | CAA1301 | (-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt | ||
075 | CAA1302 | (-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt | ||
076 | CAA1303 | (-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része | ||
077 | CAA1304 | (-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt | ||
078 | CAA1305 | (-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt | ||
079 | CAA1306 | (-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része | ||
080 | CAA130610 | Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TÖKE | ||
081 | CAA1307 | (-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege | ||
082 | CAA1308 | (-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége | ||
083 | CAA1309 | (-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege | ||
084 | CAA1309101 | (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része | ||
085 | CAA1309102 | (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-át meghaladó része | ||
086 | CAA1309103 | (-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része | ||
087 | CAA1310 | (-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig | ||
088 | CAA1311 | (-) Nagykockázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés | ||
089 | CAA14 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE | ||
090 | CAA15 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE | ||
091 | CAA1510 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE | ||
092 | CAA16 | PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE | ||
093 | CAA161 | Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része |
094 | CAA163 | Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke | ||
095 | CAA166 | (-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás | ||
096 | CAA167 | (-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke | ||
097 | CAA181 | Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-) | ||
098 | CAA1811 | IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék | ||
099 | CAA1812 | (-) IRB szerint várható veszteségek | ||
100 | CAA182 | ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE | ||
101 | CAA183 | Hpt. 9. § szerinti AKTUÁLIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY | ||
Jelmagyarázat | ||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma: | ||||
CAB HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) | ||||||
Nagyságrend: millió forint | ||||||
Sorszám | PSZÁF sorkód | Megnevezés | Összeg | Mód | ||
1 | 2 | |||||
a | z | |||||
001 | CAB2 | TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE | ||||
002 | CAB21 | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA | ||||
003 | CAB211 | Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye | ||||
004 | CAB21111 | SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||||
005 | CAB2111101 | Központi kormányok és központi bankok | ||||
006 | CAB2111102 | Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok | ||||
007 | CAB2111103 | Közszektorbeli intézmények | ||||
008 | CAB2111104 | Multilaterális fejlesztési bankok | ||||
009 | CAB2111105 | Nemzetközi szervezetek | ||||
010 | CAB2111106 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||||
011 | CAB2111107 | Vállalkozások | ||||
012 | CAB21111071 | ebből: rövid lejáratú követelések | ||||
013 | CAB2111108 | Lakosság | ||||
014 | CAB2111109 | Ingatlannal fedezett követelések | ||||
015 | CAB2111110 | Késedelmes tételek | ||||
016 | CAB2111112 | Fedezett kötvények | ||||
017 | CAB2111114 | Kollektív befektetési értékpapírok | ||||
018 | CAB2111115 | Egyéb tételek | ||||
019 | CAB21111151 | Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek | ||||
020 | CAB21112 | Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||||
021 | CAB2111201 | Központi kormányok és központi bankok | ||||
022 | CAB2111202 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||||
023 | CAB2111203 | Vállalkozások | ||||
024 | CAB2111204 | Lakosság | ||||
025 | CAB2111205 | Részesedések | ||||
026 | CAB2111206 | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök | ||||
027 | CAB21113 | Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||||
028 | CAB2111301 | Központi kormányok és központi bankok | ||||
029 | CAB2111302 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||||
030 | CAB2111303 | Vállalkozások | ||||
031 | CAB2111304 | Lakosság | ||||
032 | CAB2111305 | Részesedések | ||||
033 | CAB2111306 | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök | ||||
034 | CAB2112 | Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye | ||||
035 | CAB212 | IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye | ||||
036 | CAB2121 | FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||||
037 | CAB212101 | Központi kormányok és központi bankok | ||||
038 | CAB212102 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||||
039 | CAB2121021 | ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||||
040 | CAB212103 | Vállalkozások | ||||
041 | CAB2122 | AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||||
042 | CAB212201 | Központi kormány és központi bank | ||||
043 | CAB212202 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||||
044 | CAB2122021 | ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||||
045 | CAB212203 | Vállalkozások | ||||
046 | CAB212204 | Lakosság | ||||
047 | CAB2123 | Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye | ||||
048 | CAB2124 | Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye | ||||
049 | CAB2125 | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye | ||||
050 | CAB22 | ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE | ||||
051 | CAB23 | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA | ||||
052 | CAB231 | Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként | ||||
053 | CAB2311 | Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||
054 | CAB2312 | Részvények | ||||
055 | CAB2313 | Deviza | ||||
056 | CAB2314 | Áruk |
057 | CAB232 | Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye | ||
058 | CAB24 | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA | ||
059 | CAB241 | Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer) | ||
060 | CAB242 | Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer) | ||
061 | CAB243 | Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer) | ||
062 | CAB26 | EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY | ||
063 | CAB261 | Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet | ||
064 | CAB3 | ÖSSZEGZŐ ADATOK | ||
065 | CAB31 | Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt | ||
066 | CAB311 | Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt | ||
067 | CAB32 | Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után | ||
068 | CAB321 | TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után | ||
069 | CAB33 | FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE | ||
070 | CAB3301 | FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY | ||
071 | CAB331 | Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően | ||
072 | CAB332 | Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően | ||
073 | CAB333 | TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően | ||
074 | CAB34 | BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE | ||
075 | CAB3401 | BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE | ||
076 | CAB341 | Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően | ||
077 | CAB342 | Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően | ||
078 | CAB343 | TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően | ||
Jelmagyarázat | ||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma | ||
3A SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére | ||||
Nagyságrend: millió forint | ||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Összeg | Mód. |
1 | 2 | |||
a | z | |||
001 | 3A1 | ALAPVETŐ TŐKE (3A11-3A12) | ||
002 | 3A11 | Alapvető tőke pozitív összetevői | ||
003 | 3A111 | a) jegyzett tőke | ||
004 | 3A1111 | cégbíróságon bejegyzett tőke | ||
005 | 3A1112 | a Felügyeletnek bemutatott, befizetett jegyzett tőkeemelés összege, amelyet a Cégbíróság még nem jegyzett be | ||
006 | 3A1113 | Cégbíróságon még nem bejegyzett, tőkeleszállítás összege | ||
007 | 3A112 | b) tőketartalék | ||
008 | 3A1121 | számviteli tőketartalék | ||
009 | 3A1122 | tőketartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt | ||
010 | 3A1123 | tőketartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt | ||
011 | 3A113 | c) lekötött tartalékból a fel nem osztható szövetkezeti vagyonrész | ||
012 | 3A114 | d) általános tartalék | ||
013 | 3A115 | e) általános kockázati céltartalék a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig | ||
014 | 3A1151 | általános kockázati céltartalék | ||
015 | 3A1152 | általános kockázati céltartalék adótartalma | ||
016 | 3A1153 | kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a | ||
017 | 3A116 | f) eredménytartalék, ha pozitív | ||
018 | 3A1161 | számviteli eredménytartalék | ||
019 | 3A1162 | eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt | ||
020 | 3A1163 | eredménytartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt | ||
021 | 3A117 | g) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha pozitív | ||
022 | 3A1171 | mérleg szerinti eredmény | ||
023 | 3A1172 | eredmény csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőkeemelés miatt | ||
024 | 3A118 | h) alapvető kölcsöntőke legfeljebb az alapvető tőke 15%-áig | ||
025 | 3A1181 | alapvető kölcsöntőke számviteli értéke | ||
026 | 3A12 | Alapvető tőke negatív összetevői | ||
027 | 3A121 | a) jegyzett tőke be nem fizetett része | ||
028 | 3A122 | b) immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével | ||
029 | 3A123 | c) osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények | ||
030 | 3A124 | d) eredménytartalék, ha negatív | ||
031 | 3A1241 | számviteli eredménytartalék | ||
032 | 3A1242 | eredménytartalék változása a Cégbíróságon még nem bejegyzett tőke leszállítás miatt | ||
033 | 3A125 | e1) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív | ||
034 | 3A1251 | mérleg szerinti eredmény | ||
035 | 3A1252 | mérleg szerinti eredmény változása a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt | ||
036 | 3A126 | e2) évközi negatív eredmény | ||
037 | 3A127 | f) kockázati céltartalék - ide nem értve az általános kockázati céltartalékot - és az értékvesztés hiánya | ||
038 | 3A2 | JÁRULÉKOS TŐKE(3A21-3A22-3A23) | ||
039 | 3A21 | Járulékos tőke pozitív összetevői | ||
040 | 3A211 | a) osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények |
041 | 3A212 | b) értékelési tartalék | ||
042 | 3A213 | c) alárendelt kölcsöntőke | ||
043 | 3A2131 | alárendelt kölcsöntőke számviteli értéke | ||
044 | 3A2132 | alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető része a lejárat miatt | ||
045 | 3A214 | d) járulékos tőkeként figyelembe vehető kölcsöntőke | ||
046 | 3A22 | Járulékos tőke negatív összetevői | ||
047 | 3A221 | alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető, az alapvető tőke 50%-át meghaladó része | ||
048 | 3A23 | Járulékos tőke alapvető tőkét meghaladó része | ||
049 | 3A3 | LEVONÁSOK ELŐTTI SZAVATOLÓ TŐKE (3A1+3A2) | ||
050 | 3A4 | A Hpt. 79-85.§-aiban szereplő KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TŐKE(3A3-3A41) | ||
051 | 3A41 | Tőkemódosítás a PIBB miatt (csökkentő tételek) (3A4111+4112+413) | ||
052 | 3A4111 | Befolyásoló PIBB befektetéseknek könyv szerinti értéke | ||
053 | 3A4112 | Befolyásoló PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke | ||
054 | 3A4121 | Összes Nem befolyásoló PIBB befektetések könyv szerinti értéke | ||
055 | 3A4122 | Összes NEM befoly. PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke | ||
056 | 3A413 | Nem befolyásoló PIBB befektetés és alárendelt kölcsöntőke együttes összegének limit feletti része [(3A4121+4122)-(3A3*0,1)>0] | ||
057 | 3A51 | Limit túllépések tőkekövetelménye | ||
058 | 3A511 | Hpt. 79. § (2) bek. szerinti túllépés miatt | ||
059 | 3A512 | Hpt. 79. § (3) bek. szerinti túllépés miatt | ||
060 | 3A513 | Hpt. 79. § (7) bek. szerinti túllépés miatt | ||
061 | 3A514 | Hpt. 83. § (1) bek. szerinti túllépés miatt | ||
062 | 3A515 | Hpt. 83. § (2) bek. szerinti túllépés miatt | ||
063 | 3A516 | Hpt. 83. § (3) bek. szerinti túllépés miatt | ||
064 | 3A52 | Országkockázat miatti tőkekövetelmény | ||
065 | 3A53 | A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelménye | ||
066 | 3A54 | A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelményéhez levont szavatoló tőke | ||
067 | 3A541 | Alapvető tőke | ||
068 | 3A542 | Járulékos tőke | ||
069 | 3A5421 | alárendelt kölcsöntőke | ||
070 | 3A5422 | egyéb járulékos tőke | ||
071 | 3A6 | PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TŐKE - szolvencia ráta számlálója (3A4-3A51-3A52) | ||
072 | 3A61 | Alapvető tőkerész | ||
073 | 3A62 | Járulékos tőkerész | ||
074 | 3A621 | alárendelt kölcsöntőke | ||
075 | 3A622 | egyéb járulékos tőke | ||
076 | 3A631 | kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-a (8%-os szolvencia ráta) | ||
077 | 3A632 | a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének szorzata | ||
078 | 3A64 | A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ához, illetve a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének szorzatához felhasznált szavatoló tőke | ||
079 | 3A641 | alapvető tőke | ||
080 | 3A642 | járulékos tőke | ||
081 | 3A6421 | alárendelt kölcsöntőke | ||
082 | 3A6422 | egyéb járulékos tőke | ||
083 | 3A71 | A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ának, vagy a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutatónak a fedezése után fennmaradó szavatoló tőke | ||
084 | 3A711 | fennmaradó alapvető tőke |
085 | 3A712 | fennmaradó járulékos tőke | ||
086 | 3A7121 | fenmaradó alárendelt kölcsöntőke | ||
087 | 3A7122 | fennmaradó egyéb járulékos tőke | ||
088 | 3A72 | FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TŐKE | ||
089 | 3A721 | Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke | ||
090 | 3A722 | Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része (3A221+3A23) | ||
091 | 3A723 | Kiegészítő tőke csökkentése (a Hpt. szerinti korlátozás feletti rész) | ||
092 | 3A73 | Devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye | ||
093 | 3A731 | Devizaárfolyam-kockázat tőkekövetelménye | ||
094 | 3A732 | Árukockázat tőkekövetelménye | ||
095 | 3A733 | Kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye | ||
096 | 3A7331 | Pozíciós kockázat tőkekövetelménye | ||
097 | 3A7332 | Partnerkockázat tőkekövetelménye | ||
098 | 3A7333 | Nagykockázat tőkekövetelménye | ||
099 | 3A74 | Devizaárfolyam-, áru és kereskedési kockázatokhoz felhasznált szavatoló tőke (kiegészítő tőkével) | ||
100 | 3A741 | alapvető tőke | ||
101 | 3A742 | járulékos tőke | ||
102 | 3A743 | kiegészítő tőke | ||
103 | 3A8 | Devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelményének fedezése után fennmaradó szavatoló tőke | ||
104 | 3A81 | alapvető tőke | ||
105 | 3A82 | járulékos tőke | ||
106 | 3A83 | Fel nem használt kiegészítő tőke | ||
107 | 3A91 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE (3A6+3A743) | ||
108 | 3A92 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS SZAVATOLÓ TŐKE (MAX(3A631,3A632)+3A73) | ||
109 | 3A93 | SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET vagy HIÁNY (3A91-3A92) | ||
Jelmagyarázat | ||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszám | |||||||
3B FIZETŐKÉPESSÉGI MUTA TÓ SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére | |||||||||
Nagyságrend: millió forint | |||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Mérlegtétel (könyv szerinti értéken) | Jogszabályi súlyozás | Súlyozott érték | Mód | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
a | b | c | d | e | f | z | |||
001 | 3B1 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | |||||||
002 | 3B11 | KERESKEDÉSI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI ÖSSZESEN | |||||||
003 | 3B12 | BANKI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI ÖSSZESEN (3B1-3B11) | |||||||
004 | 3B2 | Nulla súlyozású eszközök (3B21+22+23+24+25) | |||||||
005 | 3B21 | Szavatoló tőkével fedezett a Hpt. 5. Sz. melléklete II. részében meghatározott számítási mód miatt (3B2101+2102+2103+2104+2105) | 0% | ||||||
006 | 3B2101 | immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével | 0% | ||||||
007 | 3B2102 | PIBB részvények, részesedések, PIBB-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értékének a tőkével fedezett része | 0% | ||||||
008 | 3B2103 | a Hpt. 79.§. (2),(3) és (7) bekezdésében foglalt nagykockázati korlátok túllépéseinek szavatoló tőkével fedezett része | 0% | ||||||
009 | 3B2104 | a Hpt. 83.§. (1) -(3) bekezdésében foglalt befektetési korlátok túllépéseinek szavatoló tőkével fedezett része | 0% | ||||||
010 | 3B2105 | a külön jogszabály szerinti országkockázati tőkével fedezett eszközök | 0% | ||||||
011 | 3B22 | készpénz állomány és ezzel egyenértékű eszközök, valamint nemesfém készlet | 0% | ||||||
012 | 3B23 | Követelés kötelezettjének kockázata miatt (3B2301+2302+2303+2304+2305+2306) | |||||||
013 | 3B2301 | "A" zóna központi kormányaival, központi (jegy)bankjaival szembeni követelés | 0% | ||||||
014 | 3B2302 | Európai Közösségekkel és az Európai Központi Bankkal szemben fennálló követelés | 0% | ||||||
015 | 3B2303 | OBA-val szembeni követelések | 0% | ||||||
016 | 3B2304 | "B" zóna kormányaival, jegybankjaival szembeni követelés a kölcsönfelvevő nemzeti valutájában | 0% | ||||||
017 | 3B2305 | A jegybanki kötelező tartalék előírást a levelező bankon keresztül teljesítő szövetkezeti hitelintézet által elhelyezett kötelező tartalék összege | 0% | ||||||
018 | 3B2306 | Felügyelet közzététele alapján 0%-os súlyozású eszközök | 0% | ||||||
019 | 3B24 | Eszköz mögötti garancia, készfizetőkezesség kibocsátójának kockázata miatt (3B2401+2402+2403+2404+2405+ 2406+2407) | |||||||
020 | 3B2401 | "A" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által garantált követelések | 0% | ||||||
021 | 3B2402 | Európai Közösségek, illetve az Európai Központi Bank által garantált követelések | 0% | ||||||
022 | 3B2403 | OBA által garantált követelések | 0% | ||||||
023 | 3B2404 | "B" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által a kibocsátó nemzeti valutájában garantált követelések, ha a követelés is ugyanazon nemzeti valutában áll fenn | 0% | ||||||
024 | 3B2405 | MEHIB által a Kormánynak a központi költségvetés terhére vállalt készfizető kezességével biztosított követelések | 0% | ||||||
025 | 3B2406 | A Hitelgarancia Rt. által biztosított követelésekből a Kormány kezességvállalásával biztosított hányad könyv szerinti értéke | 0% | ||||||
026 | 3B2407 | Egyéb garanciaalapok által biztosított követelésekből a Kormány kezességvállalásával biztosított hányad könyv szerinti értéke | 0% | ||||||
027 | 3B25 | Eszköz mögötti óvadék miatt (3B2501+2502+2503+2504+2505) | |||||||
028 | 3B2501 | a hitelintézetnél "A" zónához tartozó ország pénznemében óvadékként elhelyezett készpénz letéttel, betéttel, betéti okirattal, betéti vagy letéti számlán óvadékként zárolt összeggel biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad | 0% |
029 | 3B2502 | a hitelintézet által kibocsátott, a hitelintézetnél óvadékként elhelyezett, a hitelintézet által kibocsátott, alárendelt kölcsöntőkének nem minősülő kötvény, letéti jegy | 0% | ||||||
030 | 3B2503 | "A" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke | 0% | ||||||
031 | 3B2504 | Európai Közösség, illetve az Európai Központi Bank által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések -jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke | 0% | ||||||
032 | 3B2505 | "B" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke | 0% | ||||||
033 | 3B3 | Húsz százalákos súlyozású eszközök (3B31+32+33) | 2 | ||||||
034 | 3B31 | Követelés kötelezettjének kockázata miatt (3B3101+3102+3103+3104+3105+ 3106+3107) | 20% | ||||||
035 | 3B3101 | A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézményekkel szembeni követelések | 20% | ||||||
036 | 3B3102 | "A" zóna országainak regionális kormányaival, illetve önkormányzataival szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke | 20% | ||||||
037 | 3B3103 | "A" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő követelések könyv szerinti értéke | 20% | ||||||
038 | 3B3104 | "A" zóna országainak elszámolóházaival és tőzsdéivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő követelések könyv szerinti értéke | 20% | ||||||
039 | 3B3105 | "B" zóna hitelintézeteivel szembeni, éven belül lejáró követelések a kölcsönfelvevő nemzeti valutájában - jogszabályi feltételeknek megfelelő követelések könyv szerinti értéken | 20% | ||||||
040 | 3B3106 | Úton lévő készpénz követelések | 20% | ||||||
041 | 3B3107 | Felügyelet közzététele alapján 20%-os súlyozású eszközök | 20% | ||||||
042 | 3B32 | Eszköz mögötti garancia, készfizetőkezesség kibocsátójának kockázata miatt (3B3201+3202+3203+3204+3205) | E | ||||||
043 | 3B3201 | A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által garantált követelések | 20% | ||||||
044 | 3B3202 | "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai garanciájával biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke | 20% | ||||||
045 | 3B3203 | "A" zóna országainak hit.int.-ei garanciájával bizt. követelések, ideértve a hit.int. által avalizált váltóköv.-eket, vagy a hit.int.-re forgatott váltók megvásárlásából fakadó követeléseket - jogsz.-i feltételeknek megf. hányad könyv szerinti értéke | 20% | ||||||
046 | 3B3204 | ebből: "B" zóna hitelintézetei által garantált, éven belül lejáró követelések, ahol a követelés és a garancia is a kölcsönfelvevő nemzeti valutájában áll fenn | 20% | ||||||
047 | 3B3205 | MEHIB Rt. által garantált követelések, amelyek nem tartoznak a nulla súlyozású tételek közé | 20% | ||||||
048 | 3B33 | Eszköz mögötti óvadék miatt (3B3301+3302+3303+3304) | 2 | ||||||
049 | 3B3301 | A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke | 20% | ||||||
050 | 3B3302 | "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai által kibocsátott értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke | 20% | ||||||
051 | 3B3303 | "A" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő, nem alárendelt kölcsöntőkének minősülő értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke | 20% |
052 | 3B3304 | "B" zóna hitelintézetei által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő, alárendelt kölcsöntőkének nem minősülő értékpapírokkal fedezett, éven belül lejáró követelések, ahol a követelés is "B" zóna országának nemzeti valutájában áll fenn - jogszabályi | 20% | ||||||
053 | 3B4 | Ötven százalékos súlyozású állomány (3B41+3B42+3B43) | 2 | ||||||
054 | 3B41 | Halasztott fizetésű, a jogszabályi feltételeknek megfelelő (lakóingatlan tulajdonára alapított jelzálogjogú) lakáshitelek, céltartalékkal csökkentett értéken | 50% | ||||||
055 | 3B42 | A jogszabályi feltételnek megfelelő (lakóingatlan tulajdonára alapított jelzálogjogú) egyéb követelések, ideértve a nem halasztott fizetésű lakáshiteleket is | 50% | ||||||
056 | 3B43 | Felügyelet közzététele alapján 50%-os súlyozású | 50% | ||||||
057 | 3B51 | NEM SZÁZ SZÁZALÉKOS SÚLYÚ SÚLYOZOTT MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE (3B2+3B3+3B4) | 2 | ||||||
058 | 3B52 | SZÁZ SZÁZALÉKOS SÚLYÚ MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE (3B12-3B51) | 2 | ||||||
059 | 3B521 | 0%-os súlyozásnak nem megfelelő feltételek miatt | 2 | ||||||
060 | 3B5211 | "B" zóna kormányaival, jegybankjaival szembeni nem nemzeti valutában fennálló követelés | 100% | ||||||
061 | 3B5212 | "B" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által nem nemzeti valutában garantált követelés | 100% | ||||||
062 | 3B5213 | A Hitelgarancia Rt. által biztosított követelések nem a Kormány kezességvállalásával biztosított hányadának könyv szerinti értéke | 100% | ||||||
063 | 3B5214 | Egyéb garanciaalapok által biztosított követelések nem a Kormány kezességvállalásával biztosított hányadának könyv szerinti értéke | 100% | ||||||
064 | 3B5215 | a hit.int.-nél "A" zónához tart. ország pénznemében óvadékként elh. kp. letéttel, betéttel, betéti okirattal, betéti vagy letéti szlán óvadékként zárolt összeggel biztosított köv.-ek - jogsz.-i feltételeknek nem megf. hányad könyv szerinti érték | 100% | ||||||
065 | 3B5216 | "A" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke | 100% | ||||||
066 | 3B5217 | Európai Közösség, illetve az Európai Központi Bank által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések -jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke | 100% | ||||||
067 | 3B5218 | "B" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke | 100% | ||||||
068 | 3B522 | 20%-os súlyozásnak nem megfelelő feltételek miatt | 2 | ||||||
069 | 3B52201 | "A" zóna országainak regionális kormányaival, illetve önkormányzataival szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke | 100% | ||||||
070 | 3B52202 | "A" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő követelések könyv szerinti értéke | 100% | ||||||
071 | 3B52203 | "A" zóna országainak elszámolóházaival és tőzsdéivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő követelések könyv szerinti értéke | 100% | ||||||
072 | 3B52204 | "B" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni éventúli követelések vagy nem- nemzeti valutában fennálló éven belüli követelések | 100% | ||||||
073 | 3B52205 | "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai garanciájával biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke | 100% | ||||||
074 | 3B52206 | "A" zóna orsz. hit.int. garanciájával bizt. köv.-ek, ideértve a hit.int. által avalizált váltóköv.-eket, vagy a hit.int.-re forgatott váltók megvásárlásából fakadó köv.-eket - jogsz.-i feltételeknek nem megf. hányad könyv szerinti érték | 100% |
075 | 3B52207 | "B" zóna országainak hitelintézetei által nem nemzeti valutában garantált követelések vagy garantált éventúli követelések | 100% | ||||||
076 | 3B52208 | A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke | 100% | ||||||
077 | 3B52209 | "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai által kibocsátott értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke | 100% | ||||||
078 | 3B52210 | "A" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő, nem alárendelt kölcsöntőkének minősülő értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke | 100% | ||||||
079 | 3B52211 | "B" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott értékpapírok által biztosított egyéb követelések, amelyek a 20%-os súlyozású eszközök közé nem sorolhatók | 100% | ||||||
080 | 3B523 | Felügyelet közzététele alapján 100%-os súlyozású eszközök | 100% | ||||||
081 | 3B524 | Jogszabály szerinti 100%-os súlyozású eszközök | 100% | ||||||
082 | 3B6 | KORRIGÁLT MÉRLEGFŐÖSSZEG (3B61+62+63) | |||||||
083 | 3B61 | SÚLYOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3B51+52) | |||||||
084 | 3B62 | FÜGGŐ ÉS EGYÉB JÖVŐBENI KÖTELEZETTSÉGEK (kockázati céltartalékkal csökkentett) SÚLYOZOTT ÉRTÉKE (3C.3 sor "n" oszlop) | |||||||
085 | 3B63 | SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATÁNAK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE ÉS A KIÍRT OPCIÓK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE | |||||||
086 | 3B631 | Származtatott ügyletek partnerkockázatának súlyozott értéke (3E, F, G táblákból 3. sor "g" oszlopok összege) | |||||||
087 | 3B632 | Kiírt opciók (100%) | |||||||
088 | 3B7 | SZAVATOLÓ TŐKE (3A6) | |||||||
089 | 3B8 | FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ (3B7 / 3B6) * 100% (két tizedesjegyig) | |||||||
Mérlegtételek a fizetőképeségi mutató számítás súlyozása szerint csoportosítva | |||||||||
0% | 20% | 50% | 100% | Ker.könyv Összesen | |||||
090 | 3B9 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | |||||||
091 | 3B91 | Pénztár és elszámolási számlák | |||||||
092 | 3B92 | Kereskedési célú értékpapírok | |||||||
093 | 3B93 | Befektetési célú értékpapírok | |||||||
094 | 3B94 | Jegybanki és bankközi betétek | |||||||
095 | 3B95 | Hitelek | |||||||
096 | 3B96 | Vagyoni érdekeltségek | |||||||
097 | 3B97 | Aktív kamatelhatárolások | |||||||
098 | 3B98 | Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök | |||||||
099 | 3B99 | Saját eszközök | |||||||
Jelmagyarázat | |||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma | ||
SACAA HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére Nagyságrend: millió forint | ||||
Összeg | Mód | |||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | 1 | 2 |
a | z | |||
001 | SACAA1 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN | ||
002 | SACAA11 | ALAPVETŐ TŐKE | ||
003 | SACAA111 | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK | ||
004 | SACAA11101 | SACAA111-ből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú jegyzett és befizetett jegyzett tőke | ||
005 | SACAA11102 | SACAA111-ből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények | ||
006 | SACAA1111 | Befizetett jegyzett tőke | ||
007 | SACAA1112 | (-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények névértéke | ||
008 | SACAA1113 | Tőketartalék | ||
009 | SACAA11131 | Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék | ||
010 | SACAA11132 | Egyéb tőketartalék | ||
011 | SACAA112 | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK | ||
012 | SACAA1121 | Tartalékok | ||
013 | SACAA11211 | Lekötött tartalék | ||
014 | SACAA112111 | Számviteli lekötött tartalék Tájékoztató adat. | ||
015 | SACAA112112 | (-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete Tájékoztató adat. | ||
016 | SACAA112113 | (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények könyv szerinti értékének és névértékének különbözete Tájékoztató adat. | ||
017 | SACAA11212 | Általános tartalék | ||
018 | SACAA11213 | Eredménytartalék | ||
019 | SACAA112301 | Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív | ||
020 | SACAA1124101 | (-) Évközi eredmény, ha negatív | ||
021 | SACAA1124201 | (-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív | ||
022 | SACAA1125 | (-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra | ||
023 | SACAA113 | ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig | ||
024 | SACAA1131 | Általános kockázati céltartalék | ||
025 | SACAA1132 | (-) Általános kockázati céltartalék adótartalma | ||
026 | SACAA1133 | Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a | ||
027 | SACAA114 | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMEK | ||
028 | SACAA1141 | Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes összege | ||
029 | SACAA114101 | SACAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke (Tájékoztató adat.) | ||
030 | SACAA1141011 | SACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke (Tájékoztató adat.) | ||
031 | SACAA1141012 | SACAA114101-ből: (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények névértéke (Tájékoztató adat.) | ||
032 | SACAA1141013 | SACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék (Tájékoztató adat.) | ||
033 | SACAA114102 | SACAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke (Tájékoztató adat.) | ||
034 | SACAA1141101 | Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
035 | SACAA1141102 | Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
036 | SACAA1141103 | Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
037 | SACAA1141104 | Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
038 | SACAA1141105 | Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
039 | SACAA115 | (-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL | ||
040 | SACAA1151 | (-) Immateriális javak | ||
041 | SACAA11521 | (-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része |
042 | SACAA1152101 | (-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része | ||
043 | SACAA1152102 | (-) Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része | ||
044 | SACAA1152103 | (-) Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része | ||
045 | SACAA1152104 | (-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része | ||
046 | SACAA1154 | (-) Egyéb levonások | ||
047 | SACAA115421 | (-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül) | ||
048 | SACAA115422 | (-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek | ||
049 | SACAA12 | JÁRULÉKOS TŐKE | ||
050 | SACAA1211 | Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész | ||
051 | SACAA12111 | Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
052 | SACAA12112 | Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárattal rendelkező vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
053 | SACAA1213 | Értékelési tartalékok | ||
054 | SACAA12131 | a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka | ||
055 | SACAA12132 | b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész | ||
056 | SACAA121321 | ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka | ||
057 | SACAA121322 | bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék | ||
058 | SACAA1216 | Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke | ||
059 | SACAA1217 | IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet | ||
060 | SACAA1218 | Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke | ||
061 | SACAA1222 | Lejárattal rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek | ||
062 | SACAA1223 | Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke | ||
063 | SACAA1224 | Részvénnyé átváltoztatható kötvények és lejárattal rendelkező járulékos kölcsöntőke | ||
064 | SACAA1225 | (-) Lejárattal rendelkező alapvető-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejárattal rendelkező részvények és részjegyek összegének limit feletti része | ||
065 | SACAA123 | (-) Járulékos tőke limit feletti része | ||
066 | SACAA13 | (-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL | ||
067 | SACAA13001 | Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből | ||
068 | SACAA130011 | (-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt | ||
069 | SACAA130012 | (-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt | ||
070 | SACAA130013 | (-) Levonás limittúllépés miatt | ||
071 | SACAA13002 | Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből | ||
072 | SACAA130021 | (-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt | ||
073 | SACAA130022 | (-) Levonás limittúllépés miatt | ||
074 | SACAA1301 | (-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt | ||
075 | SACAA1302 | (-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt | ||
076 | SACAA1303 | (-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része | ||
077 | SACAA1304 | (-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt | ||
078 | SACAA1305 | (-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt | ||
079 | SACAA1306 | (-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része | ||
080 | SACAA130610 | Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE | ||
081 | SACAA1307 | (-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege | ||
082 | SACAA1308 | (-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége | ||
083 | SACAA1309 | (-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege | ||
084 | SACAA1309101 | (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része | ||
085 | SACAA1309102 | (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-át meghaladó része | ||
086 | SACAA1309103 | (-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része | ||
087 | SACAA1310 | (-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig | ||
088 | SACAA1311 | (-) Nagykockázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés |
089 | SACAA14 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE | ||
090 | SACAA15 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE | ||
091 | SACAA1510 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE | ||
092 | SACAA16 | piaci kockázatok fedezésére felhasználható összes kiegészítő tőke | ||
093 | SACAA161 | Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része | ||
094 | SACAA163 | Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke | ||
095 | SACAA166 | (-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás | ||
096 | SACAA167 | (-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke | ||
097 | SACAA181 | Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-) | ||
098 | SACAA1811 | IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék | ||
099 | SACAA1812 | (-) IRB szerint várható veszteségek | ||
100 | SACAA182 | ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE | ||
101 | SACAA183 | Hpt. 9. § szerinti AKTUÁLIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY | ||
Jelmagyarázat | ||||
Tilos |
Adatszolgáltatás vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma | ||
SACAB HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére | ||||
Nagyságrend: millió forint | ||||
Sorszám | Összeg | Mód | ||
PSZÁF sorkód | Megnevezés | 1 | 2 | |
a | z | |||
001 | SACAB2 | TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE | ||
002 | SACAB21 | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA | ||
003 | SACAB211 | Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye | ||
004 | SACAB21111 | SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||
005 | SACAB2111101 | Központi kormányok és központi bankok | ||
006 | SACAB2111102 | Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok | ||
007 | SACAB2111103 | Közszektorbeli intézmények | ||
008 | SACAB2111104 | Multilaterális fejlesztési bankok | ||
009 | SACAB2111105 | Nemzetközi szervezetek | ||
010 | SACAB2111106 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||
011 | SACAB2111107 | Vállalkozások | ||
012 | SACAB21111071 | ebből: rövid lejáratú követelések | ||
013 | SACAB2111108 | Lakosság | ||
014 | SACAB2111109 | Ingatlannal fedezett követelések | ||
015 | SACAB2111110 | Késedelmes tételek | ||
016 | SACAB2111112 | Fedezett kötvények | ||
017 | SACAB2111114 | Kollektív befektetési értékpapírok | ||
018 | SACAB2111115 | Egyéb tételek | ||
019 | SACAB21111151 | Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek | ||
020 | SACAB21112 | Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||
021 | SACAB2111201 | Központi kormányok és központi bankok | ||
022 | SACAB2111202 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||
023 | SACAB2111203 | Vállalkozások | ||
024 | SACAB2111204 | Lakosság | ||
025 | SACAB2111205 | Részesedések | ||
026 | SACAB2111206 | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök | ||
027 | SACAB21113 | Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||
028 | SACAB2111301 | Központi kormányok és központi bankok | ||
029 | SACAB2111302 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||
030 | SACAB2111303 | Vállalkozások | ||
031 | SACAB2111304 | Lakosság | ||
032 | SACAB2111305 | Részesedések | ||
033 | SACAB2111306 | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök | ||
034 | SACAB2112 | Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye | ||
035 | SACAB212 | IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye | ||
036 | SACAB2121 | FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||
037 | SACAB212101 | Központi kormányok és központi bankok | ||
038 | SACAB212102 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||
039 | SACAB2121021 | ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||
040 | SACAB212103 | Vállalkozások | ||
041 | SACAB2122 | AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||
042 | SACAB212201 | Központi kormány és központi bank | ||
043 | SACAB212202 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||
044 | SACAB2122021 | ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||
045 | SACAB212203 | Vállalkozások | ||
046 | SACAB212204 | Lakosság | ||
047 | SACAB2123 | Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye | ||
048 | SACAB2124 | Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye | ||
049 | SACAB2125 | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye | ||
050 | SACAB22 | ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE | ||
051 | SACAB23 | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA | ||
052 | SACAB231 | Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként | ||
053 | SACAB2311 | Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||
054 | SACAB2312 | Részvények | ||
055 | SACAB2313 | Deviza | ||
056 | SACAB2314 | Áruk | ||
057 | SACAB232 | Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye | ||
058 | SACAB24 | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA | ||
059 | SACAB241 | Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer) |
060 | SACAB242 | Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer) | ||
061 | SACAB243 | Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer) | ||
062 | SACAB26 | EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY | ||
063 | SACAB261 | Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet | ||
064 | SACAB3 | ÖSSZEGZŐ ADATOK | ||
065 | SACAB31 | Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt | ||
066 | SACAB311 | Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt | ||
067 | SACAB32 | Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után | ||
068 | SACAB321 | TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után | ||
069 | SACAB33 | FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE | ||
070 | SACAB3301 | FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY | ||
071 | SACAB331 | Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően | ||
072 | SACAB332 | Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően | ||
073 | SACAB333 | TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően | ||
074 | SACAB34 | BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE | ||
075 | SACAB3401 | BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE | ||
076 | SACAB341 | Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően | ||
077 | SACAB342 | Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően | ||
078 | SACAB343 | TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően | ||
Jelmagyarázat | ||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma: | ||
ACAA Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) | ||||
Nagyságrend: millió forint | ||||
Összeg | Mód | |||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | 1 | 2 |
a | z | |||
001 | ACAA1 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN | ||
002 | ACAA11 | ALAPVETŐ TŐKE | ||
003 | ACAA111 | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK | ||
004 | ACAA11101 | ACAA111-ből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú jegyzett és befizetett jegyzett tőke | ||
005 | ACAA11102 | ACAA111-ből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények | ||
006 | ACAA1111 | Befizetett jegyzett tőke | ||
007 | ACAA1112 | (-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények névértéke | ||
008 | ACAA1113 | Tőketartalék | ||
009 | ACAA11131 | Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék | ||
010 | ACAA11132 | Egyéb tőketartalék | ||
011 | ACAA112 | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK | ||
012 | ACAA1121 | Tartalékok | ||
013 | ACAA11211 | Lekötött tartalék | ||
014 | ACAA112111 | Számviteli lekötött tartalék Tájékoztató adat. | ||
015 | ACAA112112 | (-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete Tájékoztató adat. | ||
016 | ACAA112113 | (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények könyv szerinti értékének és névértékének különbözete Tájékoztató adat. | ||
017 | ACAA11212 | Általános tartalék | ||
018 | ACAA11213 | Eredménytartalék | ||
019 | ACAA112301 | Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív | ||
020 | ACAA1124101 | (-) Évközi eredmény, ha negatív | ||
021 | ACAA1124201 | (-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív | ||
022 | ACAA1125 | (-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra | ||
023 | ACAA113 | ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig | ||
024 | ACAA1131 | Általános kockázati céltartalék | ||
025 | ACAA1132 | (-) Általános kockázati céltartalék adótartalma | ||
026 | ACAA1133 | Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a | ||
027 | ACAA114 | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMEK | ||
028 | ACAA1141 | Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes összege | ||
029 | ACAA114101 | ACAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke (Tájékoztató adat.) | ||
030 | ACAA1141011 | ACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke (Tájékoztató adat.) | ||
031 | ACAA1141012 | ACAA114101-ből: (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények névértéke (Tájékoztató adat.) | ||
032 | ACAA1141013 | ACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék (Tájékoztató adat.) | ||
033 | ACAA114102 | ACAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke (Tájékoztató adat.) | ||
034 | ACAA1141101 | Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
035 | ACAA1141102 | Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
036 | ACAA1141103 | Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
037 | ACAA1141104 | Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
038 | ACAA1141105 | Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
039 | ACAA115 | (-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL | ||
040 | ACAA1151 | (-) Immateriális javak | ||
041 | ACAA11521 | (-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része |
042 | ACAA1152101 | (-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része | ||
043 | ACAA1152102 | (-) Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része | ||
044 | ACAA1152103 | (-) Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része | ||
045 | ACAA1152104 | (-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része | ||
046 | ACAA1154 | (-) Egyéb levonások | ||
047 | ACAA115421 | (-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül) | ||
048 | ACAA115422 | (-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek | ||
049 | ACAA12 | JÁRULÉKOS TŐKE | ||
050 | ACAA1211 | Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész | ||
051 | ACAA12111 | Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
052 | ACAA12112 | Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárattal rendelkező vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
053 | ACAA1213 | Értékelési tartalékok | ||
054 | ACAA12131 | a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka | ||
055 | ACAA12132 | b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész | ||
056 | ACAA121321 | ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka | ||
057 | ACAA121322 | bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék | ||
058 | ACAA1216 | Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke | ||
059 | ACAA1217 | IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet | ||
060 | ACAA1218 | Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke | ||
061 | ACAA1222 | Lejárattal rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek | ||
062 | ACAA1223 | Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke | ||
063 | ACAA1224 | Részvénnyé átváltoztatható kötvények és lejárattal rendelkező járulékos kölcsöntőke | ||
064 | ACAA1225 | (-) Lejárattal rendelkező alapvető-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejárattal rendelkező részvények és részjegyek összegének limit feletti része | ||
065 | ACAA123 | (-) Járulékos tőke limit feletti része | ||
066 | ACAA13 | (-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL | ||
067 | ACAA13001 | Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből | ||
068 | ACAA130011 | (-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt | ||
069 | ACAA130012 | (-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt | ||
070 | ACAA130013 | (-) Levonás limittúllépés miatt | ||
071 | ACAA13002 | Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből | ||
072 | ACAA130021 | (-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt | ||
073 | ACAA130022 | (-) Levonás limittúllépés miatt | ||
074 | ACAA1301 | (-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt | ||
075 | ACAA1302 | (-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt | ||
076 | ACAA1303 | (-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része | ||
077 | ACAA1304 | (-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt | ||
078 | ACAA1305 | (-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt | ||
079 | ACAA1306 | (-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része | ||
080 | ACAA130610 | Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE | ||
081 | ACAA1307 | (-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege | ||
082 | ACAA1308 | (-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége | ||
083 | ACAA1309 | (-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege | ||
084 | ACAA1309101 | (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része | ||
085 | ACAA1309102 | (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-át meghaladó része | ||
086 | ACAA1309103 | (-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része | ||
087 | ACAA1310 | (-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig | ||
088 | ACAA1311 | (-) Nagykockázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés |
089 | ACAA14 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TÖKE | ||
090 | ACAA15 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TÖKE | ||
091 | ACAA1510 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TÖKE | ||
092 | ACAA16 | PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TÖKE | ||
093 | ACAA161 | Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része | ||
094 | ACAA163 | Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke | ||
095 | ACAA166 | (-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás | ||
096 | ACAA167 | (-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke | ||
097 | ACAA181 | Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-) | ||
098 | ACAA1811 | IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék | ||
099 | ACAA1812 | (-) IRB szerint várható veszteségek | ||
100 | ACAA182 | ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE | ||
101 | ACAA183 | Hpt. 9. § szerinti AKTUÁLIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY | ||
Jelmagyarázat | ||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma: | ||
ACAB Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) | ||||
Nagyságrend: millió forint | ||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Összeg | Mód |
1 | 2 | |||
a | z | |||
001 | ACAB2 | TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE | ||
002 | ACAB21 | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA | ||
003 | ACAB211 | Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye | ||
004 | ACAB21111 | SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||
005 | ACAB2111101 | Központi kormányok és központi bankok | ||
006 | ACAB2111102 | Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok | ||
007 | ACAB2111103 | Közszektorbeli intézmények | ||
008 | ACAB2111104 | Multilaterális fejlesztési bankok | ||
009 | ACAB2111105 | Nemzetközi szervezetek | ||
010 | ACAB2111106 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||
011 | ACAB2111107 | Vállalkozások | ||
012 | ACAB21111071 | ebből: rövid lejáratú követelések | ||
013 | ACAB2111108 | Lakosság | ||
014 | ACAB2111109 | Ingatlannal fedezett követelések | ||
015 | ACAB2111110 | Késedelmes tételek | ||
016 | ACAB2111112 | Fedezett kötvények | ||
017 | ACAB2111114 | Kollektív befektetési értékpapírok | ||
018 | ACAB2111115 | Egyéb tételek | ||
019 | ACAB21111151 | Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek | ||
020 | ACAB21112 | Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||
021 | ACAB2111201 | Központi kormányok és központi bankok | ||
022 | ACAB2111202 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||
023 | ACAB2111203 | Vállalkozások | ||
024 | ACAB2111204 | Lakosság | ||
025 | ACAB2111205 | Részesedések | ||
026 | ACAB2111206 | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök | ||
027 | ACAB21113 | Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||
028 | ACAB2111301 | Központi kormányok és központi bankok | ||
029 | ACAB2111302 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||
030 | ACAB2111303 | Vállalkozások | ||
031 | ACAB2111304 | Lakosság | ||
032 | ACAB2111305 | Részesedések | ||
033 | ACAB2111306 | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök | ||
034 | ACAB2112 | Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye | ||
035 | ACAB212 | IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye | ||
036 | ACAB2121 | FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||
037 | ACAB212101 | Központi kormányok és központi bankok | ||
038 | ACAB212102 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||
039 | ACAB2121021 | ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||
040 | ACAB212103 | Vállalkozások | ||
041 | ACAB2122 | AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||
042 | ACAB212201 | Központi kormány és központi bank | ||
043 | ACAB212202 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||
044 | ACAB2122021 | ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||
045 | ACAB212203 | Vállalkozások | ||
046 | ACAB212204 | Lakosság | ||
047 | ACAB2123 | Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye | ||
048 | ACAB2124 | Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye | ||
049 | ACAB2125 | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye | ||
050 | ACAB22 | ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE | ||
051 | ACAB23 | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA | ||
052 | ACAB231 | Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként | ||
053 | ACAB2311 | Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||
054 | ACAB2312 | Részvények | ||
055 | ACAB2313 | Deviza | ||
056 | ACAB2314 | Áruk | ||
057 | ACAB232 | Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye | ||
058 | ACAB24 | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA |
059 | ACAB241 | Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer) | ||
060 | ACAB242 | Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer) | ||
061 | ACAB243 | Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer) | ||
062 | ACAB26 | EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY | ||
063 | ACAB261 | Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet | ||
064 | ACAB3 | ÖSSZEGZŐ ADATOK | ||
065 | ACAB31 | Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt | ||
066 | ACAB311 | Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt | ||
067 | ACAB32 | Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után | ||
068 | ACAB321 | TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után | ||
069 | ACAB33 | FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE | ||
070 | ACAB3301 | FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY | ||
071 | ACAB331 | Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően | ||
072 | ACAB332 | Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően | ||
073 | ACAB333 | TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően | ||
074 | ACAB34 | BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE | ||
075 | ACAB3401 | BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE | ||
076 | ACAB341 | Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően | ||
077 | ACAB342 | Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően | ||
078 | ACAB343 | TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően | ||
Jelmagyarázat | ||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma CTS KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT) Nagyságrend: millió forint | |||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Ki nem egyenlített ügyletek teljesítési ára | Ki nem egyenlített ügyletek árkülönbözet kitettsége | Tőkekövetelmény | Mód | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
a | b | c | d | ||||
001 | CTS1 | 1. Kereskedési könyvben nyilvántartott ki nem egyenlített ügyletek összesen | |||||
002 | CTS 11 | 1.1 Ki nem egyenlített ügyletek - 4 napon belüli | |||||
003 | CTS 12 | 1.2 Ki nem egyenlített ügyletek - 5-15 nap | |||||
004 | CTS 13 | 1.3 Ki nem egyenlített ügyletek -16-30 nap | |||||
005 | CTS 14 | 1.4 Ki nem egyenlített ügyletek - 31-45 nap | |||||
006 | CTS 15 | 1.5 Ki nem egyenlített ügyletek - 45 napon túli | |||||
Jelmagyarázat | |||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma | |||||||||||||||||||||||
3TCIF Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | |||||||||||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | |||||||||||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | IRB módszer szerint összesen | Sztenderd módszer szerint | Kitettség eredeti értéke mindösszesen | Mód | |||||||||||||||||
Központi kormány és központi bank | Regionális kormány és helyi önkormányzatok | Közszektorbeli intézmények | Multilaterális fejlesztési bankok | Nemzetközi szervezetek | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | Vállalkozások | VállalkozásokEbből: rövid lejáratú követelések | Lakosság | Ingatlannal fedezett kitettségek | Késedelmes tételek | Fedezett kötvények | Kollektív befektetési értékpapírok | Egyéb tételek | Egyéb tételek.Ebből: Kiemelten kockázatos | Összesen | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | I | m | n | o | P | q | r | z | |||||
001 | 3TCIF0 | KITETTSÉGEK ÖSSZESEN | |||||||||||||||||||||
002 | 3TCIF1 | Központi kormány és központi bank | |||||||||||||||||||||
003 | 3TCIF2 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | |||||||||||||||||||||
004 | 3TCIF21 | Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25. § (1) a) pontja szerint | |||||||||||||||||||||
005 | 3TCIF3 | Vállalkozások | |||||||||||||||||||||
006 | 3TCIF31 | Különleges hitelezési kitettségek | |||||||||||||||||||||
007 | 3TCIF32 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||||
008 | 3TCIF4 | Lakosság | |||||||||||||||||||||
009 | 3TCIF41 | Ingatlannal fedezett kitettségek | |||||||||||||||||||||
010 | 3TCIF411 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||||
011 | 3TCIF42 | Rulírozó kitettségek | |||||||||||||||||||||
012 | 3TCIF421 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||||
013 | 3TCIF43 | Egyéb lakossági kitettségek | |||||||||||||||||||||
014 | 3TCIF431 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||||
015 | 2TCIF5 | Részesedések | |||||||||||||||||||||
016 | 2TCIF6 | Egyéb, nem hitelkotelezettseget megtestesítő eszközök | |||||||||||||||||||||
Jelmagyarázat | |||||||||||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége | Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma | ||||||||||||||||||||||
4TCIFTőkekövetelmény összesenamennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés),ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | |||||||||||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | IRB módszer szerint összesen | Sztenderd módszer szerint | Tőkekövetelmény mindösszesen | Mód | |||||||||||||||||
Központi kormány és központi bank | Regionális kormány és helyi önkormányzatok | Közszektorbeli intézmények | Multilaterális fejlesztési bankok | Nemzetközi szervezetek | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | Vállalkozások | VállalkozásokEbből: rövid lejáratú követelések | Lakosság | Ingatlannal fedezett kitettségek | Késedelmes tételek | Fedezett kötvények | Kollektív befektetési értékpapírok | Egyéb tételek | Egyéb tételek. Ebből:Kiemelten kockázatos | Összesen | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | z | |||||
001 | 4TCIF0 | TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN | |||||||||||||||||||||
002 | 4TCIF1 | Központi kormány és központi bank | |||||||||||||||||||||
003 | 4TCIF2 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | |||||||||||||||||||||
004 | 4TCIF21 | Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint | |||||||||||||||||||||
005 | 4TCIF3 | Vállalkozások | |||||||||||||||||||||
006 | 4TCIF31 | Különleges hitelezési kitettségek | |||||||||||||||||||||
007 | 4TCIF32 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||||
008 | 4TCIF4 | Lakosság | |||||||||||||||||||||
009 | 4TCIF41 | Ingatlannal fedezett kitettségek | |||||||||||||||||||||
010 | 4TCIF411 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||||
011 | 4TCIF42 | Rulírozó kitettségek | |||||||||||||||||||||
012 | 4TCIF421 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||||
013 | 4TCIF43 | Egyéb lakossági kitettségek | |||||||||||||||||||||
014 | 4TCIF431 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||||
015 | 4TCIF5 | Részesedések | |||||||||||||||||||||
016 | 4TCIF6 | megtestesítő eszközök | |||||||||||||||||||||
Jelmagyarázat | |||||||||||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma | |||||||||||||||||||||||
1TCIAKitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGDbecslést és CCF-et alkalmaznak | |||||||||||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | |||||||||||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | IRB módszer szerint összesen | Sztenderd módszer szerint | Kitettség eredeti értéke mindösszesen | Mód | |||||||||||||||||
Központi kormány és központi bank | Regionális kormány és helyi önkormányzatok | Közszektorbeli intézmények | Multilaterális fejlesztési bankok | Nemzetközi szervezetek | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | Vállalkozások | VállalkozásokEbből: rövid lejáratú követelések | Lakosság | Ingatlannal fedezett kitettségek | Késedelmes tételek | Fedezett kötvények | Kollektív befektetési értékpapírok | Egyéb tételek | Egyéb tételek.Ebből Kiemelten kockázatos | Összesen | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | z | |||||
001 | 1TCIA0 | KITETTSÉGEK ÖSSZESEN | |||||||||||||||||||||
002 | 1TCIA1 | Központi kormány és központi bank | |||||||||||||||||||||
003 | 1TCIA2 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | |||||||||||||||||||||
004 | 1TCIA21 | Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint | |||||||||||||||||||||
005 | 1TCIA3 | Vállalkozások | |||||||||||||||||||||
006 | 1TCIA31 | Különleges hitelezési kitettségek | |||||||||||||||||||||
007 | 1TCIA32 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||||
008 | 1TCIA4 | Lakosság | |||||||||||||||||||||
009 | 1TCIA41 | Ingatlannal fedezett kitettségek | |||||||||||||||||||||
010 | 1TCIA411 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||||
011 | 1TCIA42 | Rulírozó kitettségek | |||||||||||||||||||||
012 | 1TCIA421 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||||
013 | 1TCIA43 | Egyéb lakossági kitettségek | |||||||||||||||||||||
014 | 1TCIA431 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||||
015 | 1TCIA5 | Részesedések | |||||||||||||||||||||
016 | 1TCIA6 | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök | |||||||||||||||||||||
Jelmagyarázat | |||||||||||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma | |||||||||||||||||||||
2TCIA Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | |||||||||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | |||||||||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | IRB módszer szerint összesen | Sztenderd módszer szerint | Mód | ||||||||||||||||
Központi kormány és központi bank | Regionális kormány és helyi önkormányzatok | Közszektorbeli intézmények | Multilaterális fejlesztési bankok | Nemzetközi szervezetek | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | Vállalkozások | Vállalkozások Ebből: rövid lejáratú követelések | Lakosság | Ingatlannal fedezett kitettségek | Késedelmes tételek | Fedezett kötvények | Kollektív befektetési értékpapírok | Egyéb tételek | Egyéb tételek. Ebből: Kiemelten kockázatos | Összesen | Tőkekövetelmény mindösszesen | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | I | m | n | o | P | q | r | z | |||
001 | 2TCIA0 | TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN | |||||||||||||||||||
002 | 2TCIA1 | Központi kormány és központi bank | |||||||||||||||||||
003 | 2TCIA2 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | |||||||||||||||||||
004 | 2TCIA21 | Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25. § (1) a) pontja szerint | |||||||||||||||||||
005 | 2TCIA3 | Vállalkozások | |||||||||||||||||||
006 | 2TCIA31 | Különleges hitelezési kitettségek | |||||||||||||||||||
007 | 2TCIA32 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||
008 | 2TCIA4 | Lakosság | |||||||||||||||||||
009 | 2TCIA41 | Ingatlannal fedezett kitettségek | |||||||||||||||||||
010 | 2TCIA411 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||
011 | 2TCIA42 | Rulírozó kitettségek | |||||||||||||||||||
012 | 2TCIA421 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||
013 | 2TCIA43 | Egyéb lakossági kitettségek | |||||||||||||||||||
014 | 2TCIA431 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||
015 | 2TCIA5 | Részesedések | |||||||||||||||||||
016 | 2TCIA6 | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök | |||||||||||||||||||
Jelmagyarázat | |||||||||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idö vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma | |||||||||||||||||||||
3TCIA Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | |||||||||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | |||||||||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | IRB módszer szerint összesen | Sztenderd módszer szerint | Kitettség eredeti értéke mindösszesen | Mód | |||||||||||||||
Központi kormány és központi bank | Regionális kormány és helyi önkormányzatok | Közszektorbeli intézmények | Multilaterális fejlesztési bankok | Nemzetközi szervezetek | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | Vállalkozások | Vállalkozások Ebből: rövid lejáratú követelések | Lakosság | Ingatlannal fedezett kitettségek | Késedelmes tételek | Fedezett kötvények | Kollektív befektetési értékpapírok | Egyéb tételek | Egyéb tételek. Ebből: Kiemelten kockázatos | Összesen | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | I | m | n | o | p | q | r | z | |||
001 | 3TCIA0 | KITETTSÉGEK ÖSSZESEN | |||||||||||||||||||
002 | 3TCIA1 | Központi kormány és központi bank | |||||||||||||||||||
003 | 3TCIA2 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | |||||||||||||||||||
004 | 3TCIA21 | Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint | |||||||||||||||||||
005 | 3TCIA3 | Vállalkozások | |||||||||||||||||||
006 | 3TCIA31 | Különleges hitelezési kitettségek | |||||||||||||||||||
007 | 3TCIA32 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||
008 | 3TCIA4 | Lakosság | |||||||||||||||||||
009 | 3TCIA41 | Ingatlannal fedezett kitettségek | |||||||||||||||||||
010 | 3TCIA411 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||
011 | 3TCIA42 | Rulírozó kitettségek | |||||||||||||||||||
012 | 3TCIA421 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||
013 | 3TCIA43 | Egyéb lakossági kitettségek | |||||||||||||||||||
014 | 3TCIA431 | Kis- és középvállalkozások | |||||||||||||||||||
015 | 3TCIA5 | Részesedések | |||||||||||||||||||
016 | 3TCIA6 | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök | |||||||||||||||||||
Jelmagyarázat | |||||||||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma | ||||||||||||||||||||
4TCIA Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak | ||||||||||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | ||||||||||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | IRB módszer szerint összesen | Sztenderd módszer szerint | Mód | |||||||||||||||||
Központi kormány és központi bank | Regionális kormány és helyi önkormányzatok | Közszektorbeli intézmények | Multilaterális fejlesztési bankok | Nemzetközi szervezetek | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | Vállalkozások | Vállalkozások Ebből: rövid lejáratú követelések | Lakosság | Ingatlannal fedezett kitettségek | Késedelmes tételek | Fedezett kötvények | Kollektív befektetési értékpapírok | Egyéb tételek | Egyéb tételek. Ebböl:Kiemelten kockázatos | Összesen | Tőkekövetelmény mindösszesen | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
a | b | c | d | e | f | h | i | i | k | l | m | n | o | p | q | r | z | |||||
001 | 4TCIA0 | TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN | ||||||||||||||||||||
002 | 4TCIA1 | Központi kormány és központi bank | ||||||||||||||||||||
003 | 4TCIA2 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||||||||||||||||||||
004 | 4TCIA21 | Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint | ||||||||||||||||||||
005 | 4TCIA3 | Vállalkozások | ||||||||||||||||||||
006 | 4TCIA31 | Különleges hitelezési kitettségek | ||||||||||||||||||||
007 | 4TCIA32 | Kis- és középvállalkozások | ||||||||||||||||||||
008 | 4TCIA4 | Lakosság | ||||||||||||||||||||
009 | 4TCIA41 | Ingatlannal fedezett kitettségek | ||||||||||||||||||||
010 | 4TCIA411 | Kis- és középvállalkozások | ||||||||||||||||||||
011 | 4TCIA42 | Rulírozó kitettségek | ||||||||||||||||||||
012 | 4TCIA421 | Kis- és középvállalkozások | ||||||||||||||||||||
013 | 4TCIA43 | Egyéb lakossági kitettségek | ||||||||||||||||||||
014 | 4TCIA431 | Kis- és középvállalkozások | ||||||||||||||||||||
015 | 4TCIA5 | Részesedések | ||||||||||||||||||||
016 | 4TCIA6 | Egyéb, nem hitel kötelezettséget megtestesítő eszközök | ||||||||||||||||||||
Jelmagyarázat | ||||||||||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma C1LE Banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalás Nagyságrend: millió forint | |||||||||||||||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Ügyfél vagy ügyfélcsoport azonosítója | Hitelezési kockázat-mérséklési technikák alkalmazása előtti kitettség érték | Hitelezésikockázat-mérséklési technika típusa | Hitelezési kockázat-mérséklési technikák alkalmazása utáni kitettség érték | Tájékoztató adatok | Mód | |||||||||||||||||||
Törzsszám | Intézménytípus | Ügyfél / ügyfélcsoport neve | Kitettség eredeti értéke: Összesen 4 = 5+6+7+8 | Ebből: Eszközök | Ebből: Származtatott ügyletek | Ebből: Mérlegen kívüli tételek | Ebből: Közvetett kitettségek | (-) Értékvesztés és céltartalékképzés | Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelem bevétele előtt | Ebből: Banki könyvitételek | CRM hatások előtti nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában | CRM hatások előtti banki könyvi nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában | (-) Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek | (-) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | (-) Ingatlanfedezet | Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembe vétele után 17= 10+14+15+16 | meghatározásánál levonható tételek | Hitelezésikockázat-mérséklési technikák alkalmazása utáni, a levonható tételekkel csökkentett nettó kitettség érték 19=17+13 | Ebből: Banki könyvitételek | Levonható tételekkel csökkentett nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában | Levonható tételekkel csökkentett banki könyvi nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában | (-) Levonások a szavatoló tőkéből | könyvi nagykockázat - vállalásának túllépése miatti pótlólagos tőkekövetelmény | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | e | 7 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | V | w | x | z | |||
001 | C1LE1 | ||||||||||||||||||||||||||
002 | C1LE001 | ||||||||||||||||||||||||||
C1LE100 | |||||||||||||||||||||||||||
C1LE1Ü1 | |||||||||||||||||||||||||||
C1LE199 | |||||||||||||||||||||||||||
Jelmagyarázat | |||||||||||||||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma | ||||||||
C2LE Ügyfélcsoport-tagok banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalásai Nagyságrend: millió forint | ||||||||||
Sorkód | PSZÁF kód | Megnevezés | Ügyfélcsoport kódja | Ügyfél kódja | Intézmény típusa | Megnevezés | Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembevétele előtt | Hitelezésikockázat- mérséklési technikák alkalmazása utáni, a levonható tételekkel csökkentett nettó kitettség érték | Mód | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
a | b | c | d | e | f | z | ||||
001 | C2LE1 | Összesen | ||||||||
002 | C2LE101 | azonosító | ||||||||
C2LE10101 | azonosító | |||||||||
azonosító | ||||||||||
C2LE10199 | azonosító | |||||||||
azonosító | ||||||||||
C2LE199 | azonosító | |||||||||
C2LE19901 | azonosító | |||||||||
azonosító | ||||||||||
C2LE19999 | azonosító | |||||||||
Jelmagyarázat | ||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma C3LE A legnagyobb ügyfelekkel és ügyfélcsoportokkal szembeni banki és kereskedési könyvi kockázati kitettség Nagyságrend: millió forint | |||||||||
Sorkód | PSZÁF kód | Megnevezés | Törzsszám | Intézmény típusa | Ügyfél / ügyfélcsoport neve | Kitettség jellege | Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembevétele előtt | Mód | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
a | b | c | d | e | z | ||||
001 | C3LE001 | Azonosító | |||||||
Azonosító | |||||||||
002 | Azonosító | ||||||||
Azonosító | |||||||||
100 | C3LE100 | Azonosító | |||||||
Jelmagyarázat | |||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma | ||||||||||||
M1H PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITEL VISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - HUF | ||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | ||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | POZICIÓK | KOCKÁZATI SÚLY (%) | TŐKEKÖVETELMÉNY | Mód | ||||||||
ÖSSZES POZÍCIÓ | (-) A JEGYZÉSI GARANCIAVÁLLALÁSI POZÍCIÓKKAL | NETTÓ POZÍCIÓK | (-) A HITELDERIVATÍVÁKKAL FEDEZETT KERESKEDELMI KÖNYVI POZÍCIÓKBÓL ADÓDÓ CSÖKKENTÉSEK | A TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ NETTÓ POZÍCIÓK | ||||||||||
HOSSZÚ | RÖVID | KAPCSOLATOS CSÖKKENTÉSI HATÁS | HOSSZÚ | RÖVID | NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓKHOZ | NETTÓ RÖVID POZÍCIÓKHOZ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
a | b | c | d | e | f | d | h | i | j | z | ||||
001 | M1H1 | FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A KERESKEDÉSI KÖNYVBEN | ||||||||||||
002 | M1H11 | 1. Általános kockázat. Lejárati alapú megközelités | ||||||||||||
003 | M1H111 | 1.1. Első zóna | ||||||||||||
004 | M1H1111 | 0<=1 hónap | ||||||||||||
005 | M1H1112 | >1<=3 hónap | ||||||||||||
006 | M1H1113 | >3<=6 hónap | ||||||||||||
007 | M1H1114 | >6<=12 hónap | ||||||||||||
008 | M1H112 | 1.2. Második zóna | ||||||||||||
009 | M1H1121 | >1<=2 (1,9 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
010 | M1H1122 | >2<=3 (>1,9<=2,8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
011 | M1H1123 | >3<=4 (>2,8<=3,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
012 | M1H113 | 1.3. Harmadik zóna | ||||||||||||
013 | M1H1131 | >4<=5 (>3,6<=4,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
014 | M1H1132 | >5<=7 (>4,3<=5,7 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
015 | M1H1133 | >7<=10 (>5,7<=7,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
016 | M1H1134 | >10<=15 (>7,3<=9,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
017 | M1H1135 | >15<=20 (>9,3<=10,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
018 | M1H1136 | >20 (>10,6<=12,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
019 | M1H1137 | (>12,0<=20,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
020 | M1H1138 | (>20 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
021 | M1H1141 | 1 .a Kiegyenlített súlyozott pozíció az összes lejárati sávban | 10,00 | |||||||||||
022 | M1H1142 | 1 .b Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. zónában | 40,00 | |||||||||||
023 | M1H1143 | 1 .c Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. zónában | 30,00 | |||||||||||
024 | M1H1144 | 1 .d Kiegyenlített súlyozott pozíció a 3. zónában | 30,00 | |||||||||||
025 | M1H1145 | 1 .e1 Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között | 40,00 | |||||||||||
026 | M1H1146 | 1 .e2 Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között | 40,00 | |||||||||||
027 | M1H1147 | 1 .f Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között | 150,00 | |||||||||||
028 | M1H1148 | 1.g Maradék kiegyenlítetten súlyozott pozíciók | 100,00 | |||||||||||
029 | M1H12 | 2. Általános kockázat. Futamidő alapú megközelítés | ||||||||||||
030 | M1H121 | 2.1. Első zóna | ||||||||||||
031 | M1H122 | 2.2. Második zóna | ||||||||||||
032 | M1H123 | 2.3. Harmadik zóna | ||||||||||||
033 | M1H1241 | 2.a Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az összes zónában | 2,00 | |||||||||||
034 | M1H1242 | 2.b1 Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között | 40,00 | |||||||||||
035 | M1H1243 | 2.b2 Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között | 40,00 | |||||||||||
036 | M1H1244 | 2.c Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között | 150,00 | |||||||||||
037 | M1H1245 | 2.d Maradvány nem kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíciók | 100,00 | |||||||||||
038 | M1H13 | 3. Egyedi kockázat | ||||||||||||
039 | M1H131 | 3.1. A Kkr. 3. mellékletének első kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0,00 | |||||||||||
040 | M1H132 | 3.2. A Kkr. 3. mellékletének második kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||||||||
041 | M1H1321 | 3.2.a Hátralévő futamidő <= 6 hónap | 0,25 | |||||||||||
042 | M1H1322 | 3.2.b Hátralévő futamidő > 6 hónap és <= 24 hónap | 1,00 | |||||||||||
043 | M1H1323 | 3.2.c Hátralévő futamidő > 24 hónap | 1,60 | |||||||||||
044 | M1H133 | 3.3. A Kkr. 3. mellékletének harmadik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 8,00 | |||||||||||
045 | M1H134 | 3.4. A Kkr. 3. mellékletének negyedik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 12,00 | |||||||||||
046 | M1H135 | 3.5. Az 1250%-os kockázati súlyozású, ill. levonási eljárás alá tartozó értékpapírosítási kitettségek, valamint a nem minősített likviditási lehetőségek | ||||||||||||
047 | M1H14 | 4. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós kockázatának speciális megközelítése | ||||||||||||
048 | M1H15 | 5. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése | ||||||||||||
049 | M1H16 | 6. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése | ||||||||||||
050 | M1H17 | 7. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok | ||||||||||||
Jelmagyarázat | ||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma | ||||||||||||||
M1E PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITEL VISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - EUR | ||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | ||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | POZICIÓK | KOCKÁZATI SÚLY (%) | TŐKEKÖVETELMÉNY | Mód | ||||||||
ÖSSZES POZÍCIÓ | (-) A JEGYZÉSI GARANCIAVÁLLALÁSI POZÍCIÓKKAL KAPCSOLATOS CSÖKKENTÉSI HATÁS | NETTÓ POZÍCIÓK | (-) A HITELDERIVATÍVÁKKAL FEDEZETT KERESKEDELMI KÖNYVI POZÍCIÓKBÓL ADÓDÓ CSÖKKENTÉSEK | A TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ NETTÓ POZÍCIÓK | ||||||||||
HOSSZÚ | RÖVID | HOSSZÚ | RÖVID | NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓKHOZ | NETTÓ RÖVID POZÍCIÓKHOZ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | z | |||||
001 | M1E1 | FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A KERESKEDÉSI KÖNYVBEN | ||||||||||||
002 | M1E11 | 1. Általános kockázat. Lejárati alapú megközelités | ||||||||||||
003 | M1E111 | 1.1. Első zóna | ||||||||||||
004 | M1E1111 | 0<=1 hónap | ||||||||||||
005 | M1E1112 | >1<=3 hónap | ||||||||||||
006 | M1E1113 | >3<=6 hónap | ||||||||||||
007 | M1E1114 | >6<=12 hónap | ||||||||||||
008 | M1E112 | 1.2. Második zóna | ||||||||||||
009 | M1E1121 | >1<=2 (1,9 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
010 | M1E1122 | >2<=3 (>1,9<=2,8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
011 | M1E1123 | >3<=4 (>2,8<=3,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
012 | M1E113 | 1.3. Harmadik zóna | ||||||||||||
013 | M1E1131 | >4<=5 (>3,6<=4,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
014 | M1E1132 | >5<=7 (>4,3<=5,7 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
015 | M1E1133 | >7<=10 (>5,7<=7,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
016 | M1E1134 | >10<=15 (>7,3<=9,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
017 | M1E1135 | >15<=20 (>9,3<=10,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
018 | M1E1136 | >20 (>10,6<=12,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
019 | M1E1137 | (>12,0<=20,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
020 | M1E1138 | (>20 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
021 | M1E1141 | 1 .a Kiegyenlített súlyozott pozíció az összes lejárati sávban | 10,00 | |||||||||||
022 | M1E1142 | 1 .b Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. zónában | 40,00 | |||||||||||
023 | M1E1143 | 1 .c Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. zónában | 30,00 | |||||||||||
024 | M1E1144 | 1 .d Kiegyenlített súlyozott pozíció a 3. zónában | 30,00 | |||||||||||
025 | M1E1145 | 1 .e1 Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között | 40,00 | |||||||||||
026 | M1E1146 | 1 .e2 Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között | 40,00 | |||||||||||
027 | M1E1147 | 1 .f Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között | 150,00 | |||||||||||
028 | M1E1148 | 1.g Maradék kiegyenlítetlen súlyozott pozíciók | 100,00 | |||||||||||
029 | M1E12 | 2. Általános kockázat. Futamidő alapú megközelités | ||||||||||||
030 | M1E121 | 2.1. Első zóna | ||||||||||||
031 | M1E122 | 2.2. Második zóna | ||||||||||||
032 | M1E123 | 2 3 Harmadik zóna | ||||||||||||
033 | M1E1241 | 2 a Kiegyenlített. futamidővel súlyozott pozició az összes zónában | 2,00 | |||||||||||
034 | M1E1242 | 2 b1 Kiegyenlitett. futamidővel súlyozott pozició az 1 és a 2 zóna kozott | 40,00 | |||||||||||
035 | M1E1243 | 2 b2 Kiegyenlitett. futamidővel súlyozott pozició a 2 és a 3 zóna között | 40,00 | |||||||||||
036 | M1E1244 | 2 c Kiegyenlített. futamidővel súlyozott pozíció az 1 és a 3 zóna között | 150,00 | |||||||||||
037 | M1E1245 | 2 d Maradvány nem kiegyenlitett. futamidővel súlyozott poziciók | 100,00 | |||||||||||
038 | M1E13 | 3. Egyedi kockázat | ||||||||||||
039 | M1E131 | 3.1. A Kkr. 3. mellékletének első kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0,00 | |||||||||||
040 | M1E132 | 3.2. A Kkr. 3. mellékletének második kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||||||||
041 | M1E1321 | 3.2.a Hátralévő futamidő <= 6 hónap | 0,25 | |||||||||||
042 | M1E1322 | 3.2.b Hátralévő futamidő > 6 hónap és <= 24 hónap | 1,00 | |||||||||||
043 | M1E1323 | 3.2.c Hátralévő futamidő > 24 hónap | 1,60 | |||||||||||
044 | M1E133 | 3.3. A Kkr. 3. mellékletének harmadik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 8,00 | |||||||||||
045 | M1E134 | 3.4. A Kkr. 3. mellékletének negyedik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 12,00 | |||||||||||
046 | M1E135 | 3.5. Az 1250%-os kockázati súlyozású, ill. levonási eljárás alá tartozó értékpapírosítási kitettségek. valamint a nem minősített likviditási lehetőségek | ||||||||||||
047 | M1E14 | 4. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós kockázatának speciális megközelítése | ||||||||||||
048 | M1E15 | 5. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése | ||||||||||||
049 | M1E16 | 6. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése | ||||||||||||
050 | M1E17 | 7. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok | ||||||||||||
Jelmagyarázat | ||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma | ||||||||||||||
M1C PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI-SZTENDERD MÓDSZER (MKRSA TDI) - CHF | ||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | ||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | POZÍCIÓK | KOCKÁZATI SÚLY (%) | TŐKEKÖVETELMÉNY | Mód | ||||||||
ÖSSZES POZÍCIÓ | (-) A JEGYZÉSI | NETTÓ POZÍCIÓK | (-) A HITELDERIVATÍVÁKKAL | A TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ | ||||||||||
HOSSZÚ | RÖVID | GARANCIAVÁLLALÁSI POZÍCIÓKKAL | HOSSZÚ | RÖVID | NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓKHOZ | NETTÓ RÖVID POZÍCIÓKHOZ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | z | |||||
001 | M1C1 | FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A KERESKEDÉSI KÖNYVBEN | ||||||||||||
002 | M1C11 | 1. Általános kockázat. Lejárati alapú megközelités | ||||||||||||
003 | M1C111 | 1.1. Első zóna | ||||||||||||
004 | M1C1111 | 0<=1 hónap | ||||||||||||
005 | M1C1112 | >1<=3 hónap | ||||||||||||
006 | M1C1113 | >3<=6 hónap | ||||||||||||
007 | M1C1114 | >6<=12 hónap | ||||||||||||
008 | M1C112 | 1.2. Második zóna | ||||||||||||
009 | M1C1121 | >1<=2 (1,9 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
010 | M1C1122 | >2<=3 (>1,9<=2,8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
011 | M1C1123 | >3<=4 (>2,8<=3,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
012 | M1C113 | 1.3. Harmadik zóna | ||||||||||||
013 | M1C1131 | >4<=5 (>3,6<=4,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
014 | M1C1132 | >5<=7 (>4,3<=5,7 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
015 | M1C1133 | >7<=10 (>5,7<=7,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
016 | M1C1134 | >10<=15 (>7.3<=9.3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
017 | M1C1135 | >15<=20 (>9.3<=10.6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
018 | M1C1136 | >20 (>10.6<=12.0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
019 | M1C1137 | (>12.0<=20.0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
020 | M1C1138 | (>20 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
021 | M1C1141 | 1 .a Kiegyenlített súlyozott pozíció az összes lejárati sávban | 10.00 | |||||||||||
022 | M1C1142 | 1.b Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. zónában | 40.00 | |||||||||||
023 | M1C1143 | 1 .c Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. zónában | 30,00 | |||||||||||
024 | M1C1144 | 1 .d Kiegyenlített súlyozott pozíció a 3. zónában | 30,00 | |||||||||||
025 | M1C1145 | 1.e1 Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között | 40,00 | |||||||||||
026 | M1C1146 | 1 .e2 Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között | 40,00 | |||||||||||
027 | M1C1147 | 1.f Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között | 150,00 | |||||||||||
028 | M1C1148 | 1.g Maradék kiegyenlítetlen súlyozott pozíciók | 100,00 | |||||||||||
029 | M1C12 | 2. Általános kockázat. Futamidő alapú megközelités | ||||||||||||
030 | M1C121 | 2.1. Első zóna | ||||||||||||
031 | M1C122 | 2.2. Második zóna | ||||||||||||
032 | M1C123 | 2.3. Harmadik zóna | ||||||||||||
033 | M1C1241 | 2.a Kiegyenlített. futamidővel súlyozott pozíció az összes zónában | 2.00 | |||||||||||
034 | M1C1242 | 2.b1 Kiegyenlített. futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között | 40.00 | |||||||||||
035 | M1C1243 | 2.b2 Kiegyenlített. futamidővel súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között | 40.00 | |||||||||||
036 | M1C1244 | 2.c Kiegyenlített. futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között | 150.00 | |||||||||||
037 | M1C1245 | 2.d Maradvány nem kiegyenlített. futamidővel súlyozott pozíciók | 100.00 | |||||||||||
038 | M1C13 | 3. Egyedi kockázat | ||||||||||||
039 | M1C131 | 3.1. A Kkr. 3. mellékletének első kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0,00 | |||||||||||
040 | M1C132 | 3.2. A Kkr. 3. mellékletének második kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||||||||
041 | M1C1321 | 3.2.a Hátralévő futamidő <= 6 hónap | 0.25 | |||||||||||
042 | M1C1322 | 3.2.b Hátralévő futamidő > 6 hónap és <= 24 hónap | 1.00 | |||||||||||
043 | M1C1323 | 3.2.c Hátralévő futamidő > 24 hónap | 1.60 | |||||||||||
044 | M1C133 | 3.3. A Kkr. 3. mellékletének harmadik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 8,00 | |||||||||||
045 | M1C134 | 3.4. A Kkr. 3. mellékletének negyedik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 12,00 | |||||||||||
046 | M1C135 | 3.5. Az 1250%-os kockázati súlyozású, ill. levonási eljárás alá tartozó értékpapírosítási kitettségek, valamint a nem minősített likviditási lehetőségek | ||||||||||||
047 | M1C14 | 4. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós kockázatának speciális megközelítése | ||||||||||||
048 | M1C15 | 5. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése | ||||||||||||
049 | M1C16 | 6. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése | ||||||||||||
050 | M1C17 | 7. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok | ||||||||||||
Jelmagyarázat | ||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma | ||||||||||||||
M1G PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - GBP | ||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | ||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | POZÍCIÓK | KOCKÁZATI SÚLY (%) | TŐKEKÖVETELMÉNY | Mód | ||||||||
ÖSSZES POZÍCIÓ | (-) A JEGYZÉSI | NETTÓ POZÍCIÓK | (-) A HITELDERIVATIVÁKKAL | A TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ | ||||||||||
HOSSZÚ | RÖVID | GARANCIAVÁLLALÁSI POZÍCIÓKKAL | HOSSZÚ | RÖVID | NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓKHOZ | NETTÓ RÖVID POZÍCIÓKHOZ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | z | |||||
001 | M1G1 | FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A KERESKEDÉSI KÖNYVBEN | ||||||||||||
002 | M1G11 | 1. Általános kockázat. Lejárati alapú megközelítés | ||||||||||||
003 | M1G111 | 1.1. Első zóna | ||||||||||||
004 | M1G1111 | 0<=1 hónap | ||||||||||||
005 | M1G1112 | >1<=3 hónap | ||||||||||||
006 | M1G1113 | >3<=6 hónap | ||||||||||||
007 | M1G1114 | >6<=12 hónap | ||||||||||||
008 | M1G112 | 1.2. Második zóna | ||||||||||||
009 | M1G1121 | >1<=2 (1,9 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
010 | M1G1122 | >2<=3 (>1,9<=2,8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
011 | M1G1123 | >3<=4 (>2,8<=3,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
012 | M1G113 | 1.3. Harmadik zóna | ||||||||||||
013 | M1G1131 | >4<=5 (>3,6<=4,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
014 | M1G1132 | >5<=7 (>4,3<=5,7 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
015 | M1G1133 | >7<=10 (>5,7<=7,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
016 | M1G1134 | >10<=15 (>7,3<=9,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
017 | M1G1135 | >15<=20 (>9,3<=10,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
018 | M1G1136 | >20 (>10,6<=12,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
019 | M1G1137 | (>12,0<=20,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
020 | M1G1138 | (>20 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
021 | M1G1141 | 1 .a Kiegyenlített súlyozott pozíció az összes lejárati sávban | 10,00 | |||||||||||
022 | M1G1142 | 1 .b Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. zónában | 40,00 | |||||||||||
023 | M1G1143 | 1 .c Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. zónában | 30,00 | |||||||||||
024 | M1G1144 | 1 .d Kiegyenlített súlyozott pozíció a 3. zónában | 30,00 | |||||||||||
025 | M1G1145 | 1 .e1 Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között | 40,00 | |||||||||||
026 | M1G1146 | 1 .e2 Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között | 40,00 | |||||||||||
027 | M1G1147 | 1 .f Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között | 150,00 | |||||||||||
028 | M1G1148 | 1.q Maradék kiegyenlítetlen súlyozott pozíciók | 100,00 | |||||||||||
029 | M1G12 | 2. Általános kockázat. Futamidő alapú megközelités | ||||||||||||
030 | M1G121 | 2.1. Első zóna | ||||||||||||
031 | M1G122 | 2.2. Második zóna | ||||||||||||
032 | M1G123 | 2.3. Harmadik zóna | ||||||||||||
033 | M1G1241 | 2.a Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az összes zónában | 2,00 | |||||||||||
034 | M1G1242 | 2.b1 Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között | 40,00 | |||||||||||
035 | M1G1243 | 2.b2 Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között | 40,00 | |||||||||||
036 | M1G1244 | 2.c Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között | 150,00 | |||||||||||
037 | M1G1245 | 2.d Maradvány nem kieqyenlített, futamidővel súlyozott pozíciók | 100,00 | |||||||||||
038 | M1G13 | 3. Egyedi kockázat | ||||||||||||
039 | M1G131 | 3.1. A Kkr. 3. mellékletének első kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0,00 | |||||||||||
040 | M1G132 | 3.2. A Kkr. 3. mellékletének második kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||||||||
041 | M1G1321 | 3.2.a Hátralévő futamidő <= 6 hónap | 0,25 | |||||||||||
042 | M1G1322 | 3.2.b Hátralévő futamidő > 6 hónap és <= 24 hónap | 1,00 | |||||||||||
043 | M1G1323 | 3.2.c Hátralévő futamidő > 24 hónap | 1,60 | |||||||||||
044 | M1G133 | 3.3. A Kkr. 3. mellékletének harmadik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 8,00 | |||||||||||
045 | M1G134 | 3.4. A Kkr. 3. mellékletének negyedik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 12,00 | |||||||||||
046 | M1G135 | 3.5. Az 1250%-os kockázati súlyozású, ill. levonási eljárás alá tartozó értékpapírosítási kitettségek, valamint a nem minősített likviditási lehetőségek | ||||||||||||
047 | M1G14 | 4. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós kockázatának speciális megközelítése | ||||||||||||
048 | M1G15 | 5. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése | ||||||||||||
049 | M1G16 | 6. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése | ||||||||||||
050 | M1G17 | 7. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok | ||||||||||||
Jelmagyarázat | ||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma | ||||||||||||
M1U PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKRSA TDI) - USD | ||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | ||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | POZICÍÓK | KOCKÁZATI SÚLY (%) | TŐKEKÖVETELMÉNY | Mód | ||||||||
ÖSSZES POZÍCIÓ | (-) A JEGYZÉSI GARANCIAVÁLLALÁSI POZÍCIÓKKAL KAPCSOLATOS CSÖKKENTÉSI HATÁS | NETTÓ POZÍCIÓK | (-) A HITELDERIVATIVÁKKAL FEDEZETT KERESKEDELMI KÖNYVI POZÍCIÓKBÓL ADÓDÓ CSÖKKENTÉSEK | A TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ NETTÓ POZÍCIÓK | ||||||||||
HOSSZÚ | RÖVID | HOSSZÚ | RÖVID | NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓKHOZ | NETTÓ RÖVID POZÍCIÓKHOZ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
a | b | c | d | e | f | a | h | i | j | z | ||||
001 | M1U1 | FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A KERESKEDÉSI KÖNYVBEN | ||||||||||||
002 | M1U11 | 1. Általános kockázat. Lejárati alapú meaközelités | ||||||||||||
003 | M1U111 | 1.1. Első zóna | ||||||||||||
004 | M1U1111 | 0<=1 hónap | ||||||||||||
005 | M1U1112 | >1<=3 hónap | ||||||||||||
006 | M1U1113 | >3<=6 hónap | ||||||||||||
007 | M1U1114 | >6<=12 hónap | ||||||||||||
008 | M1U112 | 1.2. Második zóna | ||||||||||||
009 | M1U1121 | >1<=2 (1,9 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
010 | M1U1122 | >2<=3 (>1,9<=2,8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
011 | M1U1123 | >3<=4 (>2,8<=3,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
012 | M1U113 | 1.3. Harmadik zóna | ||||||||||||
013 | M1U1131 | >4<=5 (>3,6<=4,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
014 | M1U1132 | >5<=7 (>4,3<=5,7 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvénv esetében) év | ||||||||||||
015 | M1U1133 | >7<=10 (>5,7<=7,3 a 3%-nál alacsonvabb kamatszelvénv esetében) év | ||||||||||||
016 | M1U1134 | >10<=15 (>7,3<=9,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
017 | M1U1135 | >15<=20 (>9,3<=10,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
018 | M1U1136 | >20 (>10,6<=12,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
019 | M1U1137 | (>12,0<=20,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
020 | M1U1138 | (>20 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
021 | M1U1141 | 1 .a Kiegyenlített súlyozott pozíció az összes lejárati sávban | 10,00 | |||||||||||
022 | M1U1142 | 1 .b Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. zónában | 40,00 | |||||||||||
023 | M1U1143 | 1 .c Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. zónában | 30,00 | |||||||||||
024 | M1U1144 | 1 .d Kiegyenlített súlyozott pozíció a 3. zónában | 30,00 | |||||||||||
025 | M1U1145 | 1 .e1 Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között | 40,00 | |||||||||||
026 | M1U1146 | 1 .e2 Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között | 40,00 | |||||||||||
027 | M1U1147 | 1 .f Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között | 150,00 | |||||||||||
028 | M1U1148 | 1.g Maradék kiegyenlítetlen súlyozott pozíciók | 100,00 | |||||||||||
029 | M1U12 | 2. Általános kockázat. Futamidő alapú megközelités | ||||||||||||
030 | M1U121 | 2.1. Első zóna | ||||||||||||
031 | M1U122 | 2.2. Második zóna | ||||||||||||
032 | M1U123 | 2 3 Harmadik zóna | ||||||||||||
033 | M1U1241 | 2 a Kiegyenlitett, futamidővel súlyozott pozíció az összes zónában | 2,00 | |||||||||||
034 | M1U1242 | 2 b1 Kiegyenlitett. futamidővel súlyozott pozíció az 1 és a 2 zóna között | 40,00 | |||||||||||
035 | M1U1243 | 2 b2 Kiegyenlitett. futamidővel súlyozott pozíció a 2 és a 3 zóna között | 40,00 | |||||||||||
036 | M1U1244 | 2 c Kiegyenlített. futamidővel súlyozott pozíció az 1 és a 3 zóna között | 150,00 | |||||||||||
037 | M1U1245 | 2 d Maradvány nem kiegyenlített. futamidővel súlyozott poziciók | 100,00 | |||||||||||
038 | M1U13 | 3. Egyedi kockázat | ||||||||||||
039 | M1U131 | 3.1. A Kkr. 3. mellékletének első kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0,00 | |||||||||||
040 | M1U132 | 3.2. A Kkr. 3. mellékletének második kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||||||||
041 | M1U1321 | 3.2.a Hátralévő futamidő <= 6 hónap | 0,25 | |||||||||||
042 | M1U1322 | 3.2.b Hátralévő futamidő > 6 hónap és <= 24 hónap | 1,00 | |||||||||||
043 | M1U1323 | 3.2.c Hátralévő futamidő > 24 hónap | 1,60 | |||||||||||
044 | M1U133 | 3.3. A Kkr. 3. mellékletének harmadik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 8,00 | |||||||||||
045 | M1U134 | 3.4. A Kkr. 3. mellékletének negyedik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 12,00 | |||||||||||
046 | M1U135 | 3.5. Az 1250%-os kockázati súlyozású, ill. levonási eljárás alá tartozó értékpapírosítási kitettségek, valamint a nem minősített likviditási lehetőségek | ||||||||||||
047 | M1U14 | 4. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós kockázatának speciális meaközelitése | ||||||||||||
048 | M1U15 | 5. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú meaközelitése | ||||||||||||
049 | M1U16 | 6. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése | ||||||||||||
050 | M1U17 | 7. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, eavéb kockázatok | ||||||||||||
Jelmagyarázat | ||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma | ||||||||||||||
M1J PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - JPY | ||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | ||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | POZÍCIOK | KOCKÁZATI SÚLY (%) | TŐKEKÖVETELMÉNY | Mód | ||||||||
ÖSSZES POZÍCIÓ | (-) A JEGYZÉSI GARANCIAVÁLLALÁSI POZÍCIÓKKAL KAPCSOLATOS | NETTÓ POZÍCIÓK | (-) A HITELDERIVATÍVÁKKAL FEDEZETT KERESKEDELMI KÖNYVI POZÍCIÓKBÓL ADÓDÓ CSÖKKENTÉSEK | A TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ NETTÓ POZÍCIÓK | ||||||||||
HOSSZÚ | RÖVID | CSÖKKENTÉSI HATÁS | HOSSZÚ | RÖVID | NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓKHOZ | NETTÓ RÖVID POZÍCIÓKHOZ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | z | ||||
001 | M1J1 | FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A KERESKEDÉSI KÖNYVBEN | ||||||||||||
002 | M1J11 | 1. Általános kockázat. Lejárati alapú meaközelités | ||||||||||||
003 | M1J111 | 1.1. Első zóna | ||||||||||||
004 | M1J1111 | 0<=1 hónap | ||||||||||||
005 | M1J1112 | >1<=3 hónap | ||||||||||||
006 | M1J1113 | >3<=6 hónap | ||||||||||||
007 | M1J1114 | >6<=12 hónap | ||||||||||||
008 | M1J112 | 1.2. Második zóna | ||||||||||||
009 | M1J1121 | >1<=2 (1,9 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
010 | M1J1122 | >2<=3 (>1,9<=2,8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
011 | M1J1123 | >3<=4 (>2,8<=3,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
012 | M1J113 | 1.3. Harmadik zóna | ||||||||||||
013 | M1J1131 | >4<=5 (>3,6<=4,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
014 | M1J1132 | >5<=7 (>4,3<=5,7 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
015 | M1J1133 | >7<=10 (>5,7<=7,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
016 | M1J1134 | >10<=15 (>7,3<=9,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
017 | M1J1135 | >15<=20 (>9,3<=10,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
018 | M1J1136 | >20 (>10,6<=12,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
019 | M1J1137 | (>12,0<=20,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
020 | M1J1138 | (>20 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év | ||||||||||||
021 | M1J1141 | 1 .a Kiegyenlített súlyozott pozíció az összes lejárati sávban | 10,00 | |||||||||||
022 | M1J1142 | 1 .b Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. zónában | 40,00 | |||||||||||
023 | M1J1143 | 1 .c Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. zónában | 30,00 | |||||||||||
024 | M1J1144 | 1 .d Kiegyenlített súlyozott pozíció a 3. zónában | 30,00 | |||||||||||
025 | M1J1145 | 1 .e1 Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között | 40,00 | |||||||||||
026 | M1J1146 | 1 .e2 Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között | 40,00 | |||||||||||
027 | M1J1147 | 1 .f Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között | 150,00 | |||||||||||
028 | M1J1148 | 1.q Maradék kieqyenlítetlen súlyozott pozíciók | 100,00 | |||||||||||
029 | M1J12 | 2. Általános kockázat. Futamidő alapú meaközelités | ||||||||||||
030 | M1J121 | 2.1. Első zóna | ||||||||||||
031 | M1J122 | 2.2. Második zóna | ||||||||||||
032 | M1J123 | 2 3 Harmadik zóna | ||||||||||||
033 | M1J1241 | 2 a Kieqyenlitett. futamidővel súlyozott pozició az összes zónában | 2,00 | |||||||||||
034 | M1J1242 | 2 b1 Kiegyenlitett. futamidővel súlyozott pozició az 1 és a 2 zóna között | 40,00 | |||||||||||
035 | M1J1243 | 2 b2 Kiegyenlitett. futamidővel súlyozott pozició a 2 és a 3 zóna között | 40,00 | |||||||||||
036 | M1J1244 | 2 c Kiegyenlitett. futamidővel súlyozott pozició az 1 és a 3 zóna között | 150,00 | |||||||||||
037 | M1J1245 | 2 d Maradvány nem kiegyenlitett. futamidővel súlyozott poziciók | 100,00 | |||||||||||
038 | M1J13 | 3. Egyedi kockázat | ||||||||||||
039 | M1J131 | 3.1. A Kkr. 3. mellékletének első kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0,00 | |||||||||||
040 | M1J132 | 3.2. A Kkr. 3. mellékletének második kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||||||||
041 | M1J1321 | 3.2.a Hátralévő futamidő <= 6 hónap | 0,25 | |||||||||||
042 | M1J1322 | 3.2.b Hátralévő futamidő > 6 hónap és <= 24 hónap | 1,00 | |||||||||||
043 | M1J1323 | 3.2.c Hátralévő futamidő > 24 hónap | 1,60 | |||||||||||
044 | M1J133 | 3.3. A Kkr. 3. mellékletének harmadik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt meqtestesítő értékpapírok | 8,00 | |||||||||||
045 | M1J134 | 3.4. A Kkr. 3. mellékletének negyedik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 12,00 | |||||||||||
046 | M1J135 | 3.5. Az 1250%-os kockázati súlyozású, ill. levonási eljárás alá tartozó értékpapírosítási kitettségek, valamint a nem minősített likviditási lehetőségek | ||||||||||||
047 | M1J14 | 4. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós kockázatának speciális megközelítése | ||||||||||||
048 | M1J15 | 5. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése | ||||||||||||
049 | M1J16 | 6. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése | ||||||||||||
050 | M1J17 | 7. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok | ||||||||||||
Jelmagyarázat | ||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma | ||||||||||
M2R PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA EQU) | ||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | ||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | POZÍCIÓK | KOCKÁZATI SÚLY | TŐKEKÖVETELMÉNY | Mód | ||||||
ÖSSZES POZÍCIÓ | (-) A JEGYZÉSI | NETTÓ POZÍCIÓK | A TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ NETTÓ POZÍCIÓK | |||||||||
HOSSZÚ | RÖVID | GARANCIAVÁLLALÁSI POZÍCIÓKKAL KAPCSOLATOS CSÖKKENTÉSI HATÁS | HOSSZÚ | RÖVID | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
a | b | c | d | e | f | g | h | z | ||||
001 | M2R1 | RÉSZVÉNYEK A KERESKEDÉSI KÖNYVBEN | ||||||||||
002 | M2R11 | 1. Általános kockázat | 8,00 | |||||||||
003 | M2R111 | 1.1. Részvényindexre vonatkozó tőzsdei határidős ügyletek, amelyek széles körűen diverzifikált indexeket reprezentálnak - és külön megközelités alá esnek | ||||||||||
004 | M2R112 | 1.2. Egyéb részvények, amelyek nem tartoznak 1.1-be | ||||||||||
005 | M2R12 | 2. Egyedi kockázat | ||||||||||
006 | M2R121 | 2.1. Magas minőségű, likvid és diverzifikált portfoliók, alacsonyabb tőkekövetelményekkel | 2,00 | |||||||||
007 | M2R122 | 2.2. Egyéb részvények, amelyek nem tartoznak 2.1-be | 4,00 | |||||||||
008 | M2R13 | 3. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós kockázatának speciális megközelítése | ||||||||||
009 | M2R14 | 4. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése | ||||||||||
010 | M2R15 | 5. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú meqközelítése | ||||||||||
011 | M2R16 | 6. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok | ||||||||||
Jelmagyarázat | ||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma | |||||||||||||||
M3D PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA FX) | |||||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | |||||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | ÖSSZES POZÍCIÓ | NETTÓ POZÍCIÓK | A TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ POZÍCIÓK (Beleértve a kiegyenlítetlen pozíciók újraelosztását azon valuták esetében, amelyek a kiegyenlített pozíciókra egyedi elbánásban részesülnek) | KOCKÁZATI SÚLY | TŐKEKÖVETELMÉNY | Mód | |||||||||
HOSSZÚ | RÖVID | Kiegészítő rész: Fedezeti pozíciók a tőkemegfeleléshez | |||||||||||||||
Hosszú | Rövid | HOSSZÚ | RÖVID | HOSSZÚ | RÖVID | KIEGYENLÍTETT | HOSSZÚ | RÖVID | KIEGYENLÍTETT | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
a | b | c | d | e | f | h | i | I | k | m | z | ||||||
001 | M3D01 | FORINTON KIVULI ÖSSZES DEVIZAPOZÍCIÓ | |||||||||||||||
002 | M3D011 | 1. Az EMU2-ben lévő valuták | 1,60 | ||||||||||||||
003 | M3D012 | 2. Kormányközi megállapodások hatálya alá eső valuták | |||||||||||||||
004 | M3D013 | 3. Szorosan korreláló valuták | 4,00 | ||||||||||||||
005 | M3D014 | 4. Egyéb valuták (beleértve a külön devizanemekként kezelt kollektív befektetési formákat is) | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||
006 | M3D015 | 5. Arany | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||
007 | M3D016 | 6. Deviza-opciókhoz kapcsolódó egyéb, nem delta kockázatok | |||||||||||||||
Kiegészítő rész: devizapozíciók | |||||||||||||||||
008 | M3D02 | EUR | |||||||||||||||
009 | M3D03 | EMU 2 valuták | |||||||||||||||
010 | M3D031 | DKK | |||||||||||||||
011 | M3D032 | LTL | |||||||||||||||
012 | M3D033 | LVL | |||||||||||||||
013 | M3D04 | GBP | |||||||||||||||
014 | M3D05 | SEK | |||||||||||||||
015 | M3D06 | CHF | |||||||||||||||
016 | M3D07 | Az európai Gazdasági Térség egyéb valutái | |||||||||||||||
017 | M3D08 | USD | |||||||||||||||
018 | M3D09 | CAD | |||||||||||||||
019 | M3D10 | AUD | |||||||||||||||
020 | M3D11 | JPY | |||||||||||||||
021 | M3D12 | Az Európai Gazdasági Térségen kívüli orszáqok eqvéb valutái | |||||||||||||||
022 | M3D13 | Külön devizanemekként kezelt kollektív befektetési formák (KBF-ek) | |||||||||||||||
Jelmagyarázat | |||||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve | Adatszolgáltató törzsszáma | |||||||||||
M4A PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA COM) | |||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | |||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | ÖSSZES POZÍCIÓ | NETTÓ POZÍCIÓK | A TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ POZÍCIÓK | KOCKÁZATI SÚLY % | TŐKEKÖVETELMÉNY | Mód | |||||
HOSSZÚ | RÖVID | Kiegészítő rész: Tisztán készletfinanszírozásra szolgáló poziciók | |||||||||||
Hosszú | Rövid | HOSSZÚ | RÖVID | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
a | b | c | d | e | f | g | h | z | |||||
001 | M4A1 | ÖSSZES ÁRUPOZÍCIÓ | |||||||||||
002 | M4A11 | 1. Lejárat szerinti lépcsőzetes megközelítés | |||||||||||
003 | M4A111 | 1.1. Lejárati sáv <= 1 év | |||||||||||
004 | M4A1111 | 0 <= 1 hónap | |||||||||||
005 | M4A1112 | > 1 <= 3 hónap | |||||||||||
006 | M4A1113 | > 3 <= 6 hónap | |||||||||||
007 | M4A1114 | > 6 <= 12 hónap | |||||||||||
008 | M4A112 | 1.2. Lejárati sáv > 1 év és <= 3 év | |||||||||||
009 | M4A1121 | > 1 <= 2 év | |||||||||||
010 | M4A1122 | > 2 <= 3 év | |||||||||||
011 | M4A113 | 1.3. Lejárati sáv > 3 év | |||||||||||
012 | M4A114 | 1.a Sávokon belüli kiegyenlített pozíciók | 1,50 | ||||||||||
013 | M4A115 | 1.b Sávok közötti kiegyenlített pozíciók | 0,60 | ||||||||||
014 | M4A116 | 1.c Maradék kiegyenlítetlen pozíciók | 15,00 | ||||||||||
015 | M4A12 | 2. Kiterjesztett lejárat szerinti lépcsőzetes megközelítés | |||||||||||
016 | M4A121 | 2.1. Lejárati sáv <= 1 év | |||||||||||
017 | M4A1211 | 0 <= 1 hónap | |||||||||||
018 | M4A1212 | > 1 <= 3 hónap | |||||||||||
019 | M4A1213 | > 3 <= 6 hónap | |||||||||||
020 | M4A1214 | > 6 <= 12 hónap | |||||||||||
021 | M4A122 | 2.2. Lejárati sáv > 1 év és <= 3 év | |||||||||||
022 | M4A1221 | > 1 <= 2 év | |||||||||||
023 | M4A1222 | > 2 <= 3 év | |||||||||||
024 | M4A123 | 2.3. Lejárati sáv > 3 év | |||||||||||
025 | M4A124 | 2.a Sávokon belüli kieqvenlített pozíciók | |||||||||||
026 | M4A125 | 2.b Sávok között kieqvenlített pozíciók | |||||||||||
027 | M4A126 | 2. c Maradék kieqvenlítetlen pozíciók | |||||||||||
028 | M4A13 | 3. Egyszerűsített megközelítés: összes pozíció | |||||||||||
029 | M4A131 | 3.a Nettó pozíciók | 15,00 | ||||||||||
030 | M4A132 | 3.b Bruttó pozíciók | 3,00 | ||||||||||
031 | M4A14 | 4. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése | |||||||||||
032 | M4A15 | 5. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése | |||||||||||
033 | M4A16 | 6. Áruopciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok | |||||||||||
034 | M4A17 | 7. A likviditáshiány kockázata | |||||||||||
035 | M4A181 | 01 Összes pozíció a nemesfémek árucsoportjában | |||||||||||
036 | M4A182 | 02 Összes pozíció a nem nemesfémek árucsoportjában | |||||||||||
037 | M4A183 | 03 Összes pozíció a mezőgazdasági termékek árucsoportjában | |||||||||||
038 | M4A184 | 04 Összes pozíció az egyéb termékek (beleértve az energetikai termékeket) árucsoportjában | |||||||||||
Jelmagyarázat | |||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma | ||||||||
M5M PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK (MKRIM) | ||||||||||
Nagyságrend: millió forint | ||||||||||
Sorszám | pszáf kód | Megnevezés | KORREKCIÓS TÉNYEZŐ x AZ ELŐZŐ 60 ÜZLETI NAP ÁTLAGOS KOCKÁZTATOTT ÉRTÉKE (VaR) | előző napi kockáztatott érték (VaR) | egyedi kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelmény | a nemteljesítési kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelmény | tőkekövetelmény | Kiegészítő rész | Mód | |
a túllépések száma az előző 250 munkanapban | Korrekciós tényező | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
a | b | c | d | e | f | z | ||||
001 | M5M1 | ÖSSZES POZÍCIÓ | ||||||||
Kiegészítő rész: a piaci kockázat felbontása | ||||||||||
002 | M5M111 | 1. Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||||||
003 | M5M1111 | 1.1. Általános kockázat | ||||||||
004 | M5M1112 | 1.2. Egyedi kockázat | ||||||||
005 | M5M112 | 2. Részvények | ||||||||
006 | M5M1121 | 2.1. Általános kockázat | ||||||||
007 | M5M1122 | 2.2. Egyedi kockázat | ||||||||
008 | M5M113 | 3. Devizakockázat | ||||||||
009 | M5M114 | 4. Árukockázat | ||||||||
010 | M5M121 | 5. Általános kockázat összesen | ||||||||
011 | M5M122 | 6. Egyedi kockázat összesen | ||||||||
Jelmagyarázat | ||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma | |||||||
M6AM PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details) | |||||||||
Nagyságrend: millió forint | |||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | ALAPINFORMÁCIÓK | Mód | |||||
SZABÁLYOZÁS SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) | BELSŐ MODELL SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) | ||||||||
A SZABÁLYOZÁSI MODELL INSTRUMENTUM- KÓDJA | AZ EGYEDI KOCKÁZAT KISZÁMÍTÁSÁNA K KÓDJA A RÉSZVÉNYEK ESETÉBEN | AZ EGYEDI KOCKÁZAT KISZÁMÍTÁSÁNAK KÓDJA A HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK ESETÉBEN | A TÚLLÉPÉSEK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁN ÁL HASZNÁLT NYERESÉG/VESZTES ÉG KÓDJA | KONFIDENCIA- INTERVALLUM (a) | TARTÁSI PERIÓDUS (b) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
a | b | c | d | e | f | z | |||
001 | M6AM01 | ||||||||
M6AM99 | |||||||||
Jelmagyarázat | |||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma OPA HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT TÖKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR) Nagyságrend: ezer forint | |||||||||||||||||
Sorszám | PSZÁFkód | Megnevezés | Bruttó jövedelem | Hitelek és kölcsönök | Tőke- követelmény | Fejlett mérési módszer (AMA) szerinti elemek | Mód | ||||||||||
A tárgyévet megelőző 3. év bruttó jövedelme | A tárgyévet megelőző 2. év bruttó jövedelme | A tárgyévet megelőző év bruttó jövedelme | A tárgyévet megelőző 3. év állománya | A tárgyévet megelőző 2. év állománya | A tárgyévet megelőző év állománya | Ebből (7. oszlop): allokációs mechanizmus által | Tőkekövetelmény a várható veszteségek és a biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet általi csökkentése előtt | (-) Tőkekövetelmény csökkentése a várható veszteségek üzleti gyakorlatok során történő mérséklése által | (-) Tőkekövetelmény csökkentése biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet által | Ebből (11. oszlop): biztosítással | Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügyletek tőkekövetelmény csökkentési limitjének túllépése | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7-10-11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | z | ||||
001 | 0P1 | Alapmutató módszer szerint (BIA) | |||||||||||||||
002 | 0P2 | Sztenderdizált módszer szerint (TSA)/Alternatív sztenderdizált módszer szerint (ASA) | |||||||||||||||
003 | 0P21 | Sztenderdizált módszer szerint (TSA) | |||||||||||||||
004 | 0P211 | Vállalati pénzügyek | |||||||||||||||
005 | OP212 | Kereskedés és értékesítés | |||||||||||||||
006 | OP213 | Lakossági közvetítői tevékenység | |||||||||||||||
007 | OP214 | Kereskedelmi banki tevékenység | |||||||||||||||
008 | OP215 | Lakossági banki tevékenység | |||||||||||||||
009 | OP216 | Fizetési és elszámolási tevékenység | |||||||||||||||
010 | OP217 | Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki) tevékenység | |||||||||||||||
011 | OP218 | Vagyonkezelés | |||||||||||||||
012 | OP22 | Alternatív sztenderdizált módszer szerint (ASA) | |||||||||||||||
013 | OP221 | Kereskedelmi banki tevékenység | |||||||||||||||
014 | OP222 | Lakossági banki tevékenység | |||||||||||||||
015 | 0P3 | Fejlett mérési módszer szerint (AMA) | |||||||||||||||
016 | 0P4 | Tőkekövetelmény összesen több módszer együttes alkalmazása esetén | |||||||||||||||
Jelmagyarázat | |||||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma | |||||||||||||
10PD HITELINTÉZETEK-MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNY TÍPUSONKÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN (OPR Details) Nagyságrend: ezer forint | |||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Veszteség eseménytípusok | Eseménytípusok összesen üzletáganként | Az adatgyűjtésnél használt küszöbérték | ||||||||||
Belső csalás | Külső csalás | Munkáltatói gyakorlat és munkabiztonság | Ügyfél, üzleti gyakorlat, marketing és termékpolitika | Tárgyi eszközökben bekövetkező károk | Üzletmenet fennakadása vagy rendszerhiba | Végrehajtás, teljesítés és folyamatkezelés | Legalacsonyabb | Legmagasabb | Mód | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | U | 9 | 10 | 11 | |||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | J | z | |||||
001 | 1OPD01 | Vállalati pénzügyek | |||||||||||||
002 | 1OPD011 | Az események száma | |||||||||||||
003 | 1OPD012 | Összes veszteség | |||||||||||||
004 | 1OPD013 | Maximális egyedi veszteség | |||||||||||||
005 | 1OPD02 | Kereskedés és értékesítés | |||||||||||||
006 | 1OPD021 | Az események száma | |||||||||||||
007 | 1OPD022 | Összes veszteség | |||||||||||||
008 | 1OPD023 | Maximális egyedi veszteség | |||||||||||||
009 | 1OPD03 | Lakossági közvetítői tevékenység | |||||||||||||
010 | 1OPD031 | Az események száma | |||||||||||||
011 | 1OPD032 | Összes veszteség | |||||||||||||
012 | 1OPD033 | Maximális egyedi veszteség | |||||||||||||
013 | 1OPD04 | Kereskedelmi banki tevékenyséq | |||||||||||||
014 | 1OPD041 | Az események száma | |||||||||||||
015 | 1OPD042 | Összes veszteség | |||||||||||||
016 | 1OPD043 | Maximális egyedi veszteség | |||||||||||||
017 | 1OPD05 | Lakossági banki tevékenység | |||||||||||||
018 | 1OPD051 | Az események száma | |||||||||||||
019 | 1OPD052 | Összes veszteség | |||||||||||||
020 | 1OPD053 | Maximális egyedi veszteség | |||||||||||||
021 | 1OPD06 | Fizetési és elszámolási tevékenyséq | |||||||||||||
022 | 1OPD061 | Az események száma | |||||||||||||
023 | 1OPD062 | Összes veszteség | |||||||||||||
024 | 1OPD063 | Maximális egyedi veszteség | |||||||||||||
025 | 1OPD07 | Pénzüqyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki) tevékenység | |||||||||||||
026 | 1OPD071 | Az események száma | |||||||||||||
027 | 1OPD072 | Összes veszteség | |||||||||||||
028 | 1OPD073 | Maximális egyedi veszteség | |||||||||||||
029 | 1OPD08 | Vagyonkezelés | |||||||||||||
030 | 1OPD081 | Az események száma | |||||||||||||
031 | 1OPD082 | Összes veszteség | |||||||||||||
032 | 1OPD083 | Maximális egyedi veszteség | |||||||||||||
033 | 1OPD09 | Társasági szintű tételek | |||||||||||||
034 | 1OPD091 | Az események száma | |||||||||||||
035 | 1OPD092 | Összes veszteség | |||||||||||||
036 | 1OPD093 | Maximális egyedi veszteség | |||||||||||||
037 | 1OPD10 | Uzletágak összesen eseménytípusonként | |||||||||||||
038 | 1OPD101 | Az események száma | |||||||||||||
039 | 1OPD102 | Összes veszteség | |||||||||||||
040 | 1OPD103 | Maximális egyedi veszteség | |||||||||||||
Jelmaqyarázat | |||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma 20PLD Hitelintézetek - Főbb működési kockázati veszteségek, amelyek a korábbi éveket érintik, de még nem kerültek lezárásra; és amelyek a múlt évben kerültek rögzítésre (OPR Loss Details) Nagyságrend: ezer forint | ||||||||||||||||||||||||||||
Sor szám | PSZÁF kód | Belső referencia szám | Bruttó veszteség | Ebből: nem realizált | Státusz: lezárt? (l/N) | Közvetlenül megtérült veszteségrész | Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében már megtérült veszteség | Közvetlenül vagy -biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében -megtérülő veszteség | Hitelezési vagy piaci kockázattal összefüggő (H/P) | A bruttó veszteség üzletágankénti százalékos megoszlása | A kockázati eseményekre vonatkozó dátumok | Az eseményhez kapcsolódó veszteségek száma | Mód | |||||||||||||||
Vállalati pénzügyek | Kereskedés és értékesítés | Lakossági közvetítői tevékenység | Kereskedelmi banki tevékenység | Lakossági banki tevékenység | Fizetési és elszámolási tevékenység | Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki) tevékenység | Vagyonkezelés | Társasági szintű tételek | Kockázati esemény típusok | Bekövetkezés | Felismerés | Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következményeként az első fizetés dátuma | Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következményeként az legutóbbi fizetés dátuma | Könyvelés dátuma | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z | ||||
001 | 2OPLD001 | |||||||||||||||||||||||||||
2OPLD099 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jelmaqyarázat | ||||||||||||||||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége | Adatszolgáltató neve | Adatszolgáltató törzsszáma | |||||||||
C11H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén | |||||||||||
Nagyságrend: millió forint | |||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Forint | Euró | Más deviza | Bruttó érték | Céltartalék | Nettó érték | Értékelési különbözet | Összesen | Mód |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
a | b | c | d | e | f | g | h | z | |||
001 | C11H1 | hitelezési kockázattal rendelkező kitettségek | |||||||||
002 | C11H11 | Mérlegen kívüli tételek | |||||||||
003 | C11H111 | Teljes kockázatú (100%) | |||||||||
004 | C11H1111 | Vállalt hitelhelyettesítő garancia és kezesség | |||||||||
005 | C11H1112 | Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel | |||||||||
006 | C11H1113 | Visszkereseti joggal eladott eszközök | |||||||||
007 | C11H1114 | Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek kivételével | |||||||||
008 | C11H1115 | Hitelderivatíva | |||||||||
009 | C11H1116 | Vállalt bankgarancia tőke- vagy hozamígéretre, tőke- vagy hozamgaranciára | |||||||||
010 | C11H1117 | Egyéb teljes kockázatú tételek | |||||||||
011 | C11H112 | Közepes kockázatú (50%) | |||||||||
012 | C11H1121 | Nem hitelhelyettesítő jellegű garancia | |||||||||
013 | C11H1122 | Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények | |||||||||
014 | C11H1123 | Kibocsátott és megerősített akkreditívek | |||||||||
015 | C11H1124 | Rulírozó hitelmegállapodások NIF és RUF | |||||||||
016 | C11H1125 | Le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárata az egy évet meghaladja | |||||||||
017 | C11H1126 | Nem hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatatlan készenléti (stand-by) hitellevél | |||||||||
018 | C11H113 | Alacsony kockázatú (20%) | |||||||||
019 | C11H1131 | Hitelintézeti rendeletére feladott szállítmányra vonatkozó okmányos meghitelezés | |||||||||
020 | C11H1132 | Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását | |||||||||
021 | C11H114 | Kockázatmentes (0%) | |||||||||
022 | C11H1141 | Nem saját kockázatra nyújtott hitelek | |||||||||
023 | C11H1142 | Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi | |||||||||
024 | C11H1143 | Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) stand- by hitellevél | |||||||||
025 | C11H1144 | A nagykockázatvállalási limit túllépése miatt a szavatoló tőkéből levont tételek összege | |||||||||
026 | C11H12 | Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejű ügyletek | |||||||||
027 | C11H121 | Repoügyletek | |||||||||
028 | C11H122 | Értékpapír és árukölcsönzési ügylet | |||||||||
029 | C11H123 | Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel | |||||||||
030 | C11H124 | Hosszú elszámolási idejű ügylet | |||||||||
031 | C11H13 | Származtatott ügyletek | |||||||||
033 | C11H131 | kamatlábszerződés | |||||||||
034 | C11H1311 | egyvalutás kamatláb swapügylet, | |||||||||
035 | C11H1312 | bázis swapügylet, | |||||||||
036 | C11H1313 | tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás, | |||||||||
037 | C11H1314 | tőzsdei határidős kamatlábügylet, | |||||||||
038 | C11H1315 | vásárolt kamatlábopció | |||||||||
039 | C11H1316 | egyéb, hasonló jellegű szerződés | |||||||||
040 | C11H132 | devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés | |||||||||
041 | C11H1321 | egy időpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet | |||||||||
042 | C11H1322 | tőzsdén kívüli határidős devizaszerződés | |||||||||
043 | C11H1323 | tőzsdei határidős devizaügylet | |||||||||
044 | C11H1324 | megvásárolt devizaopció | |||||||||
045 | C11H1325 | egyéb, hasonló jellegű szerződés | |||||||||
046 | C11H1326 | a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal kapcsolatos szerződés | |||||||||
047 | C11H133 | egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés | |||||||||
048 | C11H14 | Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapián fennálló kitettség | |||||||||
00449 | C11H2 | hitelezési kOckázattal nem rendelkező TÉTELEK | |||||||||
050 | C11H21 | Mérlegen kívüli tételek | |||||||||
051 | C11H211 | Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | |||||||||
052 | C11H212 | Tőke- vagy hozamígéret, tőke- vagy hozamgarancia | |||||||||
053 | C11H213 | Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek | |||||||||
054 | C11H22 | Származtatott ügyletek | |||||||||
055 | C11H221 | Kiírt opciók | |||||||||
056 | C11H2211 | Kiírt eladási leszállításos opció | |||||||||
057 | C11H2212 | Kiírt eladási elszámolásos opció | |||||||||
058 | C11H2213 | Kiírt vételi leszállításos opció | |||||||||
059 | C11H2214 | Kiírt vételi elszámolásos opció | |||||||||
060 | C11H23 | Azonnali ügyletek | |||||||||
061 | C11H231 | 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek | |||||||||
062 | C11H232 | 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek | |||||||||
063 | C11H24 | Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek | |||||||||
Jelmagyarázat | |||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma | |||||||||||
C12H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén | |||||||||||
Nagyságrend: millió forint | |||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Forint | Euró | Más deviza | Bruttó érték | Céltartalék | Nettó érték | Értékelési különbözet | Összesen | Mód |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
a | b | c | d | e | f | g | h | z | |||
001 | C12H1 | HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZŐ KITETTSÉGEK | |||||||||
002 | C12H11 | Mérlegen kívüli tételek | |||||||||
003 | C12H111 | Teljes kockázatú (100%) | |||||||||
004 | C12H1111 | Vállalt hitelhelyettesítő garancia és kezesség | |||||||||
005 | C12H1112 | Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem | |||||||||
006 | C12H1113 | Visszkereseti joggal eladott eszközök | |||||||||
007 | C12H1114 | Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek | |||||||||
008 | C12H1115 | Hitelderivatíva | |||||||||
009 | C12H1116 | Vállalt bankgarancia tőke- vagy hozamígéretre, tőke- vagy | |||||||||
010 | C12H1117 | Egyéb teljes kockázatú tételek | |||||||||
011 | C12H112 | 75%-os súlyozású egyéb tételek | |||||||||
014 | C12H113 | Közepes kockázatú (50%) | |||||||||
015 | C12H1131 | Nem hitelhelyettesítő jellegű garancia | |||||||||
016 | C12H1132 | Értékpapír kibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények | |||||||||
017 | C12H1133 | Kibocsátott és megerősített akkreditívek | |||||||||
018 | C12H1134 | Rulírozó hitelmegállapodások NIF és RUF | |||||||||
019 | C12H1135 | Le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárata az egy | |||||||||
020 | C12H1136 | Nem hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatatlan készenléti (stand-by) hitellevél | |||||||||
021 | C12H114 | Alacsony kockázatú (20%) | |||||||||
022 | C12H1141 | Hitelintézet rendeletére feladott szállítmányra vonatkozó okmányos | |||||||||
023 | C12H1142 | Hkr. 51. (13) szerinti áruk mozgásából eredő, rövid lejáratú okmányos | |||||||||
024 | C12H1143 | Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását | |||||||||
025 | C12H115 | Kockázatmentes (0%) | |||||||||
026 | C12H1151 | Nem saját kockázatra nyújtott hitelek | |||||||||
027 | C12H1152 | Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi | |||||||||
028 | C12H1153 | Azonnali hatállyal és bármikor, feltétel nélkül és felmondható hitelkeret | |||||||||
029 | C12H1154 | Előzetes értesítés és feltétel nélkül, bármikor felmondható rulírozó, vásárolt követelések megvásárlására szóló, le nem hívott ígérvény | |||||||||
030 | C12H1155 | Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) stand-by hitellevél | |||||||||
031 | C12H1156 | A Hpt. 79.§ (2) és (7) és a Tpt. 178. § (3) foglalt korlát túllépéseinek a szav. tőke számítás során levont összege | |||||||||
032 | C12H12 | Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejű ügyletek | |||||||||
033 | C12H121 | Repoügyletek | |||||||||
034 | C12H122 | Értékpapír és árukölcsönzési ügylet | |||||||||
035 | C12H123 | Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel | |||||||||
036 | C12H124 | Hosszú elszámolási idejű ügylet | |||||||||
037 | C12H13 | Származtatott ügyletek | |||||||||
038 | C12H131 | kamatlábszerződés | |||||||||
039 | C12H1311 | egyvalutás kamatláb swapügylet, | |||||||||
040 | C12H1312 | bázis swapügylet, | |||||||||
041 | C12H1313 | tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás, | |||||||||
042 | C12H1314 | tőzsdei határidős kamatlábügylet, | |||||||||
043 | C12H1315 | vásárolt kamatlábopció | |||||||||
044 | C12H1316 | egyéb, hasonló jellegű szerződés | |||||||||
045 | C12H132 | devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés | |||||||||
046 | C12H1321 | egy időpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet | |||||||||
047 | C12H1322 | tőzsdén kívüli határidős devizaszerződés | |||||||||
048 | C12H1323 | tőzsdei határidős devizaügylet | |||||||||
049 | C12H1324 | megvásárolt devizaopció | |||||||||
050 | C12H1325 | egyéb, hasonló jellegű szerződés | |||||||||
051 | C12H1326 | a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal kapcsolatos szerződés | |||||||||
052 | C12H133 | egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés | |||||||||
053 | C12H14 | Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség | |||||||||
054 | C12H2 | HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK | |||||||||
055 | C12H21 | Mérlegen kívüli tételek | |||||||||
056 | C12H211 | Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | |||||||||
057 | C12H212 | Tőke- vagy hozamígéret, tőke- vagy hozamgarancia | |||||||||
058 | C12H213 | Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek | |||||||||
059 | C12H22 | Származtatott ügyletek | |||||||||
060 | C12H221 | Kiírt opciók | |||||||||
061 | C12H2211 | Kiírt eladási leszállításos opció | |||||||||
062 | C12H2212 | Kiírt eladási elszámolásos opció | |||||||||
063 | C12H2213 | Kiírt vételi leszállításos opció | |||||||||
064 | C12H2214 | Kiírt vételi elszámolásos opció | |||||||||
065 | C12H23 | Azonnali ügyletek | |||||||||
066 | C12H231 | 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek | |||||||||
067 | C12H232 | 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek | |||||||||
068 | C12H24 | Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek | |||||||||
Jelmagyarázat | |||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H Befektetések | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Tulajdonolt tőke értéke | Arány % | Kivételek | Hpt. 83. § (4) kivétel | Hpt. 83. § (1) tőkével fedezendő túllépése | Hpt. 83. § (2) tőkével fedezendő túllépése | |||||||||||||||||||||||||
Befektetések felsorolása | Kód jel | Törzsszám, azonosító | Ország | Ág | Szerzés időpontja | Közvetlen befektetés | Értékvesztés | Közvetlen nettó értéken | Közvetett befektetés | Összes befektetés | Tulajdoni közvetlen | Tulajdoni közvetett | Szavazati közvetlen | Szavazati összesen | PIBB | Járulékos vállaik. | Spec. pügyi szervezetek | Veszteség mérséklés miatt | keresk. könyv miatt | egyéb | Egyedi korlát alá eső bef. értéke összesen | közvetlen befekt-nél | közvetett befekt-nél | közvetlen befekt-nél | közvetett befekt-nél | Korrekció (ker. könyv, közvetlen bef. miatt) | PIBB miatti korrekció | Hpt. 85. § (3)-hoz egyéb korrekció, információ | Összes befektetés nettó értéke | Mód | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
a | b | c | d | e | f | g1 | g2 | g | h | i | j1 | j2 | k | l | m | n1 | n2 | o | p1 | p2 | q | r1 | r2 | s1 | s2 | t | u | v | w | z | |||
007 | C2H1 | Minősített befolyású befektetések összesen (részletezve) | |||||||||||||||||||||||||||||||
002 | C2H2 | Egyéb részesedések összesen (részletezve) | |||||||||||||||||||||||||||||||
003 | C2H3 | 1 mFt alatti nem minősített befolyású és nem kapcsolódó összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||
004 | C2H4 | Egyéb befektetés összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||
005 | C2H5 | Összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||
006 | C2H6001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H6999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelmagyarázat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma | ||||||||||||||||||
C21H Közvetett befektetések részletezése | ||||||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | ||||||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Tulajdonolt tőke | Arány % | ||||||||||||||
A befektetések és tulajdonosaik felsorolása | Kódjel | Törzsszám, azonosító | Ország | Ág | Szerzés időpontja | Közvetlen | Közvetett | Összesen | Tulajdoni közvetlen | Tulajdoni közvetett | Szavazati közvetlen | Szavazati összesen | Mód. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j1 | j2 | k | l | Z | |||||
001 | C21H001 | Befektetés | ||||||||||||||||
002 | C21H001001 | Befektető | ||||||||||||||||
C21H001999 | Befektető | |||||||||||||||||
003 | C21H999 | Befektetés | ||||||||||||||||
004 | C21H999001 | Befektető | ||||||||||||||||
C21H999999 | Befektető | |||||||||||||||||
Jelmagyarázat | ||||||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma | |||||||||||||||
C22H Minősített befolyású befektetések változása | |||||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | |||||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Tulajdonolt tőke | Arány % | |||||||||||||
Befektetés megnevezése | Kódjel | Törzsszám, azonosító | Ország | Ág | Változás időpontja | Közvetlen | Közvetett | Összesen | Tulajdoni közvetlen | Tulajdoni közvetett | Szavazati közvetlen | Szavazati összesen | Mód. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j1 | j2 | k | l | z | ||||
001 | C22H01 | Jelenleg | |||||||||||||||
002 | C22H0101 | Előző | |||||||||||||||
C22H0199 | Előző | ||||||||||||||||
003 | C22H99 | Jelenleg | |||||||||||||||
004 | C22H9901 | Előző | |||||||||||||||
C22H9999 | Előző | ||||||||||||||||
Jelmagyarázat | |||||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma | ||||||||||||||
C3H ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA | ||||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | ||||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Banki könyvi tételek kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertől függően változik) | Kereskedési könyvi tételek kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertől függően változik) | Mód. | |||||||||||
Piaci árazási módszer szerint | ebből: pozitív pótlási költség | Eredeti kitettség módszer szerint | Sztenderd módszer szerint | Belső modell módszer szerint | Összesen | Piaci árazási módszer szerint | ebből: pozitív pótlási költség | Eredeti kitettség módszer szerint | Sztenderd módszer szerint | Belső modell módszer szerint | Összesen | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
a | a1 | b | c | d | e | f | g | h | i | i | k | z | ||||
001 | C3H1 | Érték papírfinanszírozó ügyletek és hosszú elszámolási idejű ügyletek összesen | ||||||||||||||
002 | C3H11 | Értékpapírfinanszírozó ügyletek | ||||||||||||||
003 | C3H111 | repóügyletek | ||||||||||||||
004 | C3H112 | értékpapír- és áru kölcsönzési ügyletek | ||||||||||||||
005 | C3H113 | értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel | ||||||||||||||
006 | C3H12 | Hosszú elszámolási idejű ügyletek | ||||||||||||||
007 | C3H2 | Származtatott ügyletek | ||||||||||||||
008 | C3H21 | Kamatlábszerződés | ||||||||||||||
009 | C3H211 | egyvalutás kamatláb swapügylet | ||||||||||||||
010 | C3H212 | bázis swapügylet | ||||||||||||||
011 | C3H213 | OTC határidős kamatláb-meqállapodás | ||||||||||||||
012 | C3H214 | tőzsdei határidős kamatlábügylet | ||||||||||||||
013 | C3H215 | vásárolt kamatlábopció | ||||||||||||||
014 | C3H216 | egyéb hasonló jellegű szerződés | ||||||||||||||
015 | C3H22 | Devizaügylet és arany | ||||||||||||||
016 | C3H221 | egy időpontra vonatkozó devizás kamatláb swapügylet | ||||||||||||||
017 | C3H222 | OTC határidős devizaszerződés | ||||||||||||||
018 | C3H223 | tőzsdei határidős devizaügylet | ||||||||||||||
019 | C3H224 | megvásárolt devizaopció | ||||||||||||||
020 | C3H225 | egyéb hasonló jellegű szerződés | ||||||||||||||
021 | C3H226 | arany | ||||||||||||||
022 | C3H23 | Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerződések | ||||||||||||||
023 | C3H3 | Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség | ||||||||||||||
024 | C3H4 | Nyitvaszállítási ügyletek | ||||||||||||||
02s | C3H5 | Elszámolási ügyletek | ||||||||||||||
026 | C3H6 | ÖSSZESEN | ||||||||||||||
Jelmagyarázat | ||||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma | |||||||||||||
C43H Belső hitelek | |||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | |||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Személy, ill. vállalkozás neve | Kódjel | Születési dátum, törzsszám | Beosztás, kapcsolat | 60. § (1) Korlát alá eső kötelezettség vállalás | 60. § (2) Folyószámla hitelkeret | 60. § (2) Munkáltatói kölcsön | 60. § (3) Lakossági kölcsön | A folyósított hitelek biztosítékainak értéke | limit alá tartozó belső hitelek nettó kockázati értéke összesen | Mód. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | z | |||||
001 | C43H1 | Összesen | |||||||||||||
002 | C43H101 | ||||||||||||||
C43H199 | |||||||||||||||
Jelmagyarázat | |||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma | ||||||||||||||||||||||||||
C6B Országkockázati elemzés banki könyvi tételekre | ||||||||||||||||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | ||||||||||||||||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Ország | Kódjel | Banki saját limit | A banki könyvi eszközök bruttó eredeti kitettségi értéken és az összesített értékvesztés | Mérlegen kívüli tételek | Banki könyvi partnerkockázat (tájékoztató adatok) | Összes nettó országkitettség (g=d+e) | Országkitettség az ország pénznemében | Mód. | |||||||||||||||||
Bankközi betét, nostroszámla | Forgatási célú értékpapírok | Befektetési értékpapír | Hitelek | Vagyoni részesedések | Egyéb követelések | Értékvesztés összesen | Mérlegtételek összesen | Hkr.17. § szerinti mérlegen kívüli tételek és a származtatott ügyleteken kívüli egyéb mérlegen kívüli kötelezettségek eredeti kitettségértéke | Származtatott ügyletek Pkkr. szerint súlyozott kitettség értéke (bruttó) | Céltartalék összesen | Mérlegen kívüli tételek összesen | Értékpapírfinanszírozó ügyletek | Hosszú elszámolási idejű ügyletek | OTC származtatott kamatláb.deviza és arany ügyletek | Tőzsdei származtatott kamatláb.deviza és arany ügyletek | Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerödések | Termékek közötti nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettségek | Egyéb tételek | Banki könyvi partnerkockázat összesen | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 | |||
a | b | c | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d | e1 | e2 | e3 | e | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f | g | h | z | |||
001 | C6B1 | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||
002 | C6B101 | |||||||||||||||||||||||||||
C6B199 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jelmagyarázat | ||||||||||||||||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma: | ||||
KCAA HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) | ||||||
Nagyságrend: millió forint | ||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Összeg | Mód | ||
1 | 2 | |||||
a | z | |||||
001 | KCAA1 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN | ||||
002 | KCAA11 | ALAPVETŐ TŐKE | ||||
003 | KCAA111 | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK | ||||
004 | KCAA11101 | KCAA111-ből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú jegyzett és befizetett jegyzett tőke | ||||
005 | KCAA11102 | KCAA111-ből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények | ||||
006 | KCAA1111 | Befizetett jegyzett tőke | ||||
007 | KCAA1112 | (-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények névértéke | ||||
008 | KCAA1113 | Tőketartalék | ||||
009 | KCAA11131 | Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék | ||||
010 | KCAA11132 | Egyéb tőketartalék | ||||
011 | KCAA112 | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK | ||||
012 | KCAA1121 | Tartalékok | ||||
013 | KCAA11211 | Lekötött tartalék | ||||
014 | KCAA112111 | Számviteli lekötött tartalék Tájékoztató adat. | ||||
015 | KCAA112112 | (-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete Tájékoztató adat. | ||||
016 | KCAA112113 | (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények könyv szerinti értékének és névértékének különbözete Tájékoztató adat. | ||||
017 | KCAA11212 | Általános tartalék | ||||
018 | KCAA11213 | Eredménytartalék | ||||
019 | KCAA1122 | Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész | ||||
020 | KCAA11221 | Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei | ||||
021 | KCAA112211 | Saját tőke növekedése/(-)csökkenése | ||||
022 | KCAA1122111 | a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik) | ||||
023 | KCAA1122112 | b) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik) | ||||
024 | KCAA1122113 | c) Társult vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik) | ||||
025 | KCAA112212 | Konszolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik) | ||||
026 | KCAA1122121 | a) adósságkonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből | ||||
027 | KCAA1122122 | b) közbenső eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből | ||||
028 | KCAA112213 | Kisebbségi részesedés (Külső tagok, más tulajdonosok részesedése) | ||||
029 | KCAA112301 | Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív | ||||
030 | KCAA1124101 | (-) Évközi eredmény, ha negatív | ||||
031 | KCAA1124201 | (-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív | ||||
032 | KCAA1125 | (-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra | ||||
033 | KCAA113 | ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig | ||||
034 | KCAA1131 | Általános kockázati céltartalék | ||||
035 | KCAA1132 | (-) Általános kockázati céltartalék adótartalma | ||||
036 | KCAA1133 | Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a | ||||
037 | KCAA114 | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMEK | ||||
038 | KCAA1141 | Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes összege | ||||
039 | KCAA114101 | KCAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke (Tájékoztató adat.) | ||||
040 | KCAA1141011 | KCAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke (Tájékoztató adat.) |
041 | KCAA1141012 | KCAA114101-ből: (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények névértéke (Tájékoztató adat.) | ||
042 | KCAA1141013 | KCAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék (Tájékoztató adat.) | ||
043 | KCAA114102 | KCAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke (Tájékoztató adat.) | ||
044 | KCAA1141101 | Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
045 | KCAA1141102 | Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
046 | KCAA1141103 | Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
047 | KCAA1141104 | Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
048 | KCAA1141105 | Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
049 | KCAA115 | (-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TOKÉBÓL | ||
050 | KCAA1151 | (-) Immateriális javak | ||
051 | KCAA11521 | (-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része | ||
052 | KCAA1152101 | (-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része | ||
053 | KCAA1152102 | (-) Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része | ||
054 | KCAA1152103 | (-) Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része | ||
055 | KCAA1152104 | (-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része | ||
056 | KCAA1154 | (-) Egyéb levonások | ||
057 | KCAA115421 | (-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül) | ||
058 | CAA115422 | (-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek | ||
059 | KCAA12 | JÁRULÉKOS TŐKE | ||
060 | KCAA1211 | Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész | ||
061 | KCAA12111 | Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
062 | KCAA12112 | Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárattal rendelkező vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
063 | KCAA1213 | Értékelési tartalékok | ||
064 | KCAA12131 | a) értékhelyesbítés-értékelési tartaléka | ||
065 | KCAA12132 | b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész | ||
066 | KCAA121321 | ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka | ||
067 | KCAA121322 | bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash- flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék | ||
068 | KCAA1215 | Konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész | ||
069 | KCAA12151 | Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei | ||
070 | KCAA121511 | Passzív/(-)aktív tőkekonszolidációs különbözet | ||
071 | KCAA1215111 | a) Leányvállalatokból | ||
072 | KCAA1215112 | b) Közös vezetésű vállalkozásból | ||
073 | KCAA1215113 | c) Társult vállalkozásból | ||
074 | KCAA121512 | Saját tőke növekedése/(-)csökkenése |
075 | KCAA1215121 | a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik) | ||
076 | KCAA1215122 | b) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik) | ||
077 | KCAA1215123 | c) Társult vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik) | ||
078 | KCAA121513 | Konszolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik) | ||
079 | KCAA1215131 | a) adósságkonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből | ||
080 | KCAA1215132 | b) közbenső eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből | ||
081 | KCAA121514 | Kisebbségi részesedés (Külső tagok, más tulajdonosok részesedése) | ||
082 | KCAA1216 | Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke | ||
083 | KCAA1217 | IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet | ||
084 | KCAA1218 | Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke | ||
085 | KCAA1222 | Lejárattal rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek | ||
086 | KCAA1223 | Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke | ||
087 | KCAA1224 | Részvénnyé átváltoztatható kötvények és lejárattal rendelkező járulékos kölcsöntőke | ||
088 | KCAA1225 | (-) Lejárattal rendelkező alapvető-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejárattal rendelkező részvények és részjegyek összegének limit feletti része | ||
089 | KCAA123 | (-) Járulékos tőke limit feletti része | ||
090 | KCAA13 | (-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL | ||
091 | KCAA13001 | Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből | ||
092 | KCAA130011 | (-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt | ||
093 | KCAA130012 | (-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt | ||
094 | KCAA130013 | (-) Levonás limittúllépés miatt | ||
095 | KCAA13002 | Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből | ||
096 | KCAA130021 | (-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt | ||
097 | KCAA130022 | (-) Levonás limittúllépés miatt | ||
098 | KCAA1301 | (-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt | ||
099 | KCAA1302 | (-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt | ||
100 | KCAA1303 | (-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része | ||
101 | KCAA1304 | (-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt | ||
102 | KCAA1305 | (-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt | ||
103 | KCAA1306 | (-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része | ||
104 | KCAA130609 | (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv miatti levonás | ||
105 | KCAA13060911 | (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek könyv szerinti értéke | ||
106 | KCAA13060912 | (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek minimális szavatoló tőke szükséglete | ||
107 | KCAA13060921 | (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított könyv szerinti értéke | ||
108 | KCAA13060922 | (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított minimális szavatoló tőke szükséglete | ||
109 | KCAA1306093 | (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke | ||
110 | KCAA130610 | Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE | ||
111 | KCAA1307 | (-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege | ||
112 | KCAA1308 | (-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége | ||
113 | KCAA1309 | (-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege | ||
114 | KCAA1309101 | (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része |
115 | KCAA1309102 | (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-át meghaladó része | ||
116 | KCAA1309103 | (-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része | ||
117 | KCAA1310 | (-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig | ||
118 | KCAA1311 | (-) Nagykockázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés | ||
119 | KCAA14 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE | ||
120 | KCAA15 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE | ||
121 | KCAA1510 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE | ||
122 | KCAA16 | PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE | ||
123 | KCAA161 | Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része | ||
124 | KCAA163 | Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke | ||
125 | KCAA166 | (-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás | ||
126 | KCAA167 | (-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke | ||
127 | KCAA181 | Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-) | ||
128 | KCAA1811 | IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék | ||
129 | KCAA1812 | (-) IRB szerint várható veszteségek | ||
130 | KCAA182 | ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE | ||
131 | KCAA183 | 9. § AKTUÁLIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY | ||
Jelmagyarázat | ||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma: | ||||
KCAB HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) | ||||||
Nagyságrend: millió forint | ||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Összeg | Mód | ||
1 | 2 | |||||
a | z | |||||
001 | KCAB2 | TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE | ||||
002 | KCAB2001 | ebből:a 20(2) cikk szerinti befektetési vállalkozások tőkekövetelménye (a 24.cikket nem alkalmazzuk) | ||||
003 | KCAB2002 | ebből:a 20(3) cikk szerinti befektetési vállalkozások tőkekövetelménye (a 25.cikket nem alkalmazzuk) | ||||
004 | KCAB21 | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA | ||||
005 | KCAB211 | Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye | ||||
006 | KCAB21111 | SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||||
007 | KCAB2111101 | Központi kormányok és központi bankok | ||||
008 | KCAB2111102 | Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok | ||||
009 | KCAB2111103 | Közszektorbeli intézmények | ||||
010 | KCAB2111104 | Multilaterális fejlesztési bankok | ||||
011 | KCAB2111105 | Nemzetközi szervezetek | ||||
012 | KCAB2111106 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||||
013 | KCAB2111107 | Vállalkozások | ||||
014 | KCAB21111071 | ebből: rövid lejáratú követelések | ||||
015 | KCAB2111108 | Lakosság | ||||
016 | KCAB2111109 | Ingatlannal fedezett követelések | ||||
017 | KCAB2111110 | Késedelmes tételek | ||||
018 | KCAB2111112 | Fedezett kötvények | ||||
019 | KCAB2111114 | Kollektív befektetési értékpapírok | ||||
020 | KCAB2111115 | Egyéb tételek | ||||
021 | KCAB21111151 | Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek | ||||
022 | KCAB21112 | Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||||
023 | KCAB2111201 | Központi kormányok és központi bankok | ||||
024 | KCAB2111202 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||||
025 | KCAB2111203 | Vállalkozások | ||||
026 | KCAB2111204 | Lakosság | ||||
027 | KCAB2111205 | Részesedések | ||||
028 | KCAB2111206 | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök | ||||
029 | KCAB21113 | Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||||
030 | KCAB2111301 | Központi kormányok és központi bankok | ||||
031 | KCAB2111302 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||||
032 | KCAB2111303 | Vállalkozások | ||||
033 | KCAB2111304 | Lakosság | ||||
034 | KCAB2111305 | Részesedések | ||||
035 | KCAB2111306 | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök | ||||
036 | KCAB2112 | Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye | ||||
037 | KCAB212 | IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye | ||||
038 | KCAB2121 | FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||||
039 | KCAB212101 | Központi kormányok és központi bankok | ||||
040 | KCAB212102 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||||
041 | KCAB2121021 | ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||||
042 | KCAB212103 | Vállalkozások | ||||
043 | KCAB2122 | AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) | ||||
044 | KCAB212201 | Központi kormány és központi bank | ||||
045 | KCAB212202 | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||||
046 | KCAB2122021 | ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | ||||
047 | KCAB212203 | Vállalkozások | ||||
048 | KCAB212204 | Lakosság | ||||
049 | KCAB2123 | Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye | ||||
050 | KCAB2124 | Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye | ||||
051 | KCAB2125 | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye | ||||
052 | KCAB22 | ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE | ||||
053 | KCAB23 | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA | ||||
054 | KCAB231 | Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként | ||||
055 | KCAB2311 | Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||
056 | KCAB2312 | Részvények | ||||
057 | KCAB2313 | Deviza |
058 | KCAB2314 | Áruk | ||
059 | KCAB232 | Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye | ||
060 | KCAB24 | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA | ||
061 | KCAB241 | Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer) | ||
062 | KCAB242 | Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer) | ||
063 | KCAB243 | Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer) | ||
064 | KCAB25 | AZ ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEN ALAPULÓTŐKEKÖVETELMÉNY (befektetési vállalkozás esetén) | ||
065 | KCAB26 | EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY | ||
066 | KCAB261 | Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet | ||
067 | KCAB3 | ÖSSZEGZŐ ADATOK | ||
068 | KCAB31 | Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt | ||
069 | KCAB311 | Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt | ||
070 | KCAB32 | Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után | ||
071 | KCAB321 | TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után | ||
072 | KCAB33 | FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE | ||
073 | KCAB3301 | FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY | ||
074 | KCAB331 | Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően | ||
075 | KCAB332 | Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően | ||
076 | KCAB333 | TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően | ||
077 | KCAB34 | BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE | ||
078 | KCAB3401 | BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE | ||
079 | KCAB341 | Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően | ||
080 | KCAB342 | Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően | ||
081 | KCAB343 | TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően | ||
Jelmagyarázat | ||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma: | |||||||||||||
KCAC HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - RÉSZLETEZŐ TÁBLA | |||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | |||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Összevont felügyelet alá vont társaságok és csoportok | Tőkekövetelmény a hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázatra | Tőkekövetelmény az elszámolási/szállítási kockázatra | Tőkekövetelmény a pozíció-, devizaárfolyam és árukockázatra | Tőkekövetelmény a működési kockázatra | Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény | Tőkekövetelmény minimális szintje őszesen 8=3+4+5+6+7 | Kockázatok fedezetére figyelembe vehető szavatoló tőke (Pillér I) | SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET vagy HIÁNY (a tőkekövetelmény minimális szintje figyelembe vételével) 11=9-8 | SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET vagy HIÁNY a felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembe vételét követően | Mód | ||
Neve | Kódja | összesen | ebből: alapvető tőke | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | I | z | |||
001 | KCAC1 | Összesen | |||||||||||||
002 | KCAC101 | ||||||||||||||
………. KCAC199 | |||||||||||||||
Jelmagyarázat | |||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma | |||
13A ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére | ||||
Nagyságrend: millió forint | ||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Összeg | Mód. |
1 | 2 | |||
a | z | |||
001 | 13A1 | ALAPVETŐ TŐKE (13A11-13A12) | ||
002 | 13A11 | Alapvető tőke pozitív összetevői | ||
003 | 13A111 | a) Jegyzett tőke | ||
004 | 13A1111 | cégbíróságon bejegyzett tőke | ||
005 | 13A1112 | a Felügyeletnek bemutatott, befizetett jegyzett tőkeemelés összege, amelyet a Cégbíróság még nem jegyzett be | ||
006 | 13A1113 | Cégbíróságon még nem bejegyzett, tőkeleszállítás összege | ||
007 | 13A112 | b) tőketartalék | ||
008 | 13A1121 | számviteli tőketartalék | ||
009 | 13A1122 | tőketartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt | ||
010 | 13A1123 | tőketartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt | ||
011 | 13A113 | c) lekötött tartalékból a fel nem osztható szövetkezeti vagyonrész | ||
012 | 13A114 | d) általános tartalék | ||
013 | 13A115 | e) általános kockázati céltartalék a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig | ||
014 | 13A1151 | általános kockázati céltartalék | ||
015 | 13A1152 | általános kockázati céltartalék adótartalma | ||
016 | 13A1153 | kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a | ||
017 | 13A116 | f) eredménytartalék, ha pozitív | ||
018 | 13A1161 | számviteli eredménytartalék | ||
019 | 13A1162 | eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt | ||
020 | 13A1163 | eredménytartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt | ||
021 | 13A117 | g) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha pozitív | ||
022 | 13A1171 | mérleg szerinti eredmény | ||
023 | 13A1172 | eredmény csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőkeemelés miatt | ||
024 | 13A118 | Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek pozitív különbözeteiből beszámítható rész | ||
025 | 13A1181 | Alapvető tőkeelemek pozitív különbözetei | ||
026 | 13A11811 | Saját tőke növekedése | ||
027 | 13A118111 | Leányvállalatok saját tőke változása (követel) | ||
028 | 13A118112 | Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel) | ||
029 | 13A11812 | Konszolidáció miatti változások (követel) | ||
030 | 13A118121 | adósságkonszolidálás pozitív különbözetéből | ||
031 | 13A118122 | közbenső eredménykonszolidálás pozitív különbözetéből | ||
032 | 13A11813 | Külső tagok, más tulajdonosok részesedése | ||
033 | 13A119 | h) Alapvető kölcsöntőle legfeljebb az alapvető tőle 15%-ig | ||
034 | 13A1191 | alapvető kölcsöntőke (teljes összege) | ||
035 | 13A12 | Alapvető tőke negatív összetevői | ||
036 | 13A121 | a) jegyzett tőke be nem fizetett része | ||
037 | 13A122 | b) immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével | ||
038 | 13A123 | c) osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények | ||
039 | 13A124 | d) eredménytartalék, ha negatív | ||
040 | 13A1241 | számviteli eredménytartalék | ||
041 | 13A1242 | eredménytartalék változása a Cégbíróságon meg nem bejegyzett tőke leszállítás miatt | ||
042 | 13A125 | e1) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szeriti eredmény, ha negatív | ||
043 | 13A1251 | mérleg szerinti eredmény | ||
044 | 13A1252 | mérleg szerinti eredmény változása a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt | ||
045 | 13A126 | e2) évközi negatív eredmény | ||
046 | 13A127 | f) kockázati céltartalék -ide nem értve az általános kockázati céltartalékot - es az értékvesztés hiánya | ||
047 | 13A128 | Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek negatív különbözeteiből beszámítható rész | ||
048 | 13A1281 | Alapvető tőkeelemek negatív különbözete | ||
049 | 13A12811 | Saját tőke csökkentése | ||
050 | 13A128111 | Leányvállalatok saját tőke változása (tartozik) | ||
051 | 13A128112 | Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (tartozik) | ||
052 | 13A12812 | Konszolidáció miatti változások (tartozik) | ||
053 | 13A128121 | adósságkonszolidálás negatív különbözetéből | ||
054 | 13A128122 | közbenső eredménykonszolidálás negatív különbözetéből | ||
055 | 13A2 | JÁRULÉKOS TŐKE(13A21-13A22-13A23) | ||
056 | 13A21 | Járulékos tőke pozitív összetevői | ||
057 | 13A211 | a) osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények | ||
058 | 13A212 | b) értékelési tartalék | ||
059 | 13A2121 | értékhelyesbítésből | ||
060 | 13A2122 | valós értékelésből |
061 | 13A213 | c) alárendelt kölcsöntőke | ||
062 | 13A2131 | alárendelt kölcsöntőke számviteli értéke | ||
063 | 13A2132 | alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető része a lejárat miatt | ||
064 | 13A214 | d) konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek pozitív különbözeteiből beszámíthatő rész | ||
065 | 13A2141 | Járulékos tőkeelemek pozitív különbözetei | ||
066 | 13A21411 | Passzív tőkekonszolidációs különbözet | ||
067 | 13A214111 | Leányvállalatból | ||
068 | 13A214112 | Közös vezetésű vállalkozásból | ||
069 | 13A2141122 | Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel) | ||
070 | 13A21412 | Saját tőke növekedése | ||
071 | 13A214121 | Leányvállalatok saját tőke változása (követel) | ||
072 | 13A21413 | Konszlidáció miatti változások (követel) | ||
073 | 13A214131 | adósságkonszolidálás pozitív különbözetéből | ||
074 | 13A214132 | közbenső eredménykonszolidálás pozitív különbözetéből | ||
075 | 13A21414 | Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése | ||
076 | 13A215 | e) járulékos tőkeként figyelmbe vehető kölcsöntőke | ||
077 | 13A22 | Járulékos tőke negatív összetevői | ||
078 | 13A221 | alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető, az alapvető tőke 50%-át meghaladő része | ||
079 | 13A222 | Konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek negatív különbözeteiből beszámítható rész | ||
080 | 13A2221 | Járulékos tőkeelemek negatív különbözetei | ||
081 | 13A22211 | Aktív tőkekonszolidációs különbözet | ||
082 | 13A222111 | Leányvállalatból | ||
083 | 13A222112 | Közös vezetésű vállalkozásból | ||
084 | 13A22212 | Saját tőke csökkentése | ||
085 | 13A222121 | Leányvállalatok saját tőke változása (tartozik) | ||
086 | 13A222122 | Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (tartozik) | ||
087 | 13A22213 | Konszolidáció miatti változások | ||
088 | 13A222131 | adósságkonszolidálás negatív különbözetéből | ||
089 | 13A222132 | közbenső-eredménykonszolidálás negatív különbözetéből | ||
090 | 13A23 | Járulékos tőke alapvető tőkát meghaladó része | ||
091 | 13A3 | LEVONÁSOK EÉŐTTI SZAVATOLÓ TŐKE(13A1+13A2) | ||
092 | 13A4 | A Hpt. 79-85. §-aiban szereplő KORLÁTOZÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TŐKE(13A3-13A41) | ||
093 | 13A41 | Tőkemódosítás a PI BB miatt (csökkentő tételek) (13A4111+13A4112+13A413+13A414) | ||
094 | 13A4111 | Befolyásoló PIBB befektetéseknek könyv szerinti értéke | ||
095 | 13A4112 | Befolyásoló PIBB befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke | ||
096 | 13A4121 | Összes Nem befolyásoló PIBB befektetések könyv szerinti értéke | ||
097 | 13A4122 | Összes Nem befoly. PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke | ||
098 | 13A413 | Nem befolyásoló PIBB befektetés és alárendelt kölcsöntőke együttes összegének limit feletti része [(13A4121+13A4122)-(13A3*0,1)>0] | ||
099 | 13A414 | Összevonás alól mentesített PIBvJv miatti levonás | ||
100 | 13A41411 | Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek könyv szerinti értéke | ||
101 | 13A41412 | Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek minimális SZT szükséglete | ||
102 | 13A41421 | Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított könyv szerinti értéke | ||
103 | 13A41422 | Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított minimális SZT szükséglete | ||
104 | 13A4143 | Összevonás alól mentesített PIBvJv. befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke | ||
105 | 13A51 | Limit túllépések tőkekövetelménye | ||
106 | 13A511 | Hpt. 79. § (2) bek. szerinti túllépés miatt | ||
107 | 13A512 | Hpt. 79. § (3) bek. szerinti túllépés miatt | ||
108 | 13A513 | Hpt. 79. § (7) bek. szerinti túllépés miatt | ||
109 | 13A514 | Hpt. 83. § (1) bek. szerinti túllépés miatt | ||
110 | 13A515 | Hpt. 83. § (2) bek. szerinti túllépés miatt | ||
111 | 13A516 | Hpt. 83. § (3) bek. szerinti túllépés miatt | ||
112 | 13A517 | Hpt. 84. § (1) bek. szerinti túllépés miatt | ||
113 | 13A52 | Országkockázat miatti tőkekövetelmény | ||
114 | 13A53 | A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelménye | ||
115 | 13A54 | A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelményéhez levont szavatoló tőke | ||
116 | 13A541 | Alapvető tőke | ||
117 | 13A542 | Járulékos tőke | ||
118 | 13A5421 | alárendelt kölcsöntőke | ||
119 | 13A5422 | egyéb járulékos tőke | ||
120 | 13A6 | PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TŐKE - szolvencia ráta számlálója (13A4-13A51-13A52) | ||
121 | 13A61 | Alapvető tőkerész | ||
122 | 13A62 | Járulékos tőkerész | ||
123 | 13A621 | alárendelt kölcsöntőke | ||
124 | 13A622 | egyéb járulékos tőke | ||
125 | 13A631 | kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-a (8%-os szolvencia ráta) | ||
126 | 13A632 | a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének szorzata | ||
127 | 13A64 | A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ához, illetve a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének szorzatához felhasznált szavatoló tőke | ||
128 | 13A641 | alapvető tőke | ||
129 | 13A642 | járulékos tőke | ||
130 | 13A6421 | alárendelt kölcsöntőke |
131 | 13A6422 | egyéb járulékos tőke | ||
132 | 13A71 | A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ának, vagy a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutatónak a fedezése után fennmaradó szavatoló tőke | ||
133 | 13A711 | fennmaradó alapvető tőke | ||
134 | 13A712 | fennmaradó járulékos tőke | ||
135 | 13A7121 | fennmaradó alárendelt kölcsöntőke | ||
136 | 13A7122 | fennmaradó egyéb járulékos tőke | ||
137 | 13A72 | FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TŐKE | ||
138 | 13A721 | Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke | ||
139 | 13A722 | Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része (13A221+13A23) | ||
140 | 13A723 | Kiegészítő tőke csökkentése ( a Hpt. szerinti korlátozás feletti rész) | ||
141 | 13A73 | Devizaárfolyam- árú- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye | ||
142 | 13A731 | Devizaárfolyam-kockázat tőkekövetelménye | ||
143 | 13A732 | Árukockázat tőkekövetelménye | ||
144 | 13A733 | Kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye | ||
145 | 13A7331 | Pozíciós kockázat tőkekövetelménye | ||
146 | 13A7332 | Partnerkockázat tőkekövetelménye | ||
147 | 13A7333 | Nagykockázat tőkekövetelménye | ||
148 | 13A74 | DEVIZAÁRFOLYAM-, ÁRU- és KERESKEDÉSI KÖNYV KOCKÁZATOKHOZ FELHASZNÁLT SZAVATOLÓ TŐKE (kiegészítő tőkével) | ||
149 | 13A741 | alapvető tőke | ||
150 | 13A742 | járulékos tőke | ||
151 | 13A743 | kiegészítő tőke | ||
152 | 13A8 | Devizaárfolyam- árú- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelményének fedezése után fennmaradó szavatoló tőke | ||
153 | 13A81 | alapvető tőke | ||
154 | 13A82 | járulékos tőke | ||
155 | 13A83 | Fel nem használt kiegészítő tőke | ||
156 | 13A91 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE (13A6+13A743) | ||
157 | 13A92 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS SZAVATOLÓ TŐKE (MAX(13A631,13A632)+13A73) | ||
158 | 13A93 | SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET VAGY HIÁNY (13A91-13A92) előjelhelyesen | ||
Jelmagyarázat | ||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége: | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszáma | |||||||||||||
13B ÖSSZEVONT ALAPÚ FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére | |||||||||||||||
Nagyságrend: millió forint | |||||||||||||||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | 20% | 0% | |||||||||||
100% | 50% | ügyfél, partner | óvadék | garancia | ügyfél, partner | óvadék | garancia | tőkével fedezett | Összesen | Súlyozott érték összesen | Mód. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | z | ||||
001 | 13B1 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (könyv szerinti értéken) | |||||||||||||
002 | 13B2 | KERESKEDÉSI KÖNYV ESZKOZTETELEK ÖSSZESEN | |||||||||||||
003 | 13B3 | NEM-KERESKEDESI KÖNYVI ESZKÖZTÉTELEK | |||||||||||||
004 | 13B31 | Pénzeszközök | |||||||||||||
005 | 13B32 | Állampapírok | |||||||||||||
006 | 13B33 | Hitelintézetekkel szembeni követelések | |||||||||||||
007 | 13B34 | Ügyfelekkel szembeni követelések | |||||||||||||
008 | 13B35 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||||||||||||
009 | 13B36 | Részvények, részesedések | |||||||||||||
010 | 13B37 | Immateriális javak, tárgyi eszközök | |||||||||||||
011 | 13B38 | Egyéb eszközök | |||||||||||||
012 | 13B39 | Aktív időbeli elhatárolások | |||||||||||||
013 | 13B4 | Függő kötelezettségek származtatott ügyletek nélkül - súlyozott érték | |||||||||||||
014 | 13B5 | Egyéb jövőbeni kötelezettségek származtatott termékek nélkül - súlyozott érték | |||||||||||||
015 | 13B6 | Származtatott ( hitelegyenértékes) ügyletek súlyozott értéke | |||||||||||||
016 | 13B61 | Kiírt opciók (100%) | |||||||||||||
017 | 13B62 | Származtatott termékek kiírt opciók nélkül (hitelegyenértékes) | |||||||||||||
018 | 13B7 | KORRIGÁLT MÉRLEGFŐÖSSZEG | |||||||||||||
019 | 13B8 | SZAVATOLÓ TŐKE (13A6) | |||||||||||||
020 | 13B9 | FIZETŐKÉPESSÉGI (TŐKEMEGFELELÉSI) MUTATÓ (13B8 / 13B7)* 100% (kéttizedesjegyig) | |||||||||||||
Jelmagyarázat | |||||||||||||||
Tilos |
Vonatkozási idő vége | Adatszolgáltató neve: | Adatszolgáltató törzsszám | ||
KSACAA HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére | ||||
Nagyságrend: millió forint | ||||
Összeg | Mód | |||
Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | 1 | 2 |
a | z | |||
001 | KSACAA1 | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN | ||
002 | KSACAA11 | ALAPVETŐ TŐKE | ||
003 | KSACAA111 | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK | ||
004 | KSACAA11101 | KSACAA111-ből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú jegyzett és befizetett jegyzett tőke | ||
005 | KSACAA11102 | KSACAA111-ből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények | ||
006 | KSACAA1111 | Befizetett jegyzett tőke | ||
007 | KSACAA1112 | (-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények névértéke | ||
008 | KSACAA1113 | Tőketartalék | ||
009 | KSACAA11131 | Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék | ||
010 | KSACAA11132 | Egyéb tőketartalék | ||
011 | KSACAA112 | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK | ||
012 | KSACAA1121 | Tartalékok | ||
013 | KSACAA11211 | Lekötött tartalék | ||
014 | KSACAA112111 | Számviteli lekötött tartalék Tájékoztató adat. | ||
015 | KSACAA112112 | (-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete Tájékoztató adat. | ||
016 | KSACAA112113 | (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények könyv szerinti értékének és névértékének különbözete Tájékoztató adat. | ||
017 | KSACAA11212 | Általános tartalék | ||
018 | KSACAA11213 | Eredménytartalék | ||
019 | KSACAA1122 | Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész | ||
020 | KSACAA11221 | Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei | ||
021 | KSACAA112211 | Saját tőke növekedése/(-)csökkenése | ||
022 | KSACAA1122111 | a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik) | ||
023 | KSACAA1122112 | b) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik) | ||
024 | KSACAA1122113 | c) Társult vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik) | ||
025 | KSACAA112212 | Konszolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik) | ||
026 | KSACAA1122121 | a) adósságkonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből | ||
027 | KSACAA1122122 | b) közbenső eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből | ||
028 | KSACAA112213 | Kisebbségi részesedés (Külső tagok, más tulajdonosok részesedése) | ||
029 | KSACAA112301 | Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív | ||
030 | KSACAA1124101 | (-) Évközi eredmény, ha negatív | ||
031 | KSACAA1124201 | (-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív | ||
032 | KSACAA1125 | (-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra | ||
033 | KSACAA113 | ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig | ||
034 | KSACAA1131 | Általános kockázati céltartalék | ||
035 | KSACAA1132 | (-) Általános kockázati céltartalék adótartalma | ||
036 | KSACAA1133 | Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a | ||
037 | KSACAA114 | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMEK | ||
038 | KSACAA1141 | Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes összege | ||
039 | KSACAA114101 | KSACAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke (Tájékoztató adat.) | ||
040 | KSACAA1141011 | KSACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke (Tájékoztató adat.) | ||
041 | KSACAA1141012 | KSACAA114101-ből: (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények névértéke (Tájékoztató adat.) | ||
042 | KSACAA1141013 | KSACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék (Tájékoztató adat.) | ||
043 | KSACAA114102 | KSACAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke (Tájékoztató adat.) | ||
044 | KSACAA1141101 | Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
045 | KSACAA1141102 | Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke |
046 | KSACAA1141103 | Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
047 | KSACAA1141104 | Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
048 | KSACAA1141105 | Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke | ||
049 | KSACAA115 | (-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL | ||
050 | KSACAA1151 | (-) Immateriális javak | ||
051 | KSACAA11521 | (-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része | ||
052 | KSACAA1152101 | (-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része | ||
053 | KSACAA1152102 | (-) Lejárat nélküli, kölcsön felmond |