Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

(KISFILM!)

...Tovább...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Tovább...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Tovább...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Tovább...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Tovább...

Mínuszjel keresésben

A '-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából. Kisfilmmel mutatjuk.

...Tovább...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Tovább...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Tovább...

Egy bíró ítéletei

A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!

...Tovább...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Tovább...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Tovább...

Veszélyhelyzeti jogalkotás

Mi a lényege, és hogyan segít eligazodni benne a Jogkódex? (KISFILM)

...Tovább...

Változásfigyelési funkció

Változásfigyelési funkció a Jogkódexen - tekintse meg kisfilmünket!

...Tovább...

8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelet

a hitelintézetek által szolgáltatandó tőkemegfelelési adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a hitelintézetre és a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásra (a továbbiakban: adatszolgáltató) terjed ki.

(2) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerinti, a tőkemegfelelésről szóló közös európai adatszolgáltatást [Common Reporting on Capital Adequacy, röviden: COREP (a továbbiakban: felügyeleti COREP adatszolgáltatás)] készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.

(3) A felügyeleti COREP adatszolgáltatás alapját a 2. melléklet pontban felsorolt pénzügyi tárgyú jogszabályok, továbbá a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik.

(4) Az adatszolgáltató a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.

2. § Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában és a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és a Felügyelet részére megküldeni.

3. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben előírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva (a továbbiakban: elektronikus úton) a Felügyelet Kihelyezett Adatküldő Program rendszerén keresztül köteles teljesíteni.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet I. 4. pontjában foglalt feltételeknek.

(3) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

4. § (1) Az adatszolgáltató e rendelet 1. melléklet "Egyedi jelentések- részvénytársaságok és szövetkezeti hitelintézetek" című összefoglaló tábla szerint

a) a havi jelentésbe tartozó COREP táblákat a beszámolás napját követő hónap 15. munkanapjáig,

b) a negyedéves jelentésbe tartozó COREP táblákat a beszámolás napját követő hónap 20. munkanapjáig,

c) az évközi auditált jelentésbe tartozó COREP táblákat a könyvvizsgálói jelentés dátumát követő 15 munkanapon belül

köteles a Felügyelet részére megküldeni.

(2) Az összevont alapú felügyelet alá tartozó adatszolgáltató az e rendelet 1. melléklet "Konszolidált jelentések -hitelintézetek" című összefoglaló tábla szerint az összevont alapú jelentésbe tartozó COREP táblákat negyedévente

a) a tárgynegyedévről a tárgynegyedév utolsó napját követő 40 munkanapon belül,

b) a tárgy (üzleti) évről - amely a december 31-i auditált éves beszámoló alapulvételével készül - legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig

köteles a Felügyelet részére megküldeni.

5. § Ez a rendelet 2011. augusztus 31-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először a 2011. augusztus havi jelentés készítésénél kell alkalmazni.

Dr. Szász Károly s. k.,

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

1. melléklet a 8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK - RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK ÉS SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK

TáblakódMegnevezésFIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézetAIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézetSA módszert alkalmazó
hitelintézet
ha SA módszert nem alkalmazha hitelkockázati SA módszert is
alkalmaz
ha SA módszert nem alkalmazha hitelkockázati SA módszert is
alkalmaz
COREP táblák - Szavatoló tőke és tőkekövetelmény; NEM COREP kiegészítő Szavatoló tőke és tőkekövetelmény;illetve Fizetőképességi mutató táblák
CAAHITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE
SZÁMÍTÁSA
HNÉHNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
CABHITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY
SZÁMÍTÁSA
HNÉHNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
3ASZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS
- Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
3BFIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS
- Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
SACAAHITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE
SZÁMÍTÁSA - Átmeneti rendelkezés IRB bankok
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
SACABHITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY
SZÁMÍTÁSA - Átmeneti rendelkezés IRB bankok
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
ACAAÉvközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK
SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA
ÉAÉAÉAÉAÉA
ACABÉvközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK
TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA
ÉAÉAÉAÉAÉA
COREP táblák - Hitelezésikockázat
CSHITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS
NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER
SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY
KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA)
HNÉAHNÉAHNÉA
1CSHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások:
Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI
BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)
HNÉAHNÉAHNÉA
2CSHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások:
Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
REGIONÁLIS KORMÁNNYAL ÉS HELYI
ÖNKORMÁNYZATOKKAL SZEMBENI
KITETTSÉGEK (CRSA)
HNÉAHNÉAHNÉA
3CSHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások:
KÖZSZEKTORBELI INTÉZMÉNNYEL SZEMBENI
KITETTSÉGEK (CRSA)
HNÉAHNÉAHNÉA
4CSHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások:
Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
MULTILATERÁLIS FEJLESZTÉSI BANKKAL
SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)
HNÉAHNÉAHNÉA
5CSHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások:
Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
NEMZETKÖZI SZERVEZETTEL SZEMBENI
KITETTSÉGEK (CRSA)
HNÉAHNÉAHNÉA
6CSHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások:
Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI
VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(CRSA)
HNÉAHNÉAHNÉA
7CSHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások:
Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(CRSA)
HNÉAHNÉAHNÉA
71CSHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások:
Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN FENNÁLLÓ
RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (CRSA)
HNÉAHNÉAHNÉA
72CSHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások:
Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(CRSA)
EBBŐL: KKV
HNÉAHNÉAHNÉA
8CSHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások:
Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(CRSA)
HNÉAHNÉAHNÉA
81CSHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások:
Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(CRSA)
EBBŐL: KKV
HNÉAHNÉAHNÉA
TáblakódMegnevezésFIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézetAIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézetSA módszert alkalmazó
hitelintézet
ha SA módszert nem alkalmazha hitelkockázati SA módszert is
alkalmaz
ha SA módszert nem alkalmazha hitelkockázati SA módszert is
alkalmaz
9CSHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások:
Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK
(CRSA)
HNÉAHNÉAHNÉA
10CSHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások:
Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
KÉSEDELMES TÉTELEK (CRSA)
HNÉAHNÉAHNÉA
12CSHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások:
Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
FEDEZETT KÖTVÉNY FORMÁJÁBAN FENNÁLLÓ
KITETTSÉGEK (CRSA)
HNÉAHNÉAHNÉA
14CSHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások:
Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍRBAN
FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK (CRSA)
HNÉAHNÉAHNÉA
15CSHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások:
Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
EGYÉB TÉTELEK (CRSA)
HNÉAHNÉAHNÉA
151CSHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások:
Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
EGYÉB TÉTELEK
Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek
(CRSA)
HNÉAHNÉAHNÉA
CIFHITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS
NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI
TŐKEKÖVETELMÉNY
KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD
becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
HNÉAHNÉA
C1CIFHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB
módszer szerinti tőkekövetelmény
KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI
BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
HNÉAHNÉA
C2CIFHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB
módszer szerinti tőkekövetelmény
HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI
VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
HNÉAHNÉA
C21CIFHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB
HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI
VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI
KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a)
KITETTSÉGEK
(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
HNÉAHNÉA
C3CIFHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB
módszer szerinti tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI
KITETTSÉGEK
(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
HNÉAHNÉA
C31CIFHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB
módszer szerinti tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI
OSZTÁLYBA TARTOZÓ KÜLÖNLEGES
HITELEZÉSI KITETTSÉGEK
(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
HNÉAHNÉA
C32CIFHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB
módszer szerinti tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI
KITETTSÉGEK
EBBŐL: KKV
(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
HNÉAHNÉA
CIAHITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS
NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI
TŐKEKÖVETELMÉNY
KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és
CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
HNÉAHNÉA
TáblakódMegnevezésFIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézetAIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézetSA módszert alkalmazó
hitelintézet
ha SA módszert nem alkalmazha hitelkockázati SA módszert is
alkalmaz
ha SA módszert nem alkalmazha hitelkockázati SA módszert is
alkalmaz
C1CIAHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB
módszer szerinti tőkekövetelmény
KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI
BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
HNÉAHNÉA
C2CIAHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB
módszer szerinti tőkekövetelmény
HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI
VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
HNÉAHNÉA
C21CIAHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB
módszer szerinti tőkekövetelmény
HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI
VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI
KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a)
KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
HNÉAHNÉA
C3CIAHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB
módszer szerinti tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI
KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
HNÉAHNÉA
C31CIAHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB
módszer szerinti tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI
OSZTÁLYBA TARTOZÓ KÜLÖNLEGES
HITELEZÉSI KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
HNÉAHNÉA
C32CIAHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB
módszer szerinti tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI
KITETTSÉGEK
EBBŐL: KKV
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
HNÉAHNÉA
C4CIAHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
HNÉAHNÉA
C41CIAHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB
módszer szerinti tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI
OSZTÁLYBA TARTOZÓ INGATLANNAL
FEDEZETT KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
HNÉAHNÉA
C411CIAHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB
módszer szerinti tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI
OSZTÁLYBA TARTOZÓ INGATLANNAL
FEDEZETT KITETTSÉGEK
EBBŐL: KKV
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
HNÉAHNÉA
C42CIAHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB
módszer szerinti tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI
OSZTÁLYBA TARTOZÓ RULÍROZÓ
KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
HNÉAHNÉA
C421CIAHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB
módszer szerinti tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI
OSZTÁLYBA TARTOZÓ RULÍROZÓ
KITETTSÉGEK
EBBŐL: KKV
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
HNÉAHNÉA
TáblakódMegnevezésFIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézetAIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézetSA módszert alkalmazó
hitelintézet
ha SA módszert nem alkalmazha hitelkockázati SA módszert is
alkalmaz
ha SA módszert nem alkalmazha hitelkockázati SA módszert is
alkalmaz
C43CIAHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB
módszer szerinti tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI
OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB LAKOSSÁGI
KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
HNÉAHNÉA
C431CIAHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB
módszer szerinti tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI
OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB LAKOSSÁGI
KITETTSÉGEK
EBBŐL: KKV
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
HNÉAHNÉA
CQHITELEZÉSIKOCKÁZAT: RÉSZESEDÉSEK
IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY
(CR IRB EQU)
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
CTSKERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT
ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
1SECSAHITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI
TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA)
Értékpapírosítás típusa: Hagyományos
HNÉAHNÉAHNÉA
2SECSAHITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI
TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA)
Értékpapírosítás típusa: Szintetikus
HNÉAHNÉAHNÉA
1SECIRBHITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB
MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR
SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
2SECIRBHITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB
MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR
SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
SECDHITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS
KEZDEMÉNYEZŐNKÉNTI INFORMÁCIÓK (CR
SEC Details)
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉAHNÉ
1TCIFKitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB
módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül
(FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD
becslést és CCF-et alkalmaznak
HNÉA
2TCIFTőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer
mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB
módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést
és CCF-et alkalmaznak
HNÉA
3TCIFKitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB
módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül
(FIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha nem saját
LGD becslést és CCF-et alkalmaznak
HNÉA
4TCIFTőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer
mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB
módszer - fokozatos bevezetés), ha nem saját LGD
becslést és CCF-et alkalmaznak
HNÉA
1TCIAKitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB
módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül
(AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD
becslést és CCF-et alkalmaznak
HNÉA
2TCIATőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer
mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB
módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és
CCF-et alkalmaznak
HNÉA
3TCIAKitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB
módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül
(AIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha saját LGD
becslést és CCF-et alkalmaznak
HNÉA
TáblakódMegnevezésFIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézetAIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézetSA módszert alkalmazó
hitelintézet
ha SA módszert nem alkalmazha hitelkockázati SA módszert is
alkalmaz
ha SA módszert nem alkalmazha hitelkockázati SA módszert is
alkalmaz
4TCIATőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer
mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB
módszer - fokozatos bevezetés) ha saját LGD becslést és
CCF-et alkalmaznak
HNÉA
COREP táblák - Nagykockázat
C1LEBanki és kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásNÉANÉANÉANÉANÉA
C2LEÜgyfélcsoport-tagok banki és kereskedési könyvi
nagykockázatvállalásai
NÉANÉANÉANÉANÉA
C3LEAz 50 legnagyobb banki és kereskedési könyvi kockázati
kitettség
NÉANÉANÉANÉANÉA
COREP táblák - Piaci kockázat
M1TPIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT,
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ
ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI -
SZTENDERD MÓDSZER (forintban összesen)
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
M1HPIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT,
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ
ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI -
SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:HUF)
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
M1EPIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT,
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ
ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI -
SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:EUR)
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
M1CPIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT,
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ
ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI -
SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:CHF)
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
M1GPIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT,
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ
ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI -
SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:GBP)
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
M1UPIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT,
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ
ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI -
SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:USD)
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
M1JPIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT,
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ
ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI -
SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:JPY)
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
M2RPIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS
KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
M3DPIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT -
SZTENDERD MÓDSZER
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
M4APIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD
MÓDSZER
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
M5MPIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEKHNÉAHNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
M6AMPIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK
RÉSZLETEZÉSE
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
M6B01MPIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK
RÉSZLETEZÉSE tábla sorainak részletező táblái
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
COREP táblák - Működési kockázat
OPHITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT
TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR)
NÉANÉANÉANÉANÉA
1OPDHITELINTÉZETEK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT:
BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS
ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN
(OPR Details)
NÉANÉANÉANÉANÉA
2OPLDHITELINTÉZETEK - FŐBB MŰKÖDÉSI
KOCKÁZAT VESZTESÉGEK, AMELYEK A
KORÁBBI ÉVEKET ÉRINTIK, DE MÉG NEM
KERÜLTEK LEZÁRÁSRA; ÉS AMELYEK A MÚLT
ÉVBEN KERÜLTEK RÖGZÍTÉSRE (OPR Loss
Details)
NÉANÉANÉANÉANÉA
TáblakódMegnevezésFIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézetAIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézetSA módszert alkalmazó
hitelintézet
ha SA módszert nem alkalmazha hitelkockázati SA módszert is
alkalmaz
ha SA módszert nem alkalmazha hitelkockázati SA módszert is
alkalmaz
COREP táblák - Kiegészítő táblák
C11HMÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR
FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI
IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT
ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI
SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS
ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS
AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert
alkalmazó intézmények esetén
HNÉAHNÉAHNÉA
C12HMÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR
FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI
IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT
ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI
SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS
ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS
AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó
intézmények esetén
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
C2HBEFEKTETÉSEKNÉANÉANÉANÉANÉA
C21HKÖZVETETT BEFEKTETÉSEK RÉSZLETEZÉSENÉANÉANÉANÉANÉA
C22HMINŐSÍTETT BEFOLYÁSÚ BEFEKTETÉSEK
VÁLTOZÁSA
NÉANÉANÉANÉANÉA
C3HÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ
ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK,
SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK
KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI
MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ
KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS
NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK
PARTNERKOCKÁZATA
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
C43HBELSŐ HITELEKNÉANÉANÉANÉANÉA
C54HNAGYKOCKÁZAT-VÁLLALÁS ÉS A
NAGYKOCKÁZAT VÁLLALÁSI KORLÁT
TÁRGYHAVI TÚLLÉPÉSEI
HNÉAHNÉAHNÉAHNÉAHNÉA
C6BORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS BANKI KÖNYVI
TÉTELEKRE
NÉANÉANÉANÉANÉA
C6KORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS KERESKEDÉSI
KÖNYVI TÉTELEKRE
NÉANÉANÉANÉANÉA
KódRendszeresen küldendő jelentések
HHavonta küldendő jelentés
NNegyedévente küldendő jelentés
ÉÉvente küldendő jelentés
AAuditált jelentés (évzáráskor )
ÉAÉvközi auditált jelentés

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK - HITELINTÉZETEK

TáblakódMegnevezésKONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS
Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által
szolgáltatandó adatok
FIRB és/vagy AMA módszert
alkalmazó hitelintézet
AIRB és/vagy AMA módszert
alkalmazó hitelintézet
SA módszert
alkalmazó
hitelintézet
ha SA módszert
nem alkalmaz
ha hitelkockázati
SA módszert is
alkalmaz
ha SA módszert
nem alkalmaz
ha hitelkockázati
SA módszert is
alkalmaz
COREP táblák - Szavatoló tőke és tőkekövetelmény; NEM COREP kiegészítő Szavatoló tőke és tőkekövetelmény, illetve
Fizetőképességi mutató táblák
KCAAHITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSANANANANANA
KCABHITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY
SZÁMÍTÁSA
NANANANANA
KCACHITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY
SZÁMÍTÁSA - RÉSZLETEZŐ TÁBLA
NANANANANA
13AÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS
- Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére
NANANANA
13BÖSSZEVONT ALAPÚ FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS
- Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére
NANANANA
KSACAAHITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA -
Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére
NANANANA
KSACABHITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY
SZÁMÍTÁSA - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére
NANANANA
COREP táblák - Hitelezési kockázat
KCSÖSSZEVONT ALAPON
HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK:
SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY
KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA)
NANANA
K1CSÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti
tőkekövetelmény
KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI
KITETTSÉGEK (CRSA)
NANANA
K2CSÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti
tőkekövetelmény
REGIONÁLIS KORMÁNNYAL ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATOKKAL
SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)
NANANA
K3CSÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti
tőkekövetelmény
KÖZSZEKTORBELI INTÉZMÉNNYEL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)
NANANA
K4CSÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti
tőkekövetelmény
MULTILATERÁLIS FEJLESZTÉSI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(CRSA)
NANANA
K5CSÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti
tőkekövetelmény
NEMZETKÖZI SZERVEZETTEL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)
NANANA
K6CSÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti
tőkekövetelmény
HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI
KITETTSÉGEK (CRSA)
NANANA
TáblakódMegnevezésKONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS
Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által
szolgáltatandó adatok
FIRB és/vagy AMA módszert
alkalmazó hitelintézet
AIRB és/vagy AMA módszert
alkalmazó hitelintézet
SA módszert
alkalmazó
hitelintézet
ha SA módszert
nem alkalmaz
ha hitelkockázati
SA módszert is
alkalmaz
ha SA módszert
nem alkalmaz
ha hitelkockázati
SA módszert is
alkalmaz
K7CSÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti
tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)
NANANA
K71CSÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti
tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN FENNÁLLÓ RÖVID LEJÁRATÚ
KÖVETELÉSEK (CRSA)
NANANA
K72CSÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti
tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)
EBBŐL: KKV
NANANA
K8CSÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti
tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)
NANANA
K81CSÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti
tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)
EBBŐL: KKV
NANANA
K9CSÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti
tőkekövetelmény
INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK (CRSA)
NANANA
K10CSÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti
tőkekövetelmény
KÉSEDELMES TÉTELEK (CRSA)
NANANA
K12CSÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti
tőkekövetelmény
FEDEZETT KÖTVÉNY FORMÁJÁBAN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK (CRSA)
NANANA
K14CSÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti
tőkekövetelmény
KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍRBAN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK
(CRSA)
NANANA
K15CSÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti
tőkekövetelmény
EGYÉB TÉTELEK (CRSA)
NANANA
K151CSÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti
tőkekövetelmény
EGYÉB TÉTELEK
Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek (CRSA)
NANANA
KCIFÖSSZEVONT ALAPON
HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB
MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY
KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
NANA
TáblakódMegnevezésKONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS
Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által
szolgáltatandó adatok
FIRB és/vagy AMA módszert
alkalmazó hitelintézet
AIRB és/vagy AMA módszert
alkalmazó hitelintézet
SA módszert
alkalmazó
hitelintézet
ha SA módszert
nem alkalmaz
ha hitelkockázati
SA módszert is
alkalmaz
ha SA módszert
nem alkalmaz
ha hitelkockázati
SA módszert is
alkalmaz
KC1CIFÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti
tőkekövetelmény
KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI
KITETTSÉGEK
(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
NANA
KC2CIFÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti
tőkekövetelmény
HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI
KITETTSÉGEK
(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
NANA
KC21CIFÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti
tőkekövetelmény
HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI
KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a) KITETTSÉGEK
(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
NANA
KC3CIFÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti
tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
NANA
KC31CIFÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti
tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ
KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK
(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
NANA
KC32CIFÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti
tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
EBBŐL: KKV
(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
NANA
KCIAÖSSZEVONT ALAPON
HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB
MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY
KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)
(CRIRB)
NANA
KC1CIAÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti
tőkekövetelmény
KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI
KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
NANA
KC2CIAÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti
tőkekövetelmény
HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI
KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
NANA
TáblakódMegnevezésKONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS
Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által
szolgáltatandó adatok
FIRB és/vagy AMA módszert
alkalmazó hitelintézet
AIRB és/vagy AMA módszert
alkalmazó hitelintézet
SA módszert
alkalmazó
hitelintézet
ha SA módszert
nem alkalmaz
ha hitelkockázati
SA módszert is
alkalmaz
ha SA módszert
nem alkalmaz
ha hitelkockázati
SA módszert is
alkalmaz
KC21CIAÖsszevont alaponHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti
tőkekövetelményHITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI
KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a) KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
NANA
KC3CIAÖsszevont alaponHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti
tőkekövetelményVÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
NANA
KC31CIAÖsszevont alaponHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti
tőkekövetelményVÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓKÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
NANA
KC32CIAÖsszevont alaponHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti
tőkekövetelményVÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ
KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
NANA
KC4CIAÖsszevont alaponHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti
tőkekövetelményLAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et
alkalmaznak) (CRIRB)
NANA
KC41CIAÖsszevont alaponHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti
tőkekövetelményLAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓINGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
NANA
KC411CIAÖsszevont alaponHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti
tőkekövetelményLAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ
INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEKEBBŐL: KKV(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
NANA
KC42CIAÖsszevont alaponHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti
tőkekövetelményLAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓRULÍROZÓ KITETTSÉGEK(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
NANA
KC421CIAÖsszevont alaponHitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti
tőkekövetelményLAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ
RULÍROZÓ KITETTSÉGEKEBBŐL: KKV(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
NANA
TáblakódMegnevezésKONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS
Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által
szolgáltatandó adatok
FIRB és/vagy AMA módszert
alkalmazó hitelintézet
AIRB és/vagy AMA módszert
alkalmazó hitelintézet
SA módszert
alkalmazó
hitelintézet
ha SA módszert
nem alkalmaz
ha hitelkockázati
SA módszert is
alkalmaz
ha SA módszert
nem alkalmaz
ha hitelkockázati
SA módszert is
alkalmaz
KC43CIAÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti
tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB
LAKOSSÁGI KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
NANA
KC431CIAÖsszevont alapon
Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti
tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB
LAKOSSÁGI KITETTSÉGEK
EBBŐL: KKV
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)
NANA
KCQÖSSZEVONT ALAPON
HITELEZÉSIKOCKÁZAT : RÉSZESEDÉSEK
IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU)
NANANANA
KCTSÖSSZEVONT ALAPON
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI
KOCKÁZATOK (CR TB SETT)
NANANANANA
K1SECSAHITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA)
Értékpapírosítás típusa: Hagyományos
NANANA
K2SECSAHITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA)
Értékpapírosítás típusa: Szintetikus
NANANA
K1SECIRBHITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB
MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás
típusa: Hagyományos
NANANANA
K2SECIRBHITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB
MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás
típusa: Szintetikus
NANANANA
KSECDHITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS KEZDEMÉNYEZŐNKÉNTI INFORMÁCIÓK
(CR SEC Details)
NANANANANA
K1TCIFKitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd
módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját
LGD becslést és CCF-et alkalmaznak
NA
K2TCIFTőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer
is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD
becslést és CCF-et alkalmaznak
NA
K3TCIFKitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd
módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha nem saját
LGD becslést és CCF-et alkalmaznak
NA
K4TCIFTőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer
is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha nem saját LGD
becslést és CCF-et alkalmaznak
NA
TáblakódMegnevezésKONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS
Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által
szolgáltatandó adatok
FIRB és/vagy AMA módszert
alkalmazó hitelintézet
AIRB és/vagy AMA módszert
alkalmazó hitelintézet
SA módszert
alkalmazó
hitelintézet
a SA módszert
nem alkalmaz
ha hitelkockázati
SA módszert is
alkalmaz
ha SA módszert
nem alkalmaz
ha hitelkockázati
SA módszert is
alkalmaz
K1TCIAKitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd
módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD
becslést és CCF-et alkalmaznak
NA
K2TCIATőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer
is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és
CCF-et alkalmaznak
NA
K3TCIAKitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd
módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha saját LGD
becslést és CCF-et alkalmaznak
NA
K4TCIATőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer
is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha saját LGD becslést
és CCF-et alkalmaznak
NA
COREP táblák - Nagykockázat
KC1LEÖsszevont alapú banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalásNANANANANA
KC2LEÖsszevont alapú ügyfélcsoport-tagok banki és kereskedési könyvi
nagykockázatvállalásai
NANANANANA
KC3LEÖsszevont alapú jelentés az 50 legnagyobb banki és kereskedési könyvi kockázati
kitettségről
NANANANANA
TáblakódMegnevezésKONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS
Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által
szolgáltatandó adatok
FIRB és/vagy AMA módszert
alkalmazó hitelintézet
AIRB és/vagy AMA módszert
alkalmazó hitelintézet
SA módszert
alkalmazó
hitelintézet
ha SA módszert
nem alkalmaz
ha hitelkockázati
SA módszert is
alkalmaz
ha SA módszert
nem alkalmaz
ha hitelkockázati
SA módszert is
alkalmaz
COREP táblák - Piaci kockázat
KM1TPIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT
MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT
ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (forintban összesen)
NANANANANA
KM1HPIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT
MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT
ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:HUF)
NANANANANA
KM1EPIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT
MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT
ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:EUR)
NANANANANA
KM1CPIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT
MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT
ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:CHF)
NANANANANA
KM1GPIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT
MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT
ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:GBP)
NANANANANA
KM1UPIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT
MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT
ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:USD)
NANANANANA
KM1JPIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT
MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT
ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:JPY)
NANANANANA
KM2RPIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI
ÖSSZEVONT ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER
NANANANANA
KM3DPIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT - SZTENDERD MÓDSZERNANANANANA
KM4APIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZERNANANANANA
KM5MPIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEKNANANANANA
KM6AMPIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSENANANANANA
KM6B01MPIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE tábla sorainak
részletező táblái
NANANANANA
TáblakódMegnevezésKONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS
Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által
szolgáltatandó adatok
FIRB és/vagy AMA módszert
alkalmazó hitelintézet
AIRB és/vagy AMA módszert
alkalmazó hitelintézet
SA módszert
alkalmazó
hitelintézet
ha SA módszert
nem alkalmaz
ha hitelkockázati
SA módszert is
alkalmaz
ha SA módszert
nem alkalmaz
ha hitelkockázati
SA módszert is
alkalmaz
COREP táblák - Működési kockázat
KOPHITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA ÖSSZEVONT ALAPÚ
TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR)
NANANANANA
K1OPDHITELINTÉZETEK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ
BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT AZ
ELMÚLT ÉVBEN (OPR Details)
NANANANANA
K2OPLDHITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPON- FŐBB MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT
VESZTESÉGEK, AMELYEK A KORÁBBI ÉVEKET ÉRINTIK, DE MÉG NEM
KERÜLTEK LEZÁRÁSRA; ÉS AMELYEK A MÚLT ÉVBEN KERÜLTEK
RÖGZÍTÉSRE (OPR Loss Details)
NANANANANA
COREP táblák - Kiegészítő táblák
KC11HMÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ
ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS
TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS
ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd
módszert alkalmazó intézmények esetén
NANANA
KC12HMÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ
ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS
TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS
ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB
módszert alkalmazó intézmények esetén
NANANANA
KC2HÉRDEKELTSÉGEK, BEFEKTETÉSEK ÖSSZEVONT ALAPONNANANANANA
KC3HÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ
ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS
TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS
ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS ELSZÁMOLÁSI ÉS
NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA
NANANANANA
KC6BÖSSZEVONT ALAPÚ ORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS BANKI KÖNYVI
TÉTELEKRE
NANANANANA
KC6KÖSSZEVONT ALAPÚ ORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS KERESKEDÉSI
KÖNYVI TÉTELEKRE
NANANANANA
KódRendszeresen küldendő jelentések
NNegyedévente küldendő jelentés
AAuditált jelentés (évzáráskor )
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
CAA
HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA)
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésÖsszegMód
12
az
001CAA1KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TÖKE
ÖSSZESEN
002CAA11ALAPVETŐ TÖKE
003CAA111ALAPVETŐ TÖKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK
004CAA11101CAA111-ből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú jegyzett és
befizetett jegyzett tőke
005CAA11102CAA111-ből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt
hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények
006CAA1111Befizetett jegyzett tőke
007CAA1112(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények névértéke
008CAA1113Tőketartalék
009CAA11131Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék
010CAA11132Egyéb tőketartalék
011CAA112ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK
012CAA1121Tartalékok
013CAA11211Lekötött tartalék
014CAA112111Számviteli lekötött tartalék
Tájékoztató adat.
015CAA112112(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények könyv szerinti
érték és névértékének különbözete
Tájékoztató adat.
016CAA112113(-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények könyv szerinti
értékének és névértékének különbözete
Tájékoztató adat.
017CAA11212Általános tartalék
018CAA11213Eredménytartalék
019CAA112301Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív
020CAA1124101(-) Évközi eredmény, ha negatív
021CAA1124201(-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív
022CAA1125(-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség,
amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra
023CAA113ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség
értékek összegének 1,25%-áig
024CAA1131Általános kockázati céltartalék
025CAA1132(-) Általános kockázati céltartalék adótartalma
026CAA1133Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a
027CAA114ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMEK
028CAA1141Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes
összege
029CAA114101CAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke
(Tájékoztató adat.)
030CAA1141011CAA114101-ből:
Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke
(Tájékoztató adat.)
031CAA1141012CAA114101-ből:
(-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények névértéke
(Tájékoztató adat.)
032CAA1141013CAA114101-ből:
Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék
(Tájékoztató adat.)
033CAA114102CAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke
(Tájékoztató adat.)
034CAA1141101Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes
tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
035CAA1141102Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására
ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és
alapvető kölcsöntőke
036CAA1141103Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír
visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett
tőke és alapvető kölcsöntőke
037CAA1141104Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír
visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett
jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
038CAA1141105Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír
visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett
tőke és alapvető kölcsöntőke
039CAA115(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL
040CAA1151(-) Immateriális javak
041CAA11521(-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti
része
042CAA1152101(-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes
tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része
043CAA1152102(-) Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására
ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és
alapvető kölcsöntőke limit feletti része
044CAA1152103(-) Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír
visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett
tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része
045CAA1152104(-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett
tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része
046CAA1154(-) Egyéb levonások
047CAA115421(-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék
nélkül)
048CAA115422(-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti
veszteségek
049CAA12JÁRULÉKOS TÖKE
050CAA1211Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a
járulékos tőkébe beszámítható rész
051CAA12111Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli vegyes
tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
052CAA12112Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárattal rendelkező vegyes
tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
053CAA1213Értékelési tartalékok
054CAA12131a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka
055CAA12132b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész
056CAA121321ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka
057CAA121322bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti
ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék
058CAA1216Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is
feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos
tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke
059CAA1217IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet
060CAA1218Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke
061CAA1222Lejárattal rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt
hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és
egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek
062CAA1223Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke
063CAA1224Részvénnyé átváltoztatható kötvények és lejárattal rendelkező járulékos
kölcsöntőke
064CAA1225(-) Lejárattal rendelkező alapvető-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos
tőkeként figyelembe vehető, lejárattal rendelkező részvények és részjegyek
összegének limit feletti része
065CAA123(-) Járulékos tőke limit feletti része
066CAA13(-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TÖKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TÖKÉBŐL
067CAA13001Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből
068CAA130011(-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt
069CAA130012(-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt
070CAA130013(-) Levonás limittúllépés miatt
071CAA13002Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből
072CAA130021(-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt
073CAA130022(-) Levonás limittúllépés miatt
074CAA1301(-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt
075CAA1302(-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos
kölcsöntőke korlátozása miatt
076CAA1303(-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke,
alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része
077CAA1304(-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt
078CAA1305(-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos
kölcsöntőke korlátozása miatt
079CAA1306(-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke,
alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része
080CAA130610Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES
ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TÖKE
081CAA1307(-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett,
1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege
082CAA1308(-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések
várható vesztesége
083CAA1309(-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege
084CAA1309101(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a
hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része
085CAA1309102(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett
tőkéjének 51%-át meghaladó része
086CAA1309103(-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései nettó
könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része
087CAA1310(-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti
(fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig
088CAA1311(-) Nagykockázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés
089CAA14KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ
TŐKE
090CAA15KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS
TŐKE
091CAA1510KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI
ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE
092CAA16PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ
TŐKE
093CAA161Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része
094CAA163Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke
095CAA166(-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti
tőkelevonás
096CAA167(-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke
097CAA181Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK
TÖBBLET (+) / HIÁNY (-)
098CAA1811IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék
099CAA1812(-) IRB szerint várható veszteségek
100CAA182ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE
101CAA183Hpt. 9. § szerinti AKTUÁLIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma:
CAB
HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA)
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF sorkódMegnevezésÖsszegMód
12
az
001CAB2TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE
002CAB21ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER,
FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA
003CAB211Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye
004CAB21111SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint
(értékpapírosított pozíció nélkül)
005CAB2111101Központi kormányok és központi bankok
006CAB2111102Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok
007CAB2111103Közszektorbeli intézmények
008CAB2111104Multilaterális fejlesztési bankok
009CAB2111105Nemzetközi szervezetek
010CAB2111106Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
011CAB2111107Vállalkozások
012CAB21111071ebből: rövid lejáratú követelések
013CAB2111108Lakosság
014CAB2111109Ingatlannal fedezett követelések
015CAB2111110Késedelmes tételek
016CAB2111112Fedezett kötvények
017CAB2111114Kollektív befektetési értékpapírok
018CAB2111115Egyéb tételek
019CAB21111151Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek
020CAB21112Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban
FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB)
módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye
IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)
021CAB2111201Központi kormányok és központi bankok
022CAB2111202Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
023CAB2111203Vállalkozások
024CAB2111204Lakosság
025CAB2111205Részesedések
026CAB2111206Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök
027CAB21113Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban
FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB)
módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye
IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)
028CAB2111301Központi kormányok és központi bankok
029CAB2111302Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
030CAB2111303Vállalkozások
031CAB2111304Lakosság
032CAB2111305Részesedések
033CAB2111306Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök
034CAB2112Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye
035CAB212IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye
036CAB2121FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori
veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF)
alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)
037CAB212101Központi kormányok és központi bankok
038CAB212102Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
039CAB2121021ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások
040CAB212103Vállalkozások
041CAB2122AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori
veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF)
alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)
042CAB212201Központi kormány és központi bank
043CAB212202Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
044CAB2122021ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások
045CAB212203Vállalkozások
046CAB212204Lakosság
047CAB2123Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye
048CAB2124Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye
049CAB2125Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök
tőkekövetelménye
050CAB22ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE
051CAB23ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS
ÁRUKOCKÁZATRA
052CAB231Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti
tőkekövetelménye eszközcsoportonként
053CAB2311Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
054CAB2312Részvények
055CAB2313Deviza
056CAB2314Áruk
057CAB232Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti
tőkekövetelménye
058CAB24ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA
059CAB241Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer)
060CAB242Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti
tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer)
061CAB243Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény
(AMA módszer)
062CAB26EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY
063CAB261Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó
korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet
064CAB3ÖSSZEGZŐ ADATOK
065CAB31Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt
066CAB311Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti
tőkekövetelmények előtt
067CAB32Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után
068CAB321TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után
069CAB33FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK
FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ
SZAVATOLÓ TŐKE
070CAB3301FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK
FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY
071CAB331Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak
figyelembevételét követően
072CAB332Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak
figyelembevételét követően
073CAB333TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően
074CAB34BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE
075CAB3401BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE
SZÜKSÉGLETE
076CAB341Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően
077CAB342Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően
078CAB343TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma
3A
SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésÖsszegMód.
12
az
0013A1ALAPVETŐ TŐKE (3A11-3A12)
0023A11Alapvető tőke pozitív összetevői
0033A111a) jegyzett tőke
0043A1111cégbíróságon bejegyzett tőke
0053A1112a Felügyeletnek bemutatott, befizetett jegyzett tőkeemelés összege, amelyet
a Cégbíróság még nem jegyzett be
0063A1113Cégbíróságon még nem bejegyzett, tőkeleszállítás összege
0073A112b) tőketartalék
0083A1121számviteli tőketartalék
0093A1122tőketartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett,
Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt
0103A1123tőketartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke
leszállítás miatt
0113A113c) lekötött tartalékból a fel nem osztható szövetkezeti vagyonrész
0123A114d) általános tartalék
0133A115e) általános kockázati céltartalék a kockázattal súlyozott kitettség értékek
összegének 1,25%-áig
0143A1151általános kockázati céltartalék
0153A1152általános kockázati céltartalék adótartalma
0163A1153kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a
0173A116f) eredménytartalék, ha pozitív
0183A1161számviteli eredménytartalék
0193A1162eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett,
Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt
0203A1163eredménytartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett
tőke leszállítás miatt
0213A117g) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha pozitív
0223A1171mérleg szerinti eredmény
0233A1172eredmény csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, a Cégbíróságon még
nem bejegyzett jegyzett tőkeemelés miatt
0243A118h) alapvető kölcsöntőke legfeljebb az alapvető tőke 15%-áig
0253A1181alapvető kölcsöntőke számviteli értéke
0263A12Alapvető tőke negatív összetevői
0273A121a) jegyzett tőke be nem fizetett része
0283A122b) immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek
kivételével
0293A123c) osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt
hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények
0303A124d) eredménytartalék, ha negatív
0313A1241számviteli eredménytartalék
0323A1242eredménytartalék változása a Cégbíróságon még nem bejegyzett tőke
leszállítás miatt
0333A125e1) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív
0343A1251mérleg szerinti eredmény
0353A1252mérleg szerinti eredmény változása a Cégbíróságon még nem bejegyzett
jegyzett tőke leszállítás miatt
0363A126e2) évközi negatív eredmény
0373A127f) kockázati céltartalék - ide nem értve az általános kockázati céltartalékot -
és az értékvesztés hiánya
0383A2JÁRULÉKOS TŐKE(3A21-3A22-3A23)
0393A21Járulékos tőke pozitív összetevői
0403A211a) osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt
hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények
0413A212b) értékelési tartalék
0423A213c) alárendelt kölcsöntőke
0433A2131alárendelt kölcsöntőke számviteli értéke
0443A2132alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető része a
lejárat miatt
0453A214d) járulékos tőkeként figyelembe vehető kölcsöntőke
0463A22Járulékos tőke negatív összetevői
0473A221alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető, az
alapvető tőke 50%-át meghaladó része
0483A23Járulékos tőke alapvető tőkét meghaladó része
0493A3LEVONÁSOK ELŐTTI SZAVATOLÓ TŐKE (3A1+3A2)
0503A4A Hpt. 79-85.§-aiban szereplő KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ
SZAVATOLÓ TŐKE(3A3-3A41)
0513A41Tőkemódosítás a PIBB miatt (csökkentő tételek) (3A4111+4112+413)
0523A4111Befolyásoló PIBB befektetéseknek könyv szerinti értéke
0533A4112Befolyásoló PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv
szerinti értéke
0543A4121Összes Nem befolyásoló PIBB befektetések könyv szerinti értéke
0553A4122Összes NEM befoly. PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke
könyv szerinti értéke
0563A413Nem befolyásoló PIBB befektetés és alárendelt kölcsöntőke együttes
összegének limit feletti része [(3A4121+4122)-(3A3*0,1)>0]
0573A51Limit túllépések tőkekövetelménye
0583A511Hpt. 79. § (2) bek. szerinti túllépés miatt
0593A512Hpt. 79. § (3) bek. szerinti túllépés miatt
0603A513Hpt. 79. § (7) bek. szerinti túllépés miatt
0613A514Hpt. 83. § (1) bek. szerinti túllépés miatt
0623A515Hpt. 83. § (2) bek. szerinti túllépés miatt
0633A516Hpt. 83. § (3) bek. szerinti túllépés miatt
0643A52Országkockázat miatti tőkekövetelmény
0653A53A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelménye
0663A54A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelményéhez levont szavatoló tőke
0673A541Alapvető tőke
0683A542Járulékos tőke
0693A5421alárendelt kölcsöntőke
0703A5422egyéb járulékos tőke
0713A6PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG
FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TŐKE - szolvencia ráta
számlálója (3A4-3A51-3A52)
0723A61Alapvető tőkerész
0733A62Járulékos tőkerész
0743A621alárendelt kölcsöntőke
0753A622egyéb járulékos tőke
0763A631kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-a (8%-os szolvencia
ráta)
0773A632a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal
súlyozott kitettség értékek összegének szorzata
0783A64A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ához, illetve a
Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal
súlyozott kitettség értékek összegének szorzatához felhasznált szavatoló
tőke
0793A641alapvető tőke
0803A642járulékos tőke
0813A6421alárendelt kölcsöntőke
0823A6422egyéb járulékos tőke
0833A71A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ának, vagy a
Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutatónak a fedezése után
fennmaradó szavatoló tőke
0843A711fennmaradó alapvető tőke
0853A712fennmaradó járulékos tőke
0863A7121fenmaradó alárendelt kölcsöntőke
0873A7122fennmaradó egyéb járulékos tőke
0883A72FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TŐKE
0893A721Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke
0903A722Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része (3A221+3A23)
0913A723Kiegészítő tőke csökkentése (a Hpt. szerinti korlátozás feletti rész)
0923A73Devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye
0933A731Devizaárfolyam-kockázat tőkekövetelménye
0943A732Árukockázat tőkekövetelménye
0953A733Kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye
0963A7331Pozíciós kockázat tőkekövetelménye
0973A7332Partnerkockázat tőkekövetelménye
0983A7333Nagykockázat tőkekövetelménye
0993A74Devizaárfolyam-, áru és kereskedési kockázatokhoz felhasznált szavatoló
tőke (kiegészítő tőkével)
1003A741alapvető tőke
1013A742járulékos tőke
1023A743kiegészítő tőke
1033A8Devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok
tőkekövetelményének fedezése után fennmaradó szavatoló tőke
1043A81alapvető tőke
1053A82járulékos tőke
1063A83Fel nem használt kiegészítő tőke
1073A91KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ
TŐKE (3A6+3A743)
1083A92KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS SZAVATOLÓ
TŐKE (MAX(3A631,3A632)+3A73)
1093A93SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET vagy HIÁNY (3A91-3A92)
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszám
3B
FIZETŐKÉPESSÉGI MUTA TÓ SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF
kód
MegnevezésMérlegtétel
(könyv szerinti
értéken)
Jogszabályi
súlyozás
Súlyozott
érték
Mód
1234567
abcdefz
0013B1ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
0023B11KERESKEDÉSI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI
ÖSSZESEN
0033B12BANKI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI ÖSSZESEN
(3B1-3B11)
0043B2Nulla súlyozású eszközök
(3B21+22+23+24+25)
0053B21Szavatoló tőkével fedezett a Hpt. 5. Sz.
melléklete II. részében meghatározott számítási
mód miatt (3B2101+2102+2103+2104+2105)
0%
0063B2101immateriális javak, a lekötött tartalék
meghatározásánál figyelembe vettek kivételével
0%
0073B2102PIBB részvények, részesedések, PIBB-nek
nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti
értékének a tőkével fedezett része
0%
0083B2103a Hpt. 79.§. (2),(3) és (7) bekezdésében foglalt
nagykockázati korlátok túllépéseinek szavatoló
tőkével fedezett része
0%
0093B2104a Hpt. 83.§. (1) -(3) bekezdésében foglalt
befektetési korlátok túllépéseinek szavatoló
tőkével fedezett része
0%
0103B2105a külön jogszabály szerinti országkockázati
tőkével fedezett eszközök
0%
0113B22készpénz állomány és ezzel egyenértékű
eszközök, valamint nemesfém készlet
0%
0123B23Követelés kötelezettjének kockázata miatt
(3B2301+2302+2303+2304+2305+2306)
0133B2301"A" zóna központi kormányaival, központi
(jegy)bankjaival szembeni követelés
0%
0143B2302Európai Közösségekkel és az Európai Központi
Bankkal szemben fennálló követelés
0%
0153B2303OBA-val szembeni követelések0%
0163B2304"B" zóna kormányaival, jegybankjaival szembeni
követelés a kölcsönfelvevő nemzeti valutájában
0%
0173B2305A jegybanki kötelező tartalék előírást a levelező
bankon keresztül teljesítő szövetkezeti
hitelintézet által elhelyezett kötelező tartalék
összege
0%
0183B2306Felügyelet közzététele alapján 0%-os súlyozású
eszközök
0%
0193B24Eszköz mögötti garancia, készfizetőkezesség
kibocsátójának kockázata miatt
(3B2401+2402+2403+2404+2405+
2406+2407)
0203B2401"A" zóna központi kormányai, központi
(jegy)bankjai által garantált követelések
0%
0213B2402Európai Közösségek, illetve az Európai
Központi Bank által garantált követelések
0%
0223B2403OBA által garantált követelések0%
0233B2404"B" zóna központi kormányai, központi
(jegy)bankjai által a kibocsátó nemzeti
valutájában garantált követelések, ha a
követelés is ugyanazon nemzeti valutában áll
fenn
0%
0243B2405MEHIB által a Kormánynak a központi
költségvetés terhére vállalt készfizető
kezességével biztosított követelések
0%
0253B2406A Hitelgarancia Rt. által biztosított
követelésekből a Kormány
kezességvállalásával biztosított hányad könyv
szerinti értéke
0%
0263B2407Egyéb garanciaalapok által biztosított
követelésekből a Kormány
kezességvállalásával biztosított hányad könyv
szerinti értéke
0%
0273B25Eszköz mögötti óvadék miatt
(3B2501+2502+2503+2504+2505)
0283B2501a hitelintézetnél "A" zónához tartozó ország
pénznemében óvadékként elhelyezett készpénz
letéttel, betéttel, betéti okirattal, betéti vagy
letéti számlán óvadékként zárolt összeggel
biztosított követelések - jogszabályi
feltételeknek megfelelő hányad
0%
0293B2502a hitelintézet által kibocsátott, a hitelintézetnél
óvadékként elhelyezett, a hitelintézet által
kibocsátott, alárendelt kölcsöntőkének nem
minősülő kötvény, letéti jegy
0%
0303B2503"A" zóna kormányai, jegybankjai által
kibocsátott értékpapírokkal biztosított
követelések - jogszabályi feltételeknek
megfelelő hányad könyv szerinti értéke
0%
0313B2504Európai Közösség, illetve az Európai Központi
Bank által kibocsátott értékpapírokkal biztosított
követelések -jogszabályi feltételeknek
megfelelő hányad könyv szerinti értéke
0%
0323B2505"B" zóna kormányai, jegybankjai által
kibocsátott értékpapírokkal biztosított
követelések - jogszabályi feltételeknek
megfelelő hányad könyv szerinti értéke
0%
0333B3Húsz százalákos súlyozású eszközök
(3B31+32+33)
2
0343B31Követelés kötelezettjének kockázata miatt
(3B3101+3102+3103+3104+3105+
3106+3107)
20%
0353B3101A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott
nemzetközi pénzügyi intézményekkel szembeni
követelések
20%
0363B3102"A" zóna országainak regionális kormányaival,
illetve önkormányzataival szembeni követelések
- jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad
könyv szerinti értéke
20%
0373B3103"A" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni
követelések - jogszabályi feltételeknek
megfelelő követelések könyv szerinti értéke
20%
0383B3104"A" zóna országainak elszámolóházaival és
tőzsdéivel szembeni követelések - jogszabályi
feltételeknek megfelelő követelések könyv
szerinti értéke
20%
0393B3105"B" zóna hitelintézeteivel szembeni, éven belül
lejáró követelések a kölcsönfelvevő nemzeti
valutájában - jogszabályi feltételeknek
megfelelő követelések könyv szerinti értéken
20%
0403B3106Úton lévő készpénz követelések20%
0413B3107Felügyelet közzététele alapján 20%-os
súlyozású eszközök
20%
0423B32Eszköz mögötti garancia, készfizetőkezesség
kibocsátójának kockázata miatt
(3B3201+3202+3203+3204+3205)
E
0433B3201A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott
nemzetközi pénzügyi intézmények által garantált
követelések
20%
0443B3202"A" zóna országainak regionális kormányai,
illetve önkormányzatai garanciájával biztosított
követelések - jogszabályi feltételeknek
megfelelő hányad könyv szerinti értéke
20%
0453B3203"A" zóna országainak hit.int.-ei garanciájával
bizt. követelések, ideértve a hit.int. által avalizált
váltóköv.-eket, vagy a hit.int.-re forgatott váltók
megvásárlásából fakadó követeléseket - jogsz.-i
feltételeknek megf. hányad könyv szerinti értéke
20%
0463B3204ebből: "B" zóna hitelintézetei által garantált,
éven belül lejáró követelések, ahol a követelés
és a garancia is a kölcsönfelvevő nemzeti
valutájában áll fenn
20%
0473B3205MEHIB Rt. által garantált követelések, amelyek
nem tartoznak a nulla súlyozású tételek közé
20%
0483B33Eszköz mögötti óvadék miatt
(3B3301+3302+3303+3304)
2
0493B3301A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott
nemzetközi pénzügyi intézmények által
kibocsátott értékpapírokkal biztosított
követelések - jogszabályi feltételeknek
megfelelő hányad könyv szerinti értéke
20%
0503B3302"A" zóna országainak regionális kormányai,
illetve önkormányzatai által kibocsátott
értékpapírok által biztosított követelések -
jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad
könyv szerinti értéke
20%
0513B3303"A" zóna országainak hitelintézetei által
kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő, nem
alárendelt kölcsöntőkének minősülő
értékpapírok által biztosított követelések -
jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad
könyv szerinti értéke
20%
0523B3304"B" zóna hitelintézetei által kibocsátott
hitelviszonyt megtestesítő, alárendelt
kölcsöntőkének nem minősülő értékpapírokkal
fedezett, éven belül lejáró követelések, ahol a
követelés is "B" zóna országának nemzeti
valutájában áll fenn - jogszabályi
20%
0533B4Ötven százalékos súlyozású állomány
(3B41+3B42+3B43)
2
0543B41Halasztott fizetésű, a jogszabályi feltételeknek
megfelelő (lakóingatlan tulajdonára alapított
jelzálogjogú) lakáshitelek, céltartalékkal
csökkentett értéken
50%
0553B42A jogszabályi feltételnek megfelelő (lakóingatlan
tulajdonára alapított jelzálogjogú) egyéb
követelések, ideértve a nem halasztott fizetésű
lakáshiteleket is
50%
0563B43Felügyelet közzététele alapján 50%-os
súlyozású
50%
0573B51NEM SZÁZ SZÁZALÉKOS SÚLYÚ
SÚLYOZOTT MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE
(3B2+3B3+3B4)
2
0583B52SZÁZ SZÁZALÉKOS SÚLYÚ
MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE (3B12-3B51)
2
0593B5210%-os súlyozásnak nem megfelelő feltételek
miatt
2
0603B5211"B" zóna kormányaival, jegybankjaival szembeni
nem nemzeti valutában fennálló követelés
100%
0613B5212"B" zóna központi kormányai, központi
(jegy)bankjai által nem nemzeti valutában
garantált követelés
100%
0623B5213A Hitelgarancia Rt. által biztosított követelések
nem a Kormány kezességvállalásával biztosított
hányadának könyv szerinti értéke
100%
0633B5214Egyéb garanciaalapok által biztosított
követelések nem a Kormány
kezességvállalásával biztosított hányadának
könyv szerinti értéke
100%
0643B5215a hit.int.-nél "A" zónához tart. ország
pénznemében óvadékként elh. kp. letéttel,
betéttel, betéti okirattal, betéti vagy letéti szlán
óvadékként zárolt összeggel biztosított köv.-ek -
jogsz.-i feltételeknek nem megf. hányad könyv
szerinti érték
100%
0653B5216"A" zóna kormányai, jegybankjai által
kibocsátott értékpapírokkal biztosított
követelések - jogszabályi feltételeknek nem
megfelelő hányad könyv szerinti értéke
100%
0663B5217Európai Közösség, illetve az Európai Központi
Bank által kibocsátott értékpapírokkal biztosított
követelések -jogszabályi feltételeknek nem
megfelelő hányad könyv szerinti értéke
100%
0673B5218"B" zóna kormányai, jegybankjai által
kibocsátott értékpapírokkal biztosított
követelések - jogszabályi feltételeknek nem
megfelelő hányad könyv szerinti értéke
100%
0683B52220%-os súlyozásnak nem megfelelő feltételek
miatt
2
0693B52201"A" zóna országainak regionális kormányaival,
illetve önkormányzataival szembeni követelések
- jogszabályi feltételeknek nem megfelelő
hányad könyv szerinti értéke
100%
0703B52202"A" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni
követelések - jogszabályi feltételeknek nem
megfelelő követelések könyv szerinti értéke
100%
0713B52203"A" zóna országainak elszámolóházaival és
tőzsdéivel szembeni követelések - jogszabályi
feltételeknek nem megfelelő követelések könyv
szerinti értéke
100%
0723B52204"B" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni
éventúli követelések vagy nem- nemzeti
valutában fennálló éven belüli követelések
100%
0733B52205"A" zóna országainak regionális kormányai,
illetve önkormányzatai garanciájával biztosított
követelések - jogszabályi feltételeknek nem
megfelelő hányad könyv szerinti értéke
100%
0743B52206"A" zóna orsz. hit.int. garanciájával bizt. köv.-ek,
ideértve a hit.int. által avalizált váltóköv.-eket,
vagy a hit.int.-re forgatott váltók
megvásárlásából fakadó köv.-eket - jogsz.-i
feltételeknek nem megf. hányad könyv szerinti
érték
100%
0753B52207"B" zóna országainak hitelintézetei által nem
nemzeti valutában garantált követelések vagy
garantált éventúli követelések
100%
0763B52208A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott
nemzetközi pénzügyi intézmények által
kibocsátott értékpapírokkal biztosított
követelések - jogszabályi feltételeknek nem
megfelelő hányad könyv szerinti értéke
100%
0773B52209"A" zóna országainak regionális kormányai,
illetve önkormányzatai által kibocsátott
értékpapírok által biztosított követelések -
jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad
könyv szerinti értéke
100%
0783B52210"A" zóna országainak hitelintézetei által
kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő, nem
alárendelt kölcsöntőkének minősülő
értékpapírok által biztosított követelések -
jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad
könyv szerinti értéke
100%
0793B52211"B" zóna országainak hitelintézetei által
kibocsátott értékpapírok által biztosított egyéb
követelések, amelyek a 20%-os súlyozású
eszközök közé nem sorolhatók
100%
0803B523Felügyelet közzététele alapján 100%-os
súlyozású eszközök
100%
0813B524Jogszabály szerinti 100%-os súlyozású
eszközök
100%
0823B6KORRIGÁLT MÉRLEGFŐÖSSZEG
(3B61+62+63)
0833B61SÚLYOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
(3B51+52)
0843B62FÜGGŐ ÉS EGYÉB JÖVŐBENI
KÖTELEZETTSÉGEK (kockázati céltartalékkal
csökkentett) SÚLYOZOTT ÉRTÉKE (3C.3 sor
"n" oszlop)
0853B63SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK
PARTNERKOCKÁZATÁNAK SÚLYOZOTT
ÉRTÉKE ÉS A KIÍRT OPCIÓK SÚLYOZOTT
ÉRTÉKE
0863B631Származtatott ügyletek partnerkockázatának
súlyozott értéke (3E, F, G táblákból 3. sor "g"
oszlopok összege)
0873B632Kiírt opciók (100%)
0883B7SZAVATOLÓ TŐKE (3A6)
0893B8FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ (3B7 / 3B6) *
100% (két tizedesjegyig)
Mérlegtételek a fizetőképeségi mutató számítás súlyozása szerint csoportosítva
0%20%50%100%Ker.könyv Összesen
0903B9ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
0913B91Pénztár és elszámolási számlák
0923B92Kereskedési célú értékpapírok
0933B93Befektetési célú értékpapírok
0943B94Jegybanki és bankközi betétek
0953B95Hitelek
0963B96Vagyoni érdekeltségek
0973B97Aktív kamatelhatárolások
0983B98Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök
0993B99Saját eszközök
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma
SACAA
HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére
Nagyságrend: millió forint
ÖsszegMód
SorszámPSZÁF kódMegnevezés12
az
001SACAA1KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE
ÖSSZESEN
002SACAA11ALAPVETŐ TŐKE
003SACAA111ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK
004SACAA11101SACAA111-ből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú
jegyzett és befizetett jegyzett tőke
005SACAA11102SACAA111-ből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek)
elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett
részvények
006SACAA1111Befizetett jegyzett tőke
007SACAA1112(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények
névértéke
008SACAA1113Tőketartalék
009SACAA11131Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék
010SACAA11132Egyéb tőketartalék
011SACAA112ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK
012SACAA1121Tartalékok
013SACAA11211Lekötött tartalék
014SACAA112111Számviteli lekötött tartalék
Tájékoztató adat.
015SACAA112112(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények könyv
szerinti érték és névértékének különbözete
Tájékoztató adat.
016SACAA112113(-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények könyv
szerinti értékének és névértékének különbözete
Tájékoztató adat.
017SACAA11212Általános tartalék
018SACAA11213Eredménytartalék
019SACAA112301Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha
pozitív
020SACAA1124101(-) Évközi eredmény, ha negatív
021SACAA1124201(-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív
022SACAA1125(-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség,
amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra
023SACAA113ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség
értékek összegének 1,25%-áig
024SACAA1131Általános kockázati céltartalék
025SACAA1132(-) Általános kockázati céltartalék adótartalma
026SACAA1133Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a
027SACAA114ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMEK
028SACAA1141Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke
teljes összege
029SACAA114101SACAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke
(Tájékoztató adat.)
030SACAA1141011SACAA114101-ből:
Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke
(Tájékoztató adat.)
031SACAA1141012SACAA114101-ből:
(-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények névértéke
(Tájékoztató adat.)
032SACAA1141013SACAA114101-ből:
Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék
(Tájékoztató adat.)
033SACAA114102SACAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke
(Tájékoztató adat.)
034SACAA1141101Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes
tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
035SACAA1141102Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására
ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és
alapvető kölcsöntőke
036SACAA1141103Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír
visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett
jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
037SACAA1141104Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír
visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett
jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
038SACAA1141105Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír
visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett
jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
039SACAA115(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL
040SACAA1151(-) Immateriális javak
041SACAA11521(-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit
feletti része
042SACAA1152101(-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó,
vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit
feletti része
043SACAA1152102(-) Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására
ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és
alapvető kölcsöntőke limit feletti része
044SACAA1152103(-) Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír
visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett
jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része
045SACAA1152104(-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú befizetett
jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része
046SACAA1154(-) Egyéb levonások
047SACAA115421(-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati
céltartalék nélkül)
048SACAA115422(-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti
veszteségek
049SACAA12JÁRULÉKOS TŐKE
050SACAA1211Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a
járulékos tőkébe beszámítható rész
051SACAA12111Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli vegyes
tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
052SACAA12112Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárattal rendelkező
vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
053SACAA1213Értékelési tartalékok
054SACAA12131a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka
055SACAA12132b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe
vehető rész
056SACAA121321ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka
057SACAA121322bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti
ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék
058SACAA1216Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt
hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények
és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt
kölcsöntőke
059SACAA1217IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet
060SACAA1218Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke
061SACAA1222Lejárattal rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt
hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények
és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek
062SACAA1223Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke
063SACAA1224Részvénnyé átváltoztatható kötvények és lejárattal rendelkező járulékos
kölcsöntőke
064SACAA1225(-) Lejárattal rendelkező alapvető-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és
járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejárattal rendelkező részvények és
részjegyek összegének limit feletti része
065SACAA123(-) Járulékos tőke limit feletti része
066SACAA13(-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL
067SACAA13001Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből
068SACAA130011(-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt
069SACAA130012(-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt
070SACAA130013(-) Levonás limittúllépés miatt
071SACAA13002Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből
072SACAA130021(-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt
073SACAA130022(-) Levonás limittúllépés miatt
074SACAA1301(-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt
075SACAA1302(-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és
járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt
076SACAA1303(-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt
kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része
077SACAA1304(-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt
078SACAA1305(-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és
járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt
079SACAA1306(-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt
kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része
080SACAA130610Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES
ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE
081SACAA1307(-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál figyelembe nem
vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege
082SACAA1308(-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések
várható vesztesége
083SACAA1309(-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege
084SACAA1309101(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének
a hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része
085SACAA1309102(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett
tőkéjének 51%-át meghaladó része
086SACAA1309103(-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései
nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át
meghaladó része
087SACAA1310(-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés
szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet
megszűntéig
088SACAA1311(-) Nagykockázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés
089SACAA14KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES
ALAPVETŐ TŐKE
090SACAA15KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES
JÁRULÉKOS TŐKE
091SACAA1510KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK
UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE
092SACAA16piaci kockázatok fedezésére felhasználható összes
kiegészítő tőke
093SACAA161Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része
094SACAA163Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke
095SACAA166(-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése
miatti tőkelevonás
096SACAA167(-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke
097SACAA181Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK
TÖBBLET (+) / HIÁNY (-)
098SACAA1811IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék
099SACAA1812(-) IRB szerint várható veszteségek
100SACAA182ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE
101SACAA183Hpt. 9. § szerinti AKTUÁLIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY
Jelmagyarázat
Tilos
Adatszolgáltatás vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma
SACAB
HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére
Nagyságrend: millió forint
SorszámÖsszegMód
PSZÁF sorkódMegnevezés12
az
001SACAB2TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE
002SACAB21ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS
NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA
003SACAB211Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye
004SACAB21111SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított
pozíció nélkül)
005SACAB2111101Központi kormányok és központi bankok
006SACAB2111102Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok
007SACAB2111103Közszektorbeli intézmények
008SACAB2111104Multilaterális fejlesztési bankok
009SACAB2111105Nemzetközi szervezetek
010SACAB2111106Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
011SACAB2111107Vállalkozások
012SACAB21111071ebből: rövid lejáratú követelések
013SACAB2111108Lakosság
014SACAB2111109Ingatlannal fedezett követelések
015SACAB2111110Késedelmes tételek
016SACAB2111112Fedezett kötvények
017SACAB2111114Kollektív befektetési értékpapírok
018SACAB2111115Egyéb tételek
019SACAB21111151Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek
020SACAB21112Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve
fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó
hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok
szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)
021SACAB2111201Központi kormányok és központi bankok
022SACAB2111202Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
023SACAB2111203Vállalkozások
024SACAB2111204Lakosság
025SACAB2111205Részesedések
026SACAB2111206Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök
027SACAB21113Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB),
illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó
hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok
szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)
028SACAB2111301Központi kormányok és központi bankok
029SACAB2111302Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
030SACAB2111303Vállalkozások
031SACAB2111304Lakosság
032SACAB2111305Részesedések
033SACAB2111306Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök
034SACAB2112Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye
035SACAB212IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye
036SACAB2121FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta
(LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak
(értékpapírosított pozíció nélkül)
037SACAB212101Központi kormányok és központi bankok
038SACAB212102Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
039SACAB2121021ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások
040SACAB212103Vállalkozások
041SACAB2122AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta
(LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak
(értékpapírosított pozíció nélkül)
042SACAB212201Központi kormány és központi bank
043SACAB212202Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
044SACAB2122021ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások
045SACAB212203Vállalkozások
046SACAB212204Lakosság
047SACAB2123Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye
048SACAB2124Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye
049SACAB2125Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye
050SACAB22ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE
051SACAB23ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS
ÁRUKOCKÁZATRA
052SACAB231Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti
tőkekövetelménye eszközcsoportonként
053SACAB2311Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
054SACAB2312Részvények
055SACAB2313Deviza
056SACAB2314Áruk
057SACAB232Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye
058SACAB24ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA
059SACAB241Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer)
060SACAB242Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény
(TSA/ASA módszer)
061SACAB243Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA
módszer)
062SACAB26EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY
063SACAB261Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának
elérésére vonatkozó tőketöbblet
064SACAB3ÖSSZEGZŐ ADATOK
065SACAB31Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt
066SACAB311Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti
tőkekövetelmények előtt
067SACAB32Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után
068SACAB321TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után
069SACAB33FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE
VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE
070SACAB3301FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE
VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY
071SACAB331Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak
figyelembevételét követően
072SACAB332Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét
követően
073SACAB333TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően
074SACAB34BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE
075SACAB3401BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE
SZÜKSÉGLETE
076SACAB341Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően
077SACAB342Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően
078SACAB343TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma:
ACAA
Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA)
Nagyságrend: millió forint
ÖsszegMód
SorszámPSZÁF kódMegnevezés12
az
001ACAA1KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE
ÖSSZESEN
002ACAA11ALAPVETŐ TŐKE
003ACAA111ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK
004ACAA11101ACAA111-ből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú jegyzett és
befizetett jegyzett tőke
005ACAA11102ACAA111-ből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt
hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények
006ACAA1111Befizetett jegyzett tőke
007ACAA1112(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények névértéke
008ACAA1113Tőketartalék
009ACAA11131Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék
010ACAA11132Egyéb tőketartalék
011ACAA112ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK
012ACAA1121Tartalékok
013ACAA11211Lekötött tartalék
014ACAA112111Számviteli lekötött tartalék
Tájékoztató adat.
015ACAA112112(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények könyv szerinti
érték és névértékének különbözete
Tájékoztató adat.
016ACAA112113(-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények könyv szerinti
értékének és névértékének különbözete
Tájékoztató adat.
017ACAA11212Általános tartalék
018ACAA11213Eredménytartalék
019ACAA112301Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív
020ACAA1124101(-) Évközi eredmény, ha negatív
021ACAA1124201(-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív
022ACAA1125(-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely
hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra
023ACAA113ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség
értékek összegének 1,25%-áig
024ACAA1131Általános kockázati céltartalék
025ACAA1132(-) Általános kockázati céltartalék adótartalma
026ACAA1133Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a
027ACAA114ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMEK
028ACAA1141Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes
összege
029ACAA114101ACAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke
(Tájékoztató adat.)
030ACAA1141011ACAA114101-ből:
Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke
(Tájékoztató adat.)
031ACAA1141012ACAA114101-ből:
(-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények névértéke
(Tájékoztató adat.)
032ACAA1141013ACAA114101-ből:
Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék
(Tájékoztató adat.)
033ACAA114102ACAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke
(Tájékoztató adat.)
034ACAA1141101Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes
tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
035ACAA1141102Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt
nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető
kölcsöntőke
036ACAA1141103Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír
visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett
tőke és alapvető kölcsöntőke
037ACAA1141104Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír
visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett
jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
038ACAA1141105Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír
visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett
tőke és alapvető kölcsöntőke
039ACAA115(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL
040ACAA1151(-) Immateriális javak
041ACAA11521(-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti
része
042ACAA1152101(-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes
tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része
043ACAA1152102(-) Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására
ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető
kölcsöntőke limit feletti része
044ACAA1152103(-) Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír
visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett
tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része
045ACAA1152104(-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke
és alapvető kölcsöntőke limit feletti része
046ACAA1154(-) Egyéb levonások
047ACAA115421(-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék
nélkül)
048ACAA115422(-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti
veszteségek
049ACAA12JÁRULÉKOS TŐKE
050ACAA1211Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a
járulékos tőkébe beszámítható rész
051ACAA12111Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli vegyes
tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
052ACAA12112Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárattal rendelkező vegyes
tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
053ACAA1213Értékelési tartalékok
054ACAA12131a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka
055ACAA12132b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész
056ACAA121321ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka
057ACAA121322bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti
ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék
058ACAA1216Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is
feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe
sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke
059ACAA1217IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet
060ACAA1218Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke
061ACAA1222Lejárattal rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt
hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és
egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek
062ACAA1223Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke
063ACAA1224Részvénnyé átváltoztatható kötvények és lejárattal rendelkező járulékos
kölcsöntőke
064ACAA1225(-) Lejárattal rendelkező alapvető-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos
tőkeként figyelembe vehető, lejárattal rendelkező részvények és részjegyek
összegének limit feletti része
065ACAA123(-) Járulékos tőke limit feletti része
066ACAA13(-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL
067ACAA13001Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből
068ACAA130011(-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt
069ACAA130012(-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt
070ACAA130013(-) Levonás limittúllépés miatt
071ACAA13002Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből
072ACAA130021(-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt
073ACAA130022(-) Levonás limittúllépés miatt
074ACAA1301(-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt
075ACAA1302(-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos
kölcsöntőke korlátozása miatt
076ACAA1303(-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke,
alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része
077ACAA1304(-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt
078ACAA1305(-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos
kölcsöntőke korlátozása miatt
079ACAA1306(-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke,
alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része
080ACAA130610Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES
ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE
081ACAA1307(-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett,
1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege
082ACAA1308(-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések
várható vesztesége
083ACAA1309(-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege
084ACAA1309101(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a
hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része
085ACAA1309102(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett
tőkéjének 51%-át meghaladó része
086ACAA1309103(-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései nettó
könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része
087ACAA1310(-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti
(fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig
088ACAA1311(-) Nagykockázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés
089ACAA14KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ
TÖKE
090ACAA15KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS
TÖKE
091ACAA1510KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI
ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TÖKE
092ACAA16PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES
KIEGÉSZÍTŐ TÖKE
093ACAA161Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része
094ACAA163Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke
095ACAA166(-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti
tőkelevonás
096ACAA167(-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke
097ACAA181Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK
TÖBBLET (+) / HIÁNY (-)
098ACAA1811IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék
099ACAA1812(-) IRB szerint várható veszteségek
100ACAA182ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE
101ACAA183Hpt. 9. § szerinti AKTUÁLIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma:
ACAB
Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA)
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésÖsszegMód
12
az
001ACAB2TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE
002ACAB21ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS
NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA
003ACAB211Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye
004ACAB21111SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított
pozíció nélkül)
005ACAB2111101Központi kormányok és központi bankok
006ACAB2111102Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok
007ACAB2111103Közszektorbeli intézmények
008ACAB2111104Multilaterális fejlesztési bankok
009ACAB2111105Nemzetközi szervezetek
010ACAB2111106Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
011ACAB2111107Vállalkozások
012ACAB21111071ebből: rövid lejáratú követelések
013ACAB2111108Lakosság
014ACAB2111109Ingatlannal fedezett követelések
015ACAB2111110Késedelmes tételek
016ACAB2111112Fedezett kötvények
017ACAB2111114Kollektív befektetési értékpapírok
018ACAB2111115Egyéb tételek
019ACAB21111151Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek
020ACAB21112Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve
fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó
hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok
szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)
021ACAB2111201Központi kormányok és központi bankok
022ACAB2111202Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
023ACAB2111203Vállalkozások
024ACAB2111204Lakosság
025ACAB2111205Részesedések
026ACAB2111206Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök
027ACAB21113Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB),
illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó
hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok
szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)
028ACAB2111301Központi kormányok és központi bankok
029ACAB2111302Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
030ACAB2111303Vállalkozások
031ACAB2111304Lakosság
032ACAB2111305Részesedések
033ACAB2111306Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök
034ACAB2112Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye
035ACAB212IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye
036ACAB2121FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori
veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF)
alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)
037ACAB212101Központi kormányok és központi bankok
038ACAB212102Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
039ACAB2121021ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások
040ACAB212103Vállalkozások
041ACAB2122AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta
(LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak
(értékpapírosított pozíció nélkül)
042ACAB212201Központi kormány és központi bank
043ACAB212202Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
044ACAB2122021ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások
045ACAB212203Vállalkozások
046ACAB212204Lakosság
047ACAB2123Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye
048ACAB2124Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye
049ACAB2125Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye
050ACAB22ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE
051ACAB23ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS
ÁRUKOCKÁZATRA
052ACAB231Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti
tőkekövetelménye eszközcsoportonként
053ACAB2311Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
054ACAB2312Részvények
055ACAB2313Deviza
056ACAB2314Áruk
057ACAB232Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye
058ACAB24ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA
059ACAB241Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer)
060ACAB242Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény
(TSA/ASA módszer)
061ACAB243Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA
módszer)
062ACAB26EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY
063ACAB261Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának
elérésére vonatkozó tőketöbblet
064ACAB3ÖSSZEGZŐ ADATOK
065ACAB31Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt
066ACAB311Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti
tőkekövetelmények előtt
067ACAB32Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után
068ACAB321TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után
069ACAB33FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE
VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE
070ACAB3301FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE
VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY
071ACAB331Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak
figyelembevételét követően
072ACAB332Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét
követően
073ACAB333TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően
074ACAB34BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE
075ACAB3401BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE
SZÜKSÉGLETE
076ACAB341Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően
077ACAB342Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően
078ACAB343TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma
CTS
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésKi nem egyenlített ügyletek
teljesítési ára
Ki nem egyenlített ügyletek
árkülönbözet kitettsége
TőkekövetelményMód
1234
abcd
001CTS11. Kereskedési könyvben nyilvántartott ki nem egyenlített
ügyletek összesen
002CTS 111.1 Ki nem egyenlített ügyletek - 4 napon belüli
003CTS 121.2 Ki nem egyenlített ügyletek - 5-15 nap
004CTS 131.3 Ki nem egyenlített ügyletek -16-30 nap
005CTS 141.4 Ki nem egyenlített ügyletek - 31-45 nap
006CTS 151.5 Ki nem egyenlített ügyletek - 45 napon túli
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma
3TCIF
Kitettség eredeti értéke összesen
amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés)
ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF
kód
MegnevezésIRB módszer szerint összesenSztenderd módszer szerintKitettség eredeti értéke
mindösszesen
Mód
Központi kormány és központi bankRegionális kormány és helyi
önkormányzatok
Közszektorbeli intézményekMultilaterális fejlesztési bankokNemzetközi szervezetekHitelintézetek és befektetési
vállalkozások
VállalkozásokVállalkozásokEbből: rövid lejáratú követelésekLakosságIngatlannal fedezett kitettségekKésedelmes tételekFedezett kötvényekKollektív befektetési értékpapírokEgyéb tételekEgyéb tételek.Ebből: Kiemelten kockázatosÖsszesen
12345678910111213141516171819
abcdefghijkImnoPqrz
0013TCIF0KITETTSÉGEK ÖSSZESEN
0023TCIF1Központi kormány és központi bank
0033TCIF2Hitelintézetek és befektetési
vállalkozások
0043TCIF21Ebből: Hitelintézetek és befektetési
vállalkozások a Hkr. 25. § (1) a) pontja
szerint
0053TCIF3Vállalkozások
0063TCIF31Különleges hitelezési kitettségek
0073TCIF32Kis- és középvállalkozások
0083TCIF4Lakosság
0093TCIF41Ingatlannal fedezett kitettségek
0103TCIF411Kis- és középvállalkozások
0113TCIF42Rulírozó kitettségek
0123TCIF421Kis- és középvállalkozások
0133TCIF43Egyéb lakossági kitettségek
0143TCIF431Kis- és középvállalkozások
0152TCIF5Részesedések
0162TCIF6Egyéb, nem hitelkotelezettseget
megtestesítő eszközök
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő végeAdatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma
4TCIFTőkekövetelmény összesenamennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés),ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak
SorszámPSZÁF
kód
MegnevezésIRB módszer szerint összesenSztenderd módszer szerintTőkekövetelmény mindösszesenMód
Központi kormány és központi bankRegionális kormány és helyi
önkormányzatok
Közszektorbeli intézményekMultilaterális fejlesztési bankokNemzetközi szervezetekHitelintézetek és befektetési
vállalkozások
VállalkozásokVállalkozásokEbből: rövid lejáratú követelésekLakosságIngatlannal fedezett kitettségekKésedelmes tételekFedezett kötvényekKollektív befektetési értékpapírokEgyéb tételekEgyéb tételek. Ebből:Kiemelten kockázatosÖsszesen
12345678910111213141516171819
abcdefghijklmnopqrz
0014TCIF0TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN
0024TCIF1Központi kormány és központi bank
0034TCIF2Hitelintézetek és befektetési
vállalkozások
0044TCIF21Ebből: Hitelintézetek és befektetési
vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja
szerint
0054TCIF3Vállalkozások
0064TCIF31Különleges hitelezési kitettségek
0074TCIF32Kis- és középvállalkozások
0084TCIF4Lakosság
0094TCIF41Ingatlannal fedezett kitettségek
0104TCIF411Kis- és középvállalkozások
0114TCIF42Rulírozó kitettségek
0124TCIF421Kis- és középvállalkozások
0134TCIF43Egyéb lakossági kitettségek
0144TCIF431Kis- és középvállalkozások
0154TCIF5Részesedések
0164TCIF6megtestesítő eszközök
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma
1TCIAKitettség eredeti értéke összesen
amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGDbecslést és CCF-et alkalmaznak
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésIRB módszer szerint összesenSztenderd módszer szerintKitettség eredeti értéke
mindösszesen
Mód
Központi kormány és központi
bank
Regionális kormány és helyi
önkormányzatok
Közszektorbeli intézményekMultilaterális fejlesztési bankokNemzetközi szervezetekHitelintézetek és befektetési
vállalkozások
VállalkozásokVállalkozásokEbből: rövid lejáratú követelésekLakosságIngatlannal fedezett kitettségekKésedelmes tételekFedezett kötvényekKollektív befektetési értékpapírokEgyéb tételekEgyéb tételek.Ebből Kiemelten kockázatosÖsszesen
12345678910111213141516171819
abcdefghijklmnopqrz
0011TCIA0KITETTSÉGEK ÖSSZESEN
0021TCIA1Központi kormány és központi bank
0031TCIA2Hitelintézetek és befektetési
vállalkozások
0041TCIA21Ebből: Hitelintézetek és befektetési
vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja
szerint
0051TCIA3Vállalkozások
0061TCIA31Különleges hitelezési kitettségek
0071TCIA32Kis- és középvállalkozások
0081TCIA4Lakosság
0091TCIA41Ingatlannal fedezett kitettségek
0101TCIA411Kis- és középvállalkozások
0111TCIA42Rulírozó kitettségek
0121TCIA421Kis- és középvállalkozások
0131TCIA43Egyéb lakossági kitettségek
0141TCIA431Kis- és középvállalkozások
0151TCIA5Részesedések
0161TCIA6Egyéb, nem hitelkötelezettséget
megtestesítő eszközök
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma
2TCIA
Tőkekövetelmény összesen
amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség)
ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésIRB módszer szerint összesenSztenderd módszer szerintMód
Központi kormány és központi
bank
Regionális kormány és helyi
önkormányzatok
Közszektorbeli intézményekMultilaterális fejlesztési bankokNemzetközi szervezetekHitelintézetek és befektetési
vállalkozások
VállalkozásokVállalkozások
Ebből: rövid lejáratú
követelések
LakosságIngatlannal fedezett kitettségekKésedelmes tételekFedezett kötvényekKollektív befektetési
értékpapírok
Egyéb tételekEgyéb tételek.
Ebből: Kiemelten kockázatos
ÖsszesenTőkekövetelmény
mindösszesen
12345678910111213141516171819
abcdefghijkImnoPqrz
0012TCIA0TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN
0022TCIA1Központi kormány és központi bank
0032TCIA2Hitelintézetek és befektetési
vállalkozások
0042TCIA21Ebből: Hitelintézetek és befektetési
vállalkozások a Hkr. 25. § (1) a) pontja
szerint
0052TCIA3Vállalkozások
0062TCIA31Különleges hitelezési kitettségek
0072TCIA32Kis- és középvállalkozások
0082TCIA4Lakosság
0092TCIA41Ingatlannal fedezett kitettségek
0102TCIA411Kis- és középvállalkozások
0112TCIA42Rulírozó kitettségek
0122TCIA421Kis- és középvállalkozások
0132TCIA43Egyéb lakossági kitettségek
0142TCIA431Kis- és középvállalkozások
0152TCIA5Részesedések
0162TCIA6Egyéb, nem hitelkötelezettséget
megtestesítő eszközök
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idö vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma
3TCIA
Kitettség eredeti értéke összesen
amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF
kód
MegnevezésIRB módszer szerint összesenSztenderd módszer szerintKitettség eredeti értéke
mindösszesen
Mód
Központi kormány és központi
bank
Regionális kormány és helyi
önkormányzatok
Közszektorbeli intézményekMultilaterális fejlesztési bankokNemzetközi szervezetekHitelintézetek és befektetési
vállalkozások
VállalkozásokVállalkozások
Ebből: rövid lejáratú követelések
LakosságIngatlannal fedezett kitettségekKésedelmes tételekFedezett kötvényekKollektív befektetési értékpapírokEgyéb tételekEgyéb tételek. Ebből: Kiemelten kockázatosÖsszesen
12345678910111213141516171819
abcdefghijkImnopqrz
0013TCIA0KITETTSÉGEK ÖSSZESEN
0023TCIA1Központi kormány és központi bank
0033TCIA2Hitelintézetek és befektetési
vállalkozások
0043TCIA21Ebből: Hitelintézetek és befektetési
vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja
szerint
0053TCIA3Vállalkozások
0063TCIA31Különleges hitelezési kitettségek
0073TCIA32Kis- és középvállalkozások
0083TCIA4Lakosság
0093TCIA41Ingatlannal fedezett kitettségek
0103TCIA411Kis- és középvállalkozások
0113TCIA42Rulírozó kitettségek
0123TCIA421Kis- és középvállalkozások
0133TCIA43Egyéb lakossági kitettségek
0143TCIA431Kis- és középvállalkozások
0153TCIA5Részesedések
0163TCIA6Egyéb, nem hitelkötelezettséget
megtestesítő eszközök
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő végeAdatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma
4TCIA
Tőkekövetelmény összesen
amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés)
ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF
kód
MegnevezésIRB módszer szerint összesenSztenderd módszer szerintMód
Központi kormány és központi
bank
Regionális kormány és helyi
önkormányzatok
Közszektorbeli intézményekMultilaterális fejlesztési bankokNemzetközi szervezetekHitelintézetek és befektetési
vállalkozások
VállalkozásokVállalkozások
Ebből: rövid lejáratú
követelések
LakosságIngatlannal fedezett kitettségekKésedelmes tételekFedezett kötvényekKollektív befektetési
értékpapírok
Egyéb tételekEgyéb tételek. Ebböl:Kiemelten kockázatosÖsszesenTőkekövetelmény
mindösszesen
12345678910111213141516171819
abcdefhiiklmnopqrz
0014TCIA0TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN
0024TCIA1Központi kormány és központi bank
0034TCIA2Hitelintézetek és befektetési
vállalkozások
0044TCIA21Ebből: Hitelintézetek és befektetési
vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja
szerint
0054TCIA3Vállalkozások
0064TCIA31Különleges hitelezési kitettségek
0074TCIA32Kis- és középvállalkozások
0084TCIA4Lakosság
0094TCIA41Ingatlannal fedezett kitettségek
0104TCIA411Kis- és középvállalkozások
0114TCIA42Rulírozó kitettségek
0124TCIA421Kis- és középvállalkozások
0134TCIA43Egyéb lakossági kitettségek
0144TCIA431Kis- és középvállalkozások
0154TCIA5Részesedések
0164TCIA6Egyéb, nem hitel kötelezettséget
megtestesítő eszközök
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma
C1LE
Banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalás
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésÜgyfél vagy
ügyfélcsoport
azonosítója
Hitelezési kockázat-mérséklési technikák alkalmazása előtti kitettség értékHitelezésikockázat-mérséklési
technika típusa
Hitelezési kockázat-mérséklési technikák alkalmazása utáni kitettség értékTájékoztató adatokMód
TörzsszámIntézménytípusÜgyfél / ügyfélcsoport neveKitettség eredeti értéke:
Összesen
4 = 5+6+7+8
Ebből: EszközökEbből: Származtatott ügyletekEbből: Mérlegen kívüli tételekEbből: Közvetett kitettségek(-) Értékvesztés és
céltartalékképzés
Nettó kitettség érték a
kockázatmérséklés (CRM)
figyelem bevétele előtt
Ebből: Banki könyvitételekCRM hatások előtti nettó
kitettség érték a szavatoló tőke
%-ában
CRM hatások előtti banki könyvi
nettó kitettség érték a szavatoló
tőke %-ában
(-) Előre nem rendelkezésre
bocsátott fedezetek
(-) Előre rendelkezésre bocsátott
fedezetek
(-) IngatlanfedezetNettó kitettség érték a
kockázatmérséklés (CRM)
figyelembe vétele után
17= 10+14+15+16
meghatározásánál levonható
tételek
Hitelezésikockázat-mérséklési
technikák alkalmazása utáni, a
levonható tételekkel csökkentett
nettó kitettség érték
19=17+13
Ebből: Banki könyvitételekLevonható tételekkel csökkentett
nettó kitettség érték a szavatoló
tőke %-ában
Levonható tételekkel csökkentett
banki könyvi nettó kitettség érték
a szavatoló tőke %-ában
(-) Levonások a szavatoló
tőkéből
könyvi nagykockázat -
vállalásának túllépése miatti
pótlólagos tőkekövetelmény
12345e7S910111213141516171819202122232425
abcdefghijklmnopqrstuVwxz
001C1LE1
002C1LE001
C1LE100
C1LE1Ü1
C1LE199
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma
C2LE
Ügyfélcsoport-tagok banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalásai
Nagyságrend: millió forint
SorkódPSZÁF kódMegnevezésÜgyfélcsoport
kódja
Ügyfél kódjaIntézmény
típusa
MegnevezésNettó kitettség érték a kockázatmérséklés
(CRM) figyelembevétele
előtt
Hitelezésikockázat-
mérséklési technikák
alkalmazása utáni, a
levonható tételekkel
csökkentett nettó kitettség
érték
Mód
1234567
abcdefz
001C2LE1Összesen
002C2LE101azonosító
C2LE10101azonosító
azonosító
C2LE10199azonosító
azonosító
C2LE199azonosító
C2LE19901azonosító
azonosító
C2LE19999azonosító
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma
C3LE
A legnagyobb ügyfelekkel és ügyfélcsoportokkal szembeni banki és kereskedési könyvi kockázati kitettség
Nagyságrend: millió forint
SorkódPSZÁF kódMegnevezésTörzsszámIntézmény típusaÜgyfél /
ügyfélcsoport
neve
Kitettség jellegeNettó kitettség érték a
kockázatmérséklés (CRM)
figyelembevétele előtt
Mód
123456
abcdez
001C3LE001Azonosító
Azonosító
002Azonosító
Azonosító
100C3LE100Azonosító
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma
M1H
PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITEL VISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - HUF
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésPOZICIÓKKOCKÁZATI
SÚLY (%)
TŐKEKÖVETELMÉNYMód
ÖSSZES POZÍCIÓ(-) A JEGYZÉSI
GARANCIAVÁLLALÁSI
POZÍCIÓKKAL
NETTÓ POZÍCIÓK(-) A HITELDERIVATÍVÁKKAL
FEDEZETT KERESKEDELMI KÖNYVI
POZÍCIÓKBÓL ADÓDÓ
CSÖKKENTÉSEK
A TŐKEKÖVETELMÉNY
SZÁMÍTÁSÁHOZ
FIGYELEMBE VEENDŐ
NETTÓ POZÍCIÓK
HOSSZÚRÖVIDKAPCSOLATOS
CSÖKKENTÉSI HATÁS
HOSSZÚRÖVIDNETTÓ HOSSZÚ
POZÍCIÓKHOZ
NETTÓ RÖVID
POZÍCIÓKHOZ
1234567891011
abcdefdhijz
001M1H1FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN
002M1H111. Általános kockázat. Lejárati alapú megközelités
003M1H1111.1. Első zóna
004M1H11110<=1 hónap
005M1H1112>1<=3 hónap
006M1H1113>3<=6 hónap
007M1H1114>6<=12 hónap
008M1H1121.2. Második zóna
009M1H1121>1<=2 (1,9 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
010M1H1122>2<=3 (>1,9<=2,8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
011M1H1123>3<=4 (>2,8<=3,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
012M1H1131.3. Harmadik zóna
013M1H1131>4<=5 (>3,6<=4,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
014M1H1132>5<=7 (>4,3<=5,7 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
015M1H1133>7<=10 (>5,7<=7,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
016M1H1134>10<=15 (>7,3<=9,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
017M1H1135>15<=20 (>9,3<=10,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
018M1H1136>20 (>10,6<=12,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
019M1H1137(>12,0<=20,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
020M1H1138(>20 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
021M1H11411 .a Kiegyenlített súlyozott pozíció az összes lejárati sávban10,00
022M1H11421 .b Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. zónában40,00
023M1H11431 .c Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. zónában30,00
024M1H11441 .d Kiegyenlített súlyozott pozíció a 3. zónában30,00
025M1H11451 .e1 Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között40,00
026M1H11461 .e2 Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között40,00
027M1H11471 .f Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között150,00
028M1H11481.g Maradék kiegyenlítetten súlyozott pozíciók100,00
029M1H122. Általános kockázat. Futamidő alapú megközelítés
030M1H1212.1. Első zóna
031M1H1222.2. Második zóna
032M1H1232.3. Harmadik zóna
033M1H12412.a Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az összes zónában2,00
034M1H12422.b1 Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között40,00
035M1H12432.b2 Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között40,00
036M1H12442.c Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között150,00
037M1H12452.d Maradvány nem kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíciók100,00
038M1H133. Egyedi kockázat
039M1H1313.1. A Kkr. 3. mellékletének első kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
0,00
040M1H1323.2. A Kkr. 3. mellékletének második kategóriájába tartozó, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
041M1H13213.2.a Hátralévő futamidő <= 6 hónap0,25
042M1H13223.2.b Hátralévő futamidő > 6 hónap és <= 24 hónap1,00
043M1H13233.2.c Hátralévő futamidő > 24 hónap1,60
044M1H1333.3. A Kkr. 3. mellékletének harmadik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
8,00
045M1H1343.4. A Kkr. 3. mellékletének negyedik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
12,00
046M1H1353.5. Az 1250%-os kockázati súlyozású, ill. levonási eljárás alá tartozó
értékpapírosítási kitettségek, valamint a nem minősített likviditási lehetőségek
047M1H144. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós
kockázatának speciális megközelítése
048M1H155. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú
megközelítése
049M1H166. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése
050M1H177. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma
M1E
PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITEL VISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - EUR
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésPOZICIÓKKOCKÁZATI
SÚLY
(%)
TŐKEKÖVETELMÉNYMód
ÖSSZES POZÍCIÓ(-) A JEGYZÉSI
GARANCIAVÁLLALÁSI
POZÍCIÓKKAL
KAPCSOLATOS
CSÖKKENTÉSI HATÁS
NETTÓ POZÍCIÓK(-) A HITELDERIVATÍVÁKKAL
FEDEZETT KERESKEDELMI KÖNYVI
POZÍCIÓKBÓL ADÓDÓ
CSÖKKENTÉSEK
A TŐKEKÖVETELMÉNY
SZÁMÍTÁSÁHOZ
FIGYELEMBE VEENDŐ
NETTÓ POZÍCIÓK
HOSSZÚRÖVIDHOSSZÚRÖVIDNETTÓ HOSSZÚ
POZÍCIÓKHOZ
NETTÓ RÖVID
POZÍCIÓKHOZ
1234567891011
abcdefghiz
001M1E1FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN
002M1E111. Általános kockázat. Lejárati alapú megközelités
003M1E1111.1. Első zóna
004M1E11110<=1 hónap
005M1E1112>1<=3 hónap
006M1E1113>3<=6 hónap
007M1E1114>6<=12 hónap
008M1E1121.2. Második zóna
009M1E1121>1<=2 (1,9 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
010M1E1122>2<=3 (>1,9<=2,8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
011M1E1123>3<=4 (>2,8<=3,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
012M1E1131.3. Harmadik zóna
013M1E1131>4<=5 (>3,6<=4,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
014M1E1132>5<=7 (>4,3<=5,7 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
015M1E1133>7<=10 (>5,7<=7,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
016M1E1134>10<=15 (>7,3<=9,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
017M1E1135>15<=20 (>9,3<=10,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
018M1E1136>20 (>10,6<=12,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
019M1E1137(>12,0<=20,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
020M1E1138(>20 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
021M1E11411 .a Kiegyenlített súlyozott pozíció az összes lejárati sávban10,00
022M1E11421 .b Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. zónában40,00
023M1E11431 .c Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. zónában30,00
024M1E11441 .d Kiegyenlített súlyozott pozíció a 3. zónában30,00
025M1E11451 .e1 Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között40,00
026M1E11461 .e2 Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között40,00
027M1E11471 .f Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között150,00
028M1E11481.g Maradék kiegyenlítetlen súlyozott pozíciók100,00
029M1E122. Általános kockázat. Futamidő alapú megközelités
030M1E1212.1. Első zóna
031M1E1222.2. Második zóna
032M1E1232 3 Harmadik zóna
033M1E12412 a Kiegyenlített. futamidővel súlyozott pozició az összes zónában2,00
034M1E12422 b1 Kiegyenlitett. futamidővel súlyozott pozició az 1 és a 2 zóna kozott40,00
035M1E12432 b2 Kiegyenlitett. futamidővel súlyozott pozició a 2 és a 3 zóna között40,00
036M1E12442 c Kiegyenlített. futamidővel súlyozott pozíció az 1 és a 3 zóna között150,00
037M1E12452 d Maradvány nem kiegyenlitett. futamidővel súlyozott poziciók100,00
038M1E133. Egyedi kockázat
039M1E1313.1. A Kkr. 3. mellékletének első kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
0,00
040M1E1323.2. A Kkr. 3. mellékletének második kategóriájába tartozó, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
041M1E13213.2.a Hátralévő futamidő <= 6 hónap0,25
042M1E13223.2.b Hátralévő futamidő > 6 hónap és <= 24 hónap1,00
043M1E13233.2.c Hátralévő futamidő > 24 hónap1,60
044M1E1333.3. A Kkr. 3. mellékletének harmadik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
8,00
045M1E1343.4. A Kkr. 3. mellékletének negyedik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
12,00
046M1E1353.5. Az 1250%-os kockázati súlyozású, ill. levonási eljárás alá tartozó
értékpapírosítási kitettségek. valamint a nem minősített likviditási lehetőségek
047M1E144. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós
kockázatának speciális megközelítése
048M1E155. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú
megközelítése
049M1E166. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése
050M1E177. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma
M1C
PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI-SZTENDERD MÓDSZER (MKRSA TDI) - CHF
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésPOZÍCIÓKKOCKÁZATI
SÚLY
(%)
TŐKEKÖVETELMÉNYMód
ÖSSZES POZÍCIÓ(-) A JEGYZÉSINETTÓ POZÍCIÓK(-) A HITELDERIVATÍVÁKKALA TŐKEKÖVETELMÉNY
SZÁMÍTÁSÁHOZ
FIGYELEMBE VEENDŐ
HOSSZÚRÖVIDGARANCIAVÁLLALÁSI
POZÍCIÓKKAL
HOSSZÚRÖVIDNETTÓ HOSSZÚ
POZÍCIÓKHOZ
NETTÓ RÖVID
POZÍCIÓKHOZ
1234567891011
abcdefghiz
001M1C1FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN
002M1C111. Általános kockázat. Lejárati alapú megközelités
003M1C1111.1. Első zóna
004M1C11110<=1 hónap
005M1C1112>1<=3 hónap
006M1C1113>3<=6 hónap
007M1C1114>6<=12 hónap
008M1C1121.2. Második zóna
009M1C1121>1<=2 (1,9 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
010M1C1122>2<=3 (>1,9<=2,8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
011M1C1123>3<=4 (>2,8<=3,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
012M1C1131.3. Harmadik zóna
013M1C1131>4<=5 (>3,6<=4,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
014M1C1132>5<=7 (>4,3<=5,7 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
015M1C1133>7<=10 (>5,7<=7,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
016M1C1134>10<=15 (>7.3<=9.3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
017M1C1135>15<=20 (>9.3<=10.6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
018M1C1136>20 (>10.6<=12.0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
019M1C1137(>12.0<=20.0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
020M1C1138(>20 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
021M1C11411 .a Kiegyenlített súlyozott pozíció az összes lejárati sávban10.00
022M1C11421.b Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. zónában40.00
023M1C11431 .c Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. zónában30,00
024M1C11441 .d Kiegyenlített súlyozott pozíció a 3. zónában30,00
025M1C11451.e1 Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között40,00
026M1C11461 .e2 Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között40,00
027M1C11471.f Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között150,00
028M1C11481.g Maradék kiegyenlítetlen súlyozott pozíciók100,00
029M1C122. Általános kockázat. Futamidő alapú megközelités
030M1C1212.1. Első zóna
031M1C1222.2. Második zóna
032M1C1232.3. Harmadik zóna
033M1C12412.a Kiegyenlített. futamidővel súlyozott pozíció az összes zónában2.00
034M1C12422.b1 Kiegyenlített. futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között40.00
035M1C12432.b2 Kiegyenlített. futamidővel súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között40.00
036M1C12442.c Kiegyenlített. futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között150.00
037M1C12452.d Maradvány nem kiegyenlített. futamidővel súlyozott pozíciók100.00
038M1C133. Egyedi kockázat
039M1C1313.1. A Kkr. 3. mellékletének első kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
0,00
040M1C1323.2. A Kkr. 3. mellékletének második kategóriájába tartozó, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
041M1C13213.2.a Hátralévő futamidő <= 6 hónap0.25
042M1C13223.2.b Hátralévő futamidő > 6 hónap és <= 24 hónap1.00
043M1C13233.2.c Hátralévő futamidő > 24 hónap1.60
044M1C1333.3. A Kkr. 3. mellékletének harmadik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
8,00
045M1C1343.4. A Kkr. 3. mellékletének negyedik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
12,00
046M1C1353.5. Az 1250%-os kockázati súlyozású, ill. levonási eljárás alá tartozó
értékpapírosítási kitettségek, valamint a nem minősített likviditási lehetőségek
047M1C144. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós
kockázatának speciális megközelítése
048M1C155. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú
megközelítése
049M1C166. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése
050M1C177. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma
M1G
PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - GBP
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésPOZÍCIÓKKOCKÁZATI
SÚLY
(%)
TŐKEKÖVETELMÉNYMód
ÖSSZES POZÍCIÓ(-) A JEGYZÉSINETTÓ POZÍCIÓK(-) A HITELDERIVATIVÁKKALA TŐKEKÖVETELMÉNY
SZÁMÍTÁSÁHOZ
FIGYELEMBE VEENDŐ
HOSSZÚRÖVIDGARANCIAVÁLLALÁSI
POZÍCIÓKKAL
HOSSZÚRÖVIDNETTÓ HOSSZÚ
POZÍCIÓKHOZ
NETTÓ RÖVID
POZÍCIÓKHOZ
1234567891011
abcdefghiz
001M1G1FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN
002M1G111. Általános kockázat. Lejárati alapú megközelítés
003M1G1111.1. Első zóna
004M1G11110<=1 hónap
005M1G1112>1<=3 hónap
006M1G1113>3<=6 hónap
007M1G1114>6<=12 hónap
008M1G1121.2. Második zóna
009M1G1121>1<=2 (1,9 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
010M1G1122>2<=3 (>1,9<=2,8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
011M1G1123>3<=4 (>2,8<=3,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
012M1G1131.3. Harmadik zóna
013M1G1131>4<=5 (>3,6<=4,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
014M1G1132>5<=7 (>4,3<=5,7 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
015M1G1133>7<=10 (>5,7<=7,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
016M1G1134>10<=15 (>7,3<=9,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
017M1G1135>15<=20 (>9,3<=10,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
018M1G1136>20 (>10,6<=12,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
019M1G1137(>12,0<=20,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
020M1G1138(>20 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
021M1G11411 .a Kiegyenlített súlyozott pozíció az összes lejárati sávban10,00
022M1G11421 .b Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. zónában40,00
023M1G11431 .c Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. zónában30,00
024M1G11441 .d Kiegyenlített súlyozott pozíció a 3. zónában30,00
025M1G11451 .e1 Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között40,00
026M1G11461 .e2 Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között40,00
027M1G11471 .f Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között150,00
028M1G11481.q Maradék kiegyenlítetlen súlyozott pozíciók100,00
029M1G122. Általános kockázat. Futamidő alapú megközelités
030M1G1212.1. Első zóna
031M1G1222.2. Második zóna
032M1G1232.3. Harmadik zóna
033M1G12412.a Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az összes zónában2,00
034M1G12422.b1 Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között40,00
035M1G12432.b2 Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között40,00
036M1G12442.c Kiegyenlített, futamidővel súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között150,00
037M1G12452.d Maradvány nem kieqyenlített, futamidővel súlyozott pozíciók100,00
038M1G133. Egyedi kockázat
039M1G1313.1. A Kkr. 3. mellékletének első kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
0,00
040M1G1323.2. A Kkr. 3. mellékletének második kategóriájába tartozó, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
041M1G13213.2.a Hátralévő futamidő <= 6 hónap0,25
042M1G13223.2.b Hátralévő futamidő > 6 hónap és <= 24 hónap1,00
043M1G13233.2.c Hátralévő futamidő > 24 hónap1,60
044M1G1333.3. A Kkr. 3. mellékletének harmadik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
8,00
045M1G1343.4. A Kkr. 3. mellékletének negyedik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
12,00
046M1G1353.5. Az 1250%-os kockázati súlyozású, ill. levonási eljárás alá tartozó
értékpapírosítási kitettségek, valamint a nem minősített likviditási lehetőségek
047M1G144. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós
kockázatának speciális megközelítése
048M1G155. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú
megközelítése
049M1G166. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése
050M1G177. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma
M1U
PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKRSA TDI) - USD
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésPOZICÍÓKKOCKÁZATI
SÚLY
(%)
TŐKEKÖVETELMÉNYMód
ÖSSZES POZÍCIÓ(-) A JEGYZÉSI
GARANCIAVÁLLALÁSI
POZÍCIÓKKAL
KAPCSOLATOS
CSÖKKENTÉSI HATÁS
NETTÓ POZÍCIÓK(-) A HITELDERIVATIVÁKKAL
FEDEZETT KERESKEDELMI KÖNYVI
POZÍCIÓKBÓL ADÓDÓ
CSÖKKENTÉSEK
A TŐKEKÖVETELMÉNY
SZÁMÍTÁSÁHOZ
FIGYELEMBE VEENDŐ
NETTÓ POZÍCIÓK
HOSSZÚRÖVIDHOSSZÚRÖVIDNETTÓ HOSSZÚ
POZÍCIÓKHOZ
NETTÓ RÖVID
POZÍCIÓKHOZ
1234567891011
abcdefahijz
001M1U1FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN
002M1U111. Általános kockázat. Lejárati alapú meaközelités
003M1U1111.1. Első zóna
004M1U11110<=1 hónap
005M1U1112>1<=3 hónap
006M1U1113>3<=6 hónap
007M1U1114>6<=12 hónap
008M1U1121.2. Második zóna
009M1U1121>1<=2 (1,9 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
010M1U1122>2<=3 (>1,9<=2,8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
011M1U1123>3<=4 (>2,8<=3,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
012M1U1131.3. Harmadik zóna
013M1U1131>4<=5 (>3,6<=4,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
014M1U1132>5<=7 (>4,3<=5,7 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvénv esetében) év
015M1U1133>7<=10 (>5,7<=7,3 a 3%-nál alacsonvabb kamatszelvénv esetében) év
016M1U1134>10<=15 (>7,3<=9,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
017M1U1135>15<=20 (>9,3<=10,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
018M1U1136>20 (>10,6<=12,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
019M1U1137(>12,0<=20,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
020M1U1138(>20 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
021M1U11411 .a Kiegyenlített súlyozott pozíció az összes lejárati sávban10,00
022M1U11421 .b Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. zónában40,00
023M1U11431 .c Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. zónában30,00
024M1U11441 .d Kiegyenlített súlyozott pozíció a 3. zónában30,00
025M1U11451 .e1 Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között40,00
026M1U11461 .e2 Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között40,00
027M1U11471 .f Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között150,00
028M1U11481.g Maradék kiegyenlítetlen súlyozott pozíciók100,00
029M1U122. Általános kockázat. Futamidő alapú megközelités
030M1U1212.1. Első zóna
031M1U1222.2. Második zóna
032M1U1232 3 Harmadik zóna
033M1U12412 a Kiegyenlitett, futamidővel súlyozott pozíció az összes zónában2,00
034M1U12422 b1 Kiegyenlitett. futamidővel súlyozott pozíció az 1 és a 2 zóna között40,00
035M1U12432 b2 Kiegyenlitett. futamidővel súlyozott pozíció a 2 és a 3 zóna között40,00
036M1U12442 c Kiegyenlített. futamidővel súlyozott pozíció az 1 és a 3 zóna között150,00
037M1U12452 d Maradvány nem kiegyenlített. futamidővel súlyozott poziciók100,00
038M1U133. Egyedi kockázat
039M1U1313.1. A Kkr. 3. mellékletének első kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
0,00
040M1U1323.2. A Kkr. 3. mellékletének második kategóriájába tartozó, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
041M1U13213.2.a Hátralévő futamidő <= 6 hónap0,25
042M1U13223.2.b Hátralévő futamidő > 6 hónap és <= 24 hónap1,00
043M1U13233.2.c Hátralévő futamidő > 24 hónap1,60
044M1U1333.3. A Kkr. 3. mellékletének harmadik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
8,00
045M1U1343.4. A Kkr. 3. mellékletének negyedik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
12,00
046M1U1353.5. Az 1250%-os kockázati súlyozású, ill. levonási eljárás alá tartozó
értékpapírosítási kitettségek, valamint a nem minősített likviditási lehetőségek
047M1U144. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós
kockázatának speciális meaközelitése
048M1U155. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú
meaközelitése
049M1U166. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése
050M1U177. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, eavéb kockázatok
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma
M1J
PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) - JPY
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésPOZÍCIOKKOCKÁZATI
SÚLY
(%)
TŐKEKÖVETELMÉNYMód
ÖSSZES POZÍCIÓ(-) A JEGYZÉSI
GARANCIAVÁLLALÁSI
POZÍCIÓKKAL
KAPCSOLATOS
NETTÓ POZÍCIÓK(-) A HITELDERIVATÍVÁKKAL
FEDEZETT KERESKEDELMI KÖNYVI
POZÍCIÓKBÓL ADÓDÓ
CSÖKKENTÉSEK
A TŐKEKÖVETELMÉNY
SZÁMÍTÁSÁHOZ
FIGYELEMBE VEENDŐ
NETTÓ POZÍCIÓK
HOSSZÚRÖVIDCSÖKKENTÉSI HATÁSHOSSZÚRÖVIDNETTÓ HOSSZÚ
POZÍCIÓKHOZ
NETTÓ RÖVID
POZÍCIÓKHOZ
1234567891011
abcdefghijz
001M1J1FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN
002M1J111. Általános kockázat. Lejárati alapú meaközelités
003M1J1111.1. Első zóna
004M1J11110<=1 hónap
005M1J1112>1<=3 hónap
006M1J1113>3<=6 hónap
007M1J1114>6<=12 hónap
008M1J1121.2. Második zóna
009M1J1121>1<=2 (1,9 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
010M1J1122>2<=3 (>1,9<=2,8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
011M1J1123>3<=4 (>2,8<=3,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
012M1J1131.3. Harmadik zóna
013M1J1131>4<=5 (>3,6<=4,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
014M1J1132>5<=7 (>4,3<=5,7 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
015M1J1133>7<=10 (>5,7<=7,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
016M1J1134>10<=15 (>7,3<=9,3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
017M1J1135>15<=20 (>9,3<=10,6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
018M1J1136>20 (>10,6<=12,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
019M1J1137(>12,0<=20,0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
020M1J1138(>20 a 3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében) év
021M1J11411 .a Kiegyenlített súlyozott pozíció az összes lejárati sávban10,00
022M1J11421 .b Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. zónában40,00
023M1J11431 .c Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. zónában30,00
024M1J11441 .d Kiegyenlített súlyozott pozíció a 3. zónában30,00
025M1J11451 .e1 Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 2. zóna között40,00
026M1J11461 .e2 Kiegyenlített súlyozott pozíció a 2. és a 3. zóna között40,00
027M1J11471 .f Kiegyenlített súlyozott pozíció az 1. és a 3. zóna között150,00
028M1J11481.q Maradék kieqyenlítetlen súlyozott pozíciók100,00
029M1J122. Általános kockázat. Futamidő alapú meaközelités
030M1J1212.1. Első zóna
031M1J1222.2. Második zóna
032M1J1232 3 Harmadik zóna
033M1J12412 a Kieqyenlitett. futamidővel súlyozott pozició az összes zónában2,00
034M1J12422 b1 Kiegyenlitett. futamidővel súlyozott pozició az 1 és a 2 zóna között40,00
035M1J12432 b2 Kiegyenlitett. futamidővel súlyozott pozició a 2 és a 3 zóna között40,00
036M1J12442 c Kiegyenlitett. futamidővel súlyozott pozició az 1 és a 3 zóna között150,00
037M1J12452 d Maradvány nem kiegyenlitett. futamidővel súlyozott poziciók100,00
038M1J133. Egyedi kockázat
039M1J1313.1. A Kkr. 3. mellékletének első kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
0,00
040M1J1323.2. A Kkr. 3. mellékletének második kategóriájába tartozó, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
041M1J13213.2.a Hátralévő futamidő <= 6 hónap0,25
042M1J13223.2.b Hátralévő futamidő > 6 hónap és <= 24 hónap1,00
043M1J13233.2.c Hátralévő futamidő > 24 hónap1,60
044M1J1333.3. A Kkr. 3. mellékletének harmadik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt
meqtestesítő értékpapírok
8,00
045M1J1343.4. A Kkr. 3. mellékletének negyedik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
12,00
046M1J1353.5. Az 1250%-os kockázati súlyozású, ill. levonási eljárás alá tartozó
értékpapírosítási kitettségek, valamint a nem minősített likviditási lehetőségek
047M1J144. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés pozíciós
kockázatának speciális megközelítése
048M1J155. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú
megközelítése
049M1J166. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése
050M1J177. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő végeAdatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma
M2R
PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA EQU)
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF
kód
MegnevezésPOZÍCIÓKKOCKÁZATI
SÚLY
TŐKEKÖVETELMÉNYMód
ÖSSZES POZÍCIÓ(-) A JEGYZÉSINETTÓ POZÍCIÓKA TŐKEKÖVETELMÉNY
SZÁMÍTÁSÁHOZ
FIGYELEMBE VEENDŐ
NETTÓ POZÍCIÓK
HOSSZÚRÖVIDGARANCIAVÁLLALÁSI
POZÍCIÓKKAL KAPCSOLATOS
CSÖKKENTÉSI HATÁS
HOSSZÚRÖVID
123456789
abcdefghz
001M2R1RÉSZVÉNYEK A KERESKEDÉSI KÖNYVBEN
002M2R111. Általános kockázat8,00
003M2R1111.1. Részvényindexre vonatkozó tőzsdei határidős ügyletek,
amelyek széles körűen diverzifikált indexeket reprezentálnak -
és külön megközelités alá esnek
004M2R1121.2. Egyéb részvények, amelyek nem tartoznak 1.1-be
005M2R122. Egyedi kockázat
006M2R1212.1. Magas minőségű, likvid és diverzifikált portfoliók,
alacsonyabb tőkekövetelményekkel
2,00
007M2R1222.2. Egyéb részvények, amelyek nem tartoznak 2.1-be4,00
008M2R133. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részesedés
pozíciós kockázatának speciális megközelítése
009M2R144. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény
alapú megközelítése
010M2R155. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény
alapú meqközelítése
011M2R166. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb
kockázatok
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma
M3D
PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA FX)
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésÖSSZES POZÍCIÓNETTÓ POZÍCIÓKA TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ
FIGYELEMBE VEENDŐ POZÍCIÓK (Beleértve a
kiegyenlítetlen pozíciók újraelosztását azon valuták
esetében, amelyek a kiegyenlített pozíciókra egyedi
elbánásban részesülnek)
KOCKÁZATI SÚLYTŐKEKÖVETELMÉNYMód
HOSSZÚRÖVIDKiegészítő rész:
Fedezeti pozíciók a
tőkemegfeleléshez
HosszúRövidHOSSZÚRÖVIDHOSSZÚRÖVIDKIEGYENLÍTETTHOSSZÚRÖVIDKIEGYENLÍTETT
1234567891011121314
abcdefhiIkmz
001M3D01FORINTON KIVULI ÖSSZES
DEVIZAPOZÍCIÓ
002M3D0111. Az EMU2-ben lévő valuták1,60
003M3D0122. Kormányközi megállapodások hatálya
alá eső valuták
004M3D0133. Szorosan korreláló valuták4,00
005M3D0144. Egyéb valuták (beleértve a külön
devizanemekként kezelt kollektív
befektetési formákat is)
8,008,00
006M3D0155. Arany8,008,00
007M3D0166. Deviza-opciókhoz kapcsolódó egyéb,
nem delta kockázatok
Kiegészítő rész: devizapozíciók
008M3D02EUR
009M3D03EMU 2 valuták
010M3D031DKK
011M3D032LTL
012M3D033LVL
013M3D04GBP
014M3D05SEK
015M3D06CHF
016M3D07Az európai Gazdasági Térség egyéb
valutái
017M3D08USD
018M3D09CAD
019M3D10AUD
020M3D11JPY
021M3D12Az Európai Gazdasági Térségen kívüli
orszáqok eqvéb valutái
022M3D13Külön devizanemekként kezelt kollektív
befektetési formák (KBF-ek)
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neveAdatszolgáltató törzsszáma
M4A
PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA COM)
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésÖSSZES POZÍCIÓNETTÓ POZÍCIÓKA TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ
FIGYELEMBE VEENDŐ POZÍCIÓK
KOCKÁZATI SÚLY %TŐKEKÖVETELMÉNYMód
HOSSZÚRÖVIDKiegészítő rész: Tisztán
készletfinanszírozásra szolgáló
poziciók
HosszúRövidHOSSZÚRÖVID
12345678910
abcdefghz
001M4A1ÖSSZES ÁRUPOZÍCIÓ
002M4A111. Lejárat szerinti lépcsőzetes megközelítés
003M4A1111.1. Lejárati sáv <= 1 év
004M4A11110 <= 1 hónap
005M4A1112> 1 <= 3 hónap
006M4A1113> 3 <= 6 hónap
007M4A1114> 6 <= 12 hónap
008M4A1121.2. Lejárati sáv > 1 év és <= 3 év
009M4A1121> 1 <= 2 év
010M4A1122> 2 <= 3 év
011M4A1131.3. Lejárati sáv > 3 év
012M4A1141.a Sávokon belüli kiegyenlített pozíciók1,50
013M4A1151.b Sávok közötti kiegyenlített pozíciók0,60
014M4A1161.c Maradék kiegyenlítetlen pozíciók15,00
015M4A122. Kiterjesztett lejárat szerinti lépcsőzetes
megközelítés
016M4A1212.1. Lejárati sáv <= 1 év
017M4A12110 <= 1 hónap
018M4A1212> 1 <= 3 hónap
019M4A1213> 3 <= 6 hónap
020M4A1214> 6 <= 12 hónap
021M4A1222.2. Lejárati sáv > 1 év és <= 3 év
022M4A1221> 1 <= 2 év
023M4A1222> 2 <= 3 év
024M4A1232.3. Lejárati sáv > 3 év
025M4A1242.a Sávokon belüli kieqvenlített pozíciók
026M4A1252.b Sávok között kieqvenlített pozíciók
027M4A1262. c Maradék kieqvenlítetlen pozíciók
028M4A133. Egyszerűsített megközelítés: összes
pozíció
029M4A1313.a Nettó pozíciók15,00
030M4A1323.b Bruttó pozíciók3,00
031M4A144. A tőzsdei határidős és opciós ügyletek
letéti követelmény alapú megközelítése
032M4A155. Az OTC határidős és opciós ügyletek
letéti követelmény alapú megközelítése
033M4A166. Áruopciókhoz kapcsolódó, delta
kockázaton kívüli, egyéb kockázatok
034M4A177. A likviditáshiány kockázata
035M4A18101 Összes pozíció a nemesfémek
árucsoportjában
036M4A18202 Összes pozíció a nem nemesfémek
árucsoportjában
037M4A18303 Összes pozíció a mezőgazdasági
termékek árucsoportjában
038M4A18404 Összes pozíció az egyéb termékek
(beleértve az energetikai termékeket)
árucsoportjában
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma
M5M
PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK (MKRIM)
Nagyságrend: millió forint
Sorszámpszáf
kód
MegnevezésKORREKCIÓS TÉNYEZŐ x AZ
ELŐZŐ 60 ÜZLETI NAP
ÁTLAGOS KOCKÁZTATOTT
ÉRTÉKE (VaR)
előző napi
kockáztatott
érték (VaR)
egyedi kockázat
miatti pótlólagos
tőkekövetelmény
a nemteljesítési
kockázat miatti
pótlólagos
tőkekövetelmény
tőkekövetelményKiegészítő részMód
a túllépések száma az
előző 250
munkanapban
Korrekciós
tényező
12345678
abcdefz
001M5M1ÖSSZES POZÍCIÓ
Kiegészítő rész: a piaci kockázat felbontása
002M5M1111. Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
003M5M11111.1. Általános kockázat
004M5M11121.2. Egyedi kockázat
005M5M1122. Részvények
006M5M11212.1. Általános kockázat
007M5M11222.2. Egyedi kockázat
008M5M1133. Devizakockázat
009M5M1144. Árukockázat
010M5M1215. Általános kockázat összesen
011M5M1226. Egyedi kockázat összesen
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma
M6AM
PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details)
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF
kód
MegnevezésALAPINFORMÁCIÓKMód
SZABÁLYOZÁS SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)BELSŐ MODELL SZERINTI KOCKÁZTATOTT
ÉRTÉK (VaR)
A SZABÁLYOZÁSI
MODELL
INSTRUMENTUM-
KÓDJA
AZ EGYEDI
KOCKÁZAT
KISZÁMÍTÁSÁNA
K KÓDJA A
RÉSZVÉNYEK
ESETÉBEN
AZ EGYEDI KOCKÁZAT
KISZÁMÍTÁSÁNAK KÓDJA
A HITELVISZONYT
MEGTESTESÍTŐ
ÉRTÉKPAPÍROK
ESETÉBEN
A TÚLLÉPÉSEK
SZÁMÁNAK
MEGHATÁROZÁSÁN
ÁL HASZNÁLT
NYERESÉG/VESZTES
ÉG KÓDJA
KONFIDENCIA-
INTERVALLUM (a)
TARTÁSI PERIÓDUS
(b)
1234567
abcdefz
001M6AM01
M6AM99
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma
OPA
HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT TÖKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR)
Nagyságrend: ezer forint
SorszámPSZÁFkódMegnevezésBruttó jövedelemHitelek és kölcsönökTőke-
követelmény
Fejlett mérési módszer (AMA) szerinti elemekMód
A tárgyévet megelőző 3. év bruttó
jövedelme
A tárgyévet megelőző 2. év bruttó
jövedelme
A tárgyévet megelőző év bruttó
jövedelme
A tárgyévet megelőző
3. év állománya
A tárgyévet megelőző
2. év állománya
A tárgyévet megelőző év állományaEbből (7. oszlop): allokációs
mechanizmus által
Tőkekövetelmény a várható
veszteségek és a biztosítás vagy
kockázatot csökkentő más jogügylet
általi csökkentése előtt
(-) Tőkekövetelmény csökkentése a
várható veszteségek üzleti
gyakorlatok során történő
mérséklése által
(-) Tőkekövetelmény csökkentése
biztosítás vagy kockázatot
csökkentő más jogügylet által
Ebből (11. oszlop): biztosítássalBiztosítás vagy kockázatot
csökkentő más jogügyletek
tőkekövetelmény csökkentési
limitjének túllépése
123456789 = 7-10-111011121314
abcdefghijklmz
0010P1Alapmutató módszer szerint (BIA)
0020P2Sztenderdizált módszer szerint (TSA)/Alternatív
sztenderdizált módszer szerint (ASA)
0030P21Sztenderdizált módszer szerint (TSA)
0040P211Vállalati pénzügyek
005OP212Kereskedés és értékesítés
006OP213Lakossági közvetítői tevékenység
007OP214Kereskedelmi banki tevékenység
008OP215Lakossági banki tevékenység
009OP216Fizetési és elszámolási tevékenység
010OP217Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki)
tevékenység
011OP218Vagyonkezelés
012OP22Alternatív sztenderdizált módszer szerint (ASA)
013OP221Kereskedelmi banki tevékenység
014OP222Lakossági banki tevékenység
0150P3Fejlett mérési módszer szerint (AMA)
0160P4Tőkekövetelmény összesen több módszer együttes
alkalmazása esetén
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma
10PD
HITELINTÉZETEK-MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNY TÍPUSONKÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN (OPR Details)
Nagyságrend: ezer forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésVeszteség eseménytípusokEseménytípusok
összesen
üzletáganként
Az adatgyűjtésnél
használt küszöbérték
Belső csalásKülső csalásMunkáltatói gyakorlat
és munkabiztonság
Ügyfél, üzleti
gyakorlat, marketing
és termékpolitika
Tárgyi eszközökben
bekövetkező károk
Üzletmenet
fennakadása vagy
rendszerhiba
Végrehajtás,
teljesítés és
folyamatkezelés
LegalacsonyabbLegmagasabbMód
1234667U91011
abcdefghiJz
0011OPD01Vállalati pénzügyek
0021OPD011Az események száma
0031OPD012Összes veszteség
0041OPD013Maximális egyedi veszteség
0051OPD02Kereskedés és értékesítés
0061OPD021Az események száma
0071OPD022Összes veszteség
0081OPD023Maximális egyedi veszteség
0091OPD03Lakossági közvetítői tevékenység
0101OPD031Az események száma
0111OPD032Összes veszteség
0121OPD033Maximális egyedi veszteség
0131OPD04Kereskedelmi banki tevékenyséq
0141OPD041Az események száma
0151OPD042Összes veszteség
0161OPD043Maximális egyedi veszteség
0171OPD05Lakossági banki tevékenység
0181OPD051Az események száma
0191OPD052Összes veszteség
0201OPD053Maximális egyedi veszteség
0211OPD06Fizetési és elszámolási tevékenyséq
0221OPD061Az események száma
0231OPD062Összes veszteség
0241OPD063Maximális egyedi veszteség
0251OPD07Pénzüqyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki)
tevékenység
0261OPD071Az események száma
0271OPD072Összes veszteség
0281OPD073Maximális egyedi veszteség
0291OPD08Vagyonkezelés
0301OPD081Az események száma
0311OPD082Összes veszteség
0321OPD083Maximális egyedi veszteség
0331OPD09Társasági szintű tételek
0341OPD091Az események száma
0351OPD092Összes veszteség
0361OPD093Maximális egyedi veszteség
0371OPD10Uzletágak összesen eseménytípusonként
0381OPD101Az események száma
0391OPD102Összes veszteség
0401OPD103Maximális egyedi veszteség
Jelmaqyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma
20PLD
Hitelintézetek - Főbb működési kockázati veszteségek, amelyek a korábbi éveket érintik, de még nem kerültek lezárásra; és amelyek a múlt évben kerültek rögzítésre (OPR Loss Details)
Nagyságrend: ezer forint
Sor
szám
PSZÁF kódBelső referencia számBruttó veszteségEbből: nem realizáltStátusz: lezárt? (l/N)Közvetlenül megtérült veszteségrészBiztosítás vagy kockázatot csökkentő más
jogügylet következtében már megtérült
veszteség
Közvetlenül vagy -biztosítás vagy
kockázatot csökkentő más jogügylet
következtében -megtérülő veszteség
Hitelezési vagy piaci kockázattal
összefüggő (H/P)
A bruttó veszteség üzletágankénti százalékos megoszlásaA kockázati eseményekre vonatkozó dátumokAz eseményhez kapcsolódó veszteségek
száma
Mód
Vállalati pénzügyekKereskedés és értékesítésLakossági közvetítői tevékenységKereskedelmi banki tevékenységLakossági banki tevékenységFizetési és elszámolási tevékenységPénzügyi szolgáltatás közvetítése
(ügynöki) tevékenység
VagyonkezelésTársasági szintű tételekKockázati
esemény
típusok
BekövetkezésFelismerésBiztosítás vagy kockázatot csökkentő
más jogügylet következményeként az
első fizetés dátuma
Biztosítás vagy kockázatot csökkentő
más jogügylet következményeként az
legutóbbi fizetés dátuma
Könyvelés dátuma
12345678910111213141516171819202122232425
abcdefghijklmnopqrstuvwxz
0012OPLD001
2OPLD099
Jelmaqyarázat
Tilos
Vonatkozási idő végeAdatszolgáltató neveAdatszolgáltató törzsszáma
C11H
MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI
MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK
Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésForintEuróMás devizaBruttó értékCéltartalékNettó értékÉrtékelési különbözetÖsszesenMód
123456789
abcdefghz
001C11H1hitelezési kockázattal rendelkező
kitettségek
002C11H11Mérlegen kívüli tételek
003C11H111Teljes kockázatú (100%)
004C11H1111Vállalt hitelhelyettesítő garancia és kezesség
005C11H1112Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más
hitelintézet nem szerepel
006C11H1113Visszkereseti joggal eladott eszközök
007C11H1114Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a
repo ügyletek kivételével
008C11H1115Hitelderivatíva
009C11H1116Vállalt bankgarancia tőke- vagy hozamígéretre, tőke-
vagy hozamgaranciára
010C11H1117Egyéb teljes kockázatú tételek
011C11H112Közepes kockázatú (50%)
012C11H1121Nem hitelhelyettesítő jellegű garancia
013C11H1122Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia,
garanciavállalásra vonatkozó ígérvények
014C11H1123Kibocsátott és megerősített akkreditívek
015C11H1124Rulírozó hitelmegállapodások NIF és RUF
016C11H1125Le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amelynek eredeti
lejárata az egy évet meghaladja
017C11H1126Nem hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatatlan
készenléti (stand-by) hitellevél
018C11H113Alacsony kockázatú (20%)
019C11H1131Hitelintézeti rendeletére feladott szállítmányra
vonatkozó okmányos meghitelezés
020C11H1132Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott
ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem
mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevő
hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem
eredményezi automatikusan a megállapodás
felmondását
021C11H114Kockázatmentes (0%)
022C11H1141Nem saját kockázatra nyújtott hitelek
023C11H1142Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor,
feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy
amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező
minőségromlás automatikusan a megállapodás
felmondását eredményezi
024C11H1143Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) stand-
by hitellevél
025C11H1144A nagykockázatvállalási limit túllépése miatt a szavatoló
tőkéből levont tételek összege
026C11H12Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási
idejű ügyletek
027C11H121Repoügyletek
028C11H122Értékpapír és árukölcsönzési ügylet
029C11H123Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel
030C11H124Hosszú elszámolási idejű ügylet
031C11H13Származtatott ügyletek
033C11H131kamatlábszerződés
034C11H1311egyvalutás kamatláb swapügylet,
035C11H1312bázis swapügylet,
036C11H1313tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás,
037C11H1314tőzsdei határidős kamatlábügylet,
038C11H1315vásárolt kamatlábopció
039C11H1316egyéb, hasonló jellegű szerződés
040C11H132devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés
041C11H1321egy időpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet
042C11H1322tőzsdén kívüli határidős devizaszerződés
043C11H1323tőzsdei határidős devizaügylet
044C11H1324megvásárolt devizaopció
045C11H1325egyéb, hasonló jellegű szerződés
046C11H1326a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló
jellegű, arannyal kapcsolatos szerződés
047C11H133egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés
048C11H14Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás
alapián fennálló kitettség
00449C11H2hitelezési kOckázattal nem rendelkező
TÉTELEK
050C11H21Mérlegen kívüli tételek
051C11H211Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
052C11H212Tőke- vagy hozamígéret, tőke- vagy hozamgarancia
053C11H213Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen
kívüli tételek
054C11H22Származtatott ügyletek
055C11H221Kiírt opciók
056C11H2211Kiírt eladási leszállításos opció
057C11H2212Kiírt eladási elszámolásos opció
058C11H2213Kiírt vételi leszállításos opció
059C11H2214Kiírt vételi elszámolásos opció
060C11H23Azonnali ügyletek
061C11H2312 napon belüli elszámolású deviza ügyletek
062C11H2325 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek
063C11H24Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma
C12H
MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI
MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK
IRB módszert alkalmazó intézmények esetén
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésForintEuróMás devizaBruttó értékCéltartalékNettó értékÉrtékelési
különbözet
ÖsszesenMód
123456789
abcdefghz
001C12H1HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZŐ KITETTSÉGEK
002C12H11Mérlegen kívüli tételek
003C12H111Teljes kockázatú (100%)
004C12H1111Vállalt hitelhelyettesítő garancia és kezesség
005C12H1112Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem
006C12H1113Visszkereseti joggal eladott eszközök
007C12H1114Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek
008C12H1115Hitelderivatíva
009C12H1116Vállalt bankgarancia tőke- vagy hozamígéretre, tőke- vagy
010C12H1117Egyéb teljes kockázatú tételek
011C12H11275%-os súlyozású egyéb tételek
014C12H113Közepes kockázatú (50%)
015C12H1131Nem hitelhelyettesítő jellegű garancia
016C12H1132Értékpapír kibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra
vonatkozó ígérvények
017C12H1133Kibocsátott és megerősített akkreditívek
018C12H1134Rulírozó hitelmegállapodások NIF és RUF
019C12H1135Le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárata az egy
020C12H1136Nem hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatatlan készenléti (stand-by)
hitellevél
021C12H114Alacsony kockázatú (20%)
022C12H1141Hitelintézet rendeletére feladott szállítmányra vonatkozó okmányos
023C12H1142Hkr. 51. (13) szerinti áruk mozgásából eredő, rövid lejáratú okmányos
024C12H1143Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és
hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a
hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem
eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását
025C12H115Kockázatmentes (0%)
026C12H1151Nem saját kockázatra nyújtott hitelek
027C12H1152Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül,
azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevő
hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a
megállapodás felmondását eredményezi
028C12H1153Azonnali hatállyal és bármikor, feltétel nélkül és felmondható hitelkeret
029C12H1154Előzetes értesítés és feltétel nélkül, bármikor felmondható rulírozó,
vásárolt követelések megvásárlására szóló, le nem hívott ígérvény
030C12H1155Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) stand-by hitellevél
031C12H1156A Hpt. 79.§ (2) és (7) és a Tpt. 178. § (3) foglalt korlát túllépéseinek a
szav. tőke számítás során levont összege
032C12H12Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejű ügyletek
033C12H121Repoügyletek
034C12H122Értékpapír és árukölcsönzési ügylet
035C12H123Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel
036C12H124Hosszú elszámolási idejű ügylet
037C12H13Származtatott ügyletek
038C12H131kamatlábszerződés
039C12H1311egyvalutás kamatláb swapügylet,
040C12H1312bázis swapügylet,
041C12H1313tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás,
042C12H1314tőzsdei határidős kamatlábügylet,
043C12H1315vásárolt kamatlábopció
044C12H1316egyéb, hasonló jellegű szerződés
045C12H132devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés
046C12H1321egy időpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet
047C12H1322tőzsdén kívüli határidős devizaszerződés
048C12H1323tőzsdei határidős devizaügylet
049C12H1324megvásárolt devizaopció
050C12H1325egyéb, hasonló jellegű szerződés
051C12H1326a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal
kapcsolatos szerződés
052C12H133egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés
053C12H14Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján
fennálló kitettség
054C12H2HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK
055C12H21Mérlegen kívüli tételek
056C12H211Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
057C12H212Tőke- vagy hozamígéret, tőke- vagy hozamgarancia
058C12H213Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek
059C12H22Származtatott ügyletek
060C12H221Kiírt opciók
061C12H2211Kiírt eladási leszállításos opció
062C12H2212Kiírt eladási elszámolásos opció
063C12H2213Kiírt vételi leszállításos opció
064C12H2214Kiírt vételi elszámolásos opció
065C12H23Azonnali ügyletek
066C12H2312 napon belüli elszámolású deviza ügyletek
067C12H2325 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek
068C12H24Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma
C2H
Befektetések
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésTulajdonolt tőke értékeArány %KivételekHpt. 83. §
(4) kivétel
Hpt. 83. §
(1) tőkével
fedezendő túllépése
Hpt. 83. §
(2) tőkével
fedezendő túllépése
Befektetések felsorolásaKód jelTörzsszám, azonosítóOrszágÁgSzerzés időpontjaKözvetlen befektetésÉrtékvesztésKözvetlen nettó értékenKözvetett befektetésÖsszes befektetésTulajdoni közvetlenTulajdoni közvetettSzavazati közvetlenSzavazati összesenPIBBJárulékos vállaik.Spec. pügyi szervezetekVeszteség mérséklés miattkeresk. könyv miattegyébEgyedi korlát alá eső bef. értéke
összesen
közvetlen befekt-nélközvetett befekt-nélközvetlen befekt-nélközvetett befekt-nélKorrekció (ker. könyv, közvetlen
bef. miatt)
PIBB miatti korrekcióHpt. 85. § (3)-hoz egyéb
korrekció, információ
Összes befektetés nettó értékeMód
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
abcdefg1g2ghij1j2klmn1n2op1p2qr1r2s1s2tuvwz
007C2H1Minősített befolyású
befektetések összesen
(részletezve)
002C2H2Egyéb részesedések
összesen (részletezve)
003C2H31 mFt alatti nem minősített
befolyású és nem
kapcsolódó összesen
004C2H4Egyéb befektetés
összesen
005C2H5Összesen
006C2H6001
C2H6999
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma
C21H
Közvetett befektetések részletezése
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésTulajdonolt
tőke
Arány %
A befektetések és
tulajdonosaik felsorolása
KódjelTörzsszám, azonosítóOrszágÁgSzerzés időpontjaKözvetlenKözvetettÖsszesenTulajdoni közvetlenTulajdoni közvetettSzavazati közvetlenSzavazati összesenMód.
1234567891011121314
abcdefghij1j2klZ
001C21H001Befektetés
002C21H001001Befektető
C21H001999Befektető
003C21H999Befektetés
004C21H999001Befektető
C21H999999Befektető
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma
C22H
Minősített befolyású befektetések változása
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésTulajdonolt
tőke
Arány %
Befektetés megnevezéseKódjelTörzsszám, azonosítóOrszágÁgVáltozás időpontjaKözvetlenKözvetettÖsszesenTulajdoni közvetlenTulajdoni közvetettSzavazati közvetlenSzavazati összesenMód.
1234567891011121314
abcdefghij1j2klz
001C22H01Jelenleg
002C22H0101Előző
C22H0199Előző
003C22H99Jelenleg
004C22H9901Előző
C22H9999Előző
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma
C3H
ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésBanki könyvi tételek kitettség értéke
(tartalma az alkalmazott módszertől függően változik)
Kereskedési könyvi tételek kitettség értéke
(tartalma az alkalmazott módszertől függően változik)
Mód.
Piaci árazási
módszer
szerint
ebből: pozitív
pótlási költség
Eredeti
kitettség
módszer
szerint
Sztenderd
módszer
szerint
Belső modell
módszer
szerint
ÖsszesenPiaci
árazási
módszer
szerint
ebből: pozitív
pótlási költség
Eredeti
kitettség
módszer
szerint
Sztenderd
módszer
szerint
Belső
modell
módszer
szerint
Összesen
12345678910111213
aa1bcdefghiikz
001C3H1Érték papírfinanszírozó ügyletek és
hosszú elszámolási idejű ügyletek
összesen
002C3H11Értékpapírfinanszírozó ügyletek
003C3H111repóügyletek
004C3H112értékpapír- és áru kölcsönzési ügyletek
005C3H113értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel
006C3H12Hosszú elszámolási idejű ügyletek
007C3H2Származtatott ügyletek
008C3H21Kamatlábszerződés
009C3H211egyvalutás kamatláb swapügylet
010C3H212bázis swapügylet
011C3H213OTC határidős kamatláb-meqállapodás
012C3H214tőzsdei határidős kamatlábügylet
013C3H215vásárolt kamatlábopció
014C3H216egyéb hasonló jellegű szerződés
015C3H22Devizaügylet és arany
016C3H221egy időpontra vonatkozó devizás
kamatláb swapügylet
017C3H222OTC határidős devizaszerződés
018C3H223tőzsdei határidős devizaügylet
019C3H224megvásárolt devizaopció
020C3H225egyéb hasonló jellegű szerződés
021C3H226arany
022C3H23Egyéb referenciaeszközt tartalmazó
szerződések
023C3H3Termékek közötti szerződéses
nettósítási megállapodás alapján
fennálló kitettség
024C3H4Nyitvaszállítási ügyletek
02sC3H5Elszámolási ügyletek
026C3H6ÖSSZESEN
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma
C43H
Belső hitelek
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésSzemély, ill. vállalkozás neveKódjelSzületési dátum, törzsszámBeosztás, kapcsolat60. § (1) Korlát alá eső kötelezettség
vállalás
60. § (2) Folyószámla hitelkeret60. § (2) Munkáltatói kölcsön60. § (3) Lakossági kölcsönA folyósított hitelek biztosítékainak értékelimit alá tartozó belső hitelek nettó
kockázati értéke összesen
Mód.
1234567891011
abcdefghijz
001C43H1Összesen
002C43H101
C43H199
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma
C6B
Országkockázati elemzés banki könyvi tételekre
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésOrszágKódjelBanki saját
limit
A banki könyvi eszközök bruttó
eredeti kitettségi értéken és az
összesített értékvesztés
Mérlegen kívüli tételekBanki könyvi partnerkockázat
(tájékoztató adatok)
Összes nettó országkitettség
(g=d+e)
Országkitettség az ország pénznemébenMód.
Bankközi betét, nostroszámlaForgatási célú értékpapírokBefektetési értékpapírHitelekVagyoni részesedésekEgyéb követelésekÉrtékvesztés összesenMérlegtételek összesenHkr.17. § szerinti mérlegen kívüli tételek és a
származtatott ügyleteken kívüli egyéb
mérlegen kívüli kötelezettségek eredeti
kitettségértéke
Származtatott ügyletek Pkkr. szerint
súlyozott kitettség értéke (bruttó)
Céltartalék összesenMérlegen kívüli tételek összesenÉrtékpapírfinanszírozó ügyletekHosszú elszámolási idejű ügyletekOTC származtatott kamatláb.deviza és arany ügyletekTőzsdei származtatott kamatláb.deviza és arany
ügyletek
Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerödésekTermékek közötti nettósítási megállapodás alapján
fennálló kitettségek
Egyéb tételekBanki könyvi partnerkockázat összesen
1234567891011121314151617181920212223242531
abcd1d2d3d4d5d6d7de1e2e3ef1f2f3f4f5f6f7fghz
001C6B1Összesen
002C6B101
C6B199
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma:
KCAA
HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA)
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésÖsszegMód
12
az
001KCAA1KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ
SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN
002KCAA11ALAPVETŐ TŐKE
003KCAA111ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK
004KCAA11101KCAA111-ből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel
egyenrangú jegyzett és befizetett jegyzett tőke
005KCAA11102KCAA111-ből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az
elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító,
jegyzett és befizetett részvények
006KCAA1111Befizetett jegyzett tőke
007KCAA1112(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját
részvények névértéke
008KCAA1113Tőketartalék
009KCAA11131Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék
010KCAA11132Egyéb tőketartalék
011KCAA112ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK
012KCAA1121Tartalékok
013KCAA11211Lekötött tartalék
014KCAA112111Számviteli lekötött tartalék
Tájékoztató adat.
015KCAA112112(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját
részvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete
Tájékoztató adat.
016KCAA112113(-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt
részvények könyv szerinti értékének és névértékének
különbözete
Tájékoztató adat.
017KCAA11212Általános tartalék
018KCAA11213Eredménytartalék
019KCAA1122Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív
különbözeteiből beszámítható rész
020KCAA11221Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei
021KCAA112211Saját tőke növekedése/(-)csökkenése
022KCAA1122111a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik)
023KCAA1122112b) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)
024KCAA1122113c) Társult vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)
025KCAA112212Konszolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik)
026KCAA1122121a) adósságkonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből
027KCAA1122122b) közbenső eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből
028KCAA112213Kisebbségi részesedés (Külső tagok, más tulajdonosok részesedése)
029KCAA112301Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív
030KCAA1124101(-) Évközi eredmény, ha negatív
031KCAA1124201(-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív
032KCAA1125(-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra
033KCAA113ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig
034KCAA1131Általános kockázati céltartalék
035KCAA1132(-) Általános kockázati céltartalék adótartalma
036KCAA1133Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a
037KCAA114ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMEK
038KCAA1141Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető
kölcsöntőke teljes összege
039KCAA114101KCAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke
(Tájékoztató adat.)
040KCAA1141011KCAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke (Tájékoztató adat.)
041KCAA1141012KCAA114101-ből:
(-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt
részvények névértéke
(Tájékoztató adat.)
042KCAA1141013KCAA114101-ből:
Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék
(Tájékoztató adat.)
043KCAA114102KCAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke
(Tájékoztató adat.)
044KCAA1141101Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre
váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és
alapvető kölcsöntőke
045KCAA1141102Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír
visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes
tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
046KCAA1141103Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy
értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes
tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
047KCAA1141104Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására,
vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó,
vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető
kölcsöntőke
048KCAA1141105Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására,
vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes
tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
049KCAA115(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TOKÉBÓL
050KCAA1151(-) Immateriális javak
051KCAA11521(-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető
kölcsöntőke limit feletti része
052KCAA1152101(-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre
váltandó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és
alapvető kölcsöntőke limit feletti része
053KCAA1152102(-) Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír
visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes
tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
limit feletti része
054KCAA1152103(-) Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy
értékpapír visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes
tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
limit feletti része
055KCAA1152104(-) Átmeneti mentességgel rendelkező, vegyes tulajdonságú
befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része
056KCAA1154(-) Egyéb levonások
057KCAA115421(-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános
kockázati céltartalék nélkül)
058CAA115422(-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési
korrekciója miatti veszteségek
059KCAA12JÁRULÉKOS TŐKE
060KCAA1211Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető
kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész
061KCAA12111Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli
vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető
kölcsöntőke
062KCAA12112Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárattal
rendelkező vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és
alapvető kölcsöntőke
063KCAA1213Értékelési tartalékok
064KCAA12131a) értékhelyesbítés-értékelési tartaléka
065KCAA12132b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében
figyelembe vehető rész
066KCAA121321ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka
067KCAA121322bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-
flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó
értékelési tartalék
068KCAA1215Konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív
különbözeteiből beszámítható rész
069KCAA12151Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei
070KCAA121511Passzív/(-)aktív tőkekonszolidációs különbözet
071KCAA1215111a) Leányvállalatokból
072KCAA1215112b) Közös vezetésű vállalkozásból
073KCAA1215113c) Társult vállalkozásból
074KCAA121512Saját tőke növekedése/(-)csökkenése
075KCAA1215121a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik)
076KCAA1215122b) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel/(-)
tartozik)
077KCAA1215123c) Társult vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)
078KCAA121513Konszolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik)
079KCAA1215131a) adósságkonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből
080KCAA1215132b) közbenső eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív
különbözetéből
081KCAA121514Kisebbségi részesedés
(Külső tagok, más tulajdonosok részesedése)
082KCAA1216Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt
hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett
elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható
részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke
083KCAA1217IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet
084KCAA1218Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke
085KCAA1222Lejárattal rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek)
elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett
elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható
részvények, részjegyek
086KCAA1223Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke
087KCAA1224Részvénnyé átváltoztatható kötvények és lejárattal rendelkező
járulékos kölcsöntőke
088KCAA1225(-) Lejárattal rendelkező alapvető-, járulékos-, alárendelt
kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejárattal
rendelkező részvények és részjegyek összegének limit feletti
része
089KCAA123(-) Járulékos tőke limit feletti része
090KCAA13(-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS
TŐKÉBŐL
091KCAA13001Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből
092KCAA130011(-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás
miatt
093KCAA130012(-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt
094KCAA130013(-) Levonás limittúllépés miatt
095KCAA13002Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből
096KCAA130021(-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt
097KCAA130022(-) Levonás limittúllépés miatt
098KCAA1301(-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt
099KCAA1302(-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető
kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt
100KCAA1303(-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és
alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos
kölcsöntőke limit feletti része
101KCAA1304(-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt
102KCAA1305(-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető
kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt
103KCAA1306(-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és
alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos
kölcsöntőke limit feletti része
104KCAA130609(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv miatti levonás
105KCAA13060911(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek könyv
szerinti értéke
106KCAA13060912(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek
minimális szavatoló tőke szükséglete
107KCAA13060921(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések
arányosított könyv szerinti értéke
108KCAA13060922(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések
arányosított minimális szavatoló tőke szükséglete
109KCAA1306093(-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek nyújtott
alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke
110KCAA130610Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL
SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE
111KCAA1307(-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál
figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú
értékpapírosítási pozíciók összege
112KCAA1308(-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB
részesedések várható vesztesége
113KCAA1309(-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege
114KCAA1309101(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv
szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti
része
115KCAA1309102(-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a
vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-át meghaladó része
116KCAA1309103(-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló
részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet
szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része
117KCAA1310(-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második
szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5.
munkanaptól az ügylet megszűntéig
118KCAA1311(-) Nagykockázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés
119KCAA14KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ
ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE
120KCAA15KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ
ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE
121KCAA1510KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ,
LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS
TŐKE
122KCAA16PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ
ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE
123KCAA161Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része
124KCAA163Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke
125KCAA166(-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának
limittúllépése miatti tőkelevonás
126KCAA167(-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke
127KCAA181Kiegészítő információk: IRB SZERINTI
ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-)
128KCAA1811IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék
129KCAA1812(-) IRB szerint várható veszteségek
130KCAA182ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE
131KCAA1839. § AKTUÁLIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma:
KCAB
HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA)
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésÖsszegMód
12
az
001KCAB2TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE
002KCAB2001ebből:a 20(2) cikk szerinti befektetési vállalkozások tőkekövetelménye
(a 24.cikket nem alkalmazzuk)
003KCAB2002ebből:a 20(3) cikk szerinti befektetési vállalkozások tőkekövetelménye
(a 25.cikket nem alkalmazzuk)
004KCAB21ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER,
FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA
005KCAB211Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye
006KCAB21111SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint
(értékpapírosított pozíció nélkül)
007KCAB2111101Központi kormányok és központi bankok
008KCAB2111102Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok
009KCAB2111103Közszektorbeli intézmények
010KCAB2111104Multilaterális fejlesztési bankok
011KCAB2111105Nemzetközi szervezetek
012KCAB2111106Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
013KCAB2111107Vállalkozások
014KCAB21111071ebből: rövid lejáratú követelések
015KCAB2111108Lakosság
016KCAB2111109Ingatlannal fedezett követelések
017KCAB2111110Késedelmes tételek
018KCAB2111112Fedezett kötvények
019KCAB2111114Kollektív befektetési értékpapírok
020KCAB2111115Egyéb tételek
021KCAB21111151Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek
022KCAB21112Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB),
illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert
alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB
kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)
023KCAB2111201Központi kormányok és központi bankok
024KCAB2111202Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
025KCAB2111203Vállalkozások
026KCAB2111204Lakosság
027KCAB2111205Részesedések
028KCAB2111206Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök
029KCAB21113Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban
FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB)
módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye
IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)
030KCAB2111301Központi kormányok és központi bankok
031KCAB2111302Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
032KCAB2111303Vállalkozások
033KCAB2111304Lakosság
034KCAB2111305Részesedések
035KCAB2111306Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök
036KCAB2112Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye
037KCAB212IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye
038KCAB2121FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori
veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF)
alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)
039KCAB212101Központi kormányok és központi bankok
040KCAB212102Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
041KCAB2121021ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
042KCAB212103Vállalkozások
043KCAB2122AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori
veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF)
alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)
044KCAB212201Központi kormány és központi bank
045KCAB212202Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
046KCAB2122021ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
047KCAB212203Vállalkozások
048KCAB212204Lakosság
049KCAB2123Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye
050KCAB2124Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye
051KCAB2125Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye
052KCAB22ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE
053KCAB23ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS
ÁRUKOCKÁZATRA
054KCAB231Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti
tőkekövetelménye eszközcsoportonként
055KCAB2311Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
056KCAB2312Részvények
057KCAB2313Deviza
058KCAB2314Áruk
059KCAB232Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti
tőkekövetelménye
060KCAB24ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA
061KCAB241Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer)
062KCAB242Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti
tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer)
063KCAB243Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény
(AMA módszer)
064KCAB25AZ ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEN ALAPULÓTŐKEKÖVETELMÉNY (befektetési vállalkozás esetén)
065KCAB26EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY
066KCAB261Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó
korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet
067KCAB3ÖSSZEGZŐ ADATOK
068KCAB31Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt
069KCAB311Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti
tőkekövetelmények előtt
070KCAB32Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után
071KCAB321TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után
072KCAB33FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK
FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ
SZAVATOLÓ TŐKE
073KCAB3301FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK
FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY
074KCAB331Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak
figyelembevételét követően
075KCAB332Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak
figyelembevételét követően
076KCAB333TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően
077KCAB34BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE
078KCAB3401BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE
SZÜKSÉGLETE
079KCAB341Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően
080KCAB342Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően
081KCAB343TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma:
KCAC
HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - RÉSZLETEZŐ TÁBLA
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésÖsszevont felügyelet alá
vont társaságok és
csoportok
Tőkekövetelmény a hitelezési,
partner, felhígulási és
nyitvaszállítási kockázatra
Tőkekövetelmény az
elszámolási/szállítási kockázatra
Tőkekövetelmény a pozíció-,
devizaárfolyam és árukockázatra
Tőkekövetelmény a működési
kockázatra
Egyéb és átmeneti
tőkekövetelmény
Tőkekövetelmény minimális szintje
őszesen
8=3+4+5+6+7
Kockázatok fedezetére
figyelembe vehető szavatoló
tőke (Pillér I)
SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET vagy
HIÁNY
(a tőkekövetelmény minimális
szintje figyelembe vételével)
11=9-8
SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET vagy
HIÁNY a felügyeleti felülvizsgálat
előírásainak figyelembe vételét
követően
Mód
NeveKódjaösszesenebből:
alapvető tőke
12345678910111213
abcdefghijkIz
001KCAC1Összesen
002KCAC101
……….
KCAC199
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma
13A
ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF kódMegnevezésÖsszegMód.
12
az
00113A1ALAPVETŐ TŐKE (13A11-13A12)
00213A11Alapvető tőke pozitív összetevői
00313A111a) Jegyzett tőke
00413A1111cégbíróságon bejegyzett tőke
00513A1112a Felügyeletnek bemutatott, befizetett jegyzett tőkeemelés összege, amelyet a Cégbíróság még
nem jegyzett be
00613A1113Cégbíróságon még nem bejegyzett, tőkeleszállítás összege
00713A112b) tőketartalék
00813A1121számviteli tőketartalék
00913A1122tőketartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem
bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt
01013A1123tőketartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt
01113A113c) lekötött tartalékból a fel nem osztható szövetkezeti vagyonrész
01213A114d) általános tartalék
01313A115e) általános kockázati céltartalék a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig
01413A1151általános kockázati céltartalék
01513A1152általános kockázati céltartalék adótartalma
01613A1153kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a
01713A116f) eredménytartalék, ha pozitív
01813A1161számviteli eredménytartalék
01913A1162eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem
bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt
02013A1163eredménytartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás
miatt
02113A117g) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha pozitív
02213A1171mérleg szerinti eredmény
02313A1172eredmény csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett
tőkeemelés miatt
02413A118Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek pozitív különbözeteiből beszámítható rész
02513A1181Alapvető tőkeelemek pozitív különbözetei
02613A11811Saját tőke növekedése
02713A118111Leányvállalatok saját tőke változása (követel)
02813A118112Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel)
02913A11812Konszolidáció miatti változások (követel)
03013A118121adósságkonszolidálás pozitív különbözetéből
03113A118122közbenső eredménykonszolidálás pozitív különbözetéből
03213A11813Külső tagok, más tulajdonosok részesedése
03313A119h) Alapvető kölcsöntőle legfeljebb az alapvető tőle 15%-ig
03413A1191alapvető kölcsöntőke (teljes összege)
03513A12Alapvető tőke negatív összetevői
03613A121a) jegyzett tőke be nem fizetett része
03713A122b) immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével
03813A123c) osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is
feljogosító, jegyzett és befizetett részvények
03913A124d) eredménytartalék, ha negatív
04013A1241számviteli eredménytartalék
04113A1242eredménytartalék változása a Cégbíróságon meg nem bejegyzett tőke leszállítás miatt
04213A125e1) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szeriti eredmény, ha negatív
04313A1251mérleg szerinti eredmény
04413A1252mérleg szerinti eredmény változása a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás
miatt
04513A126e2) évközi negatív eredmény
04613A127f) kockázati céltartalék -ide nem értve az általános kockázati céltartalékot - es az értékvesztés
hiánya
04713A128Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek negatív különbözeteiből beszámítható rész
04813A1281Alapvető tőkeelemek negatív különbözete
04913A12811Saját tőke csökkentése
05013A128111Leányvállalatok saját tőke változása (tartozik)
05113A128112Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (tartozik)
05213A12812Konszolidáció miatti változások (tartozik)
05313A128121adósságkonszolidálás negatív különbözetéből
05413A128122közbenső eredménykonszolidálás negatív különbözetéből
05513A2JÁRULÉKOS TŐKE(13A21-13A22-13A23)
05613A21Járulékos tőke pozitív összetevői
05713A211a) osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is
feljogosító, jegyzett és befizetett részvények
05813A212b) értékelési tartalék
05913A2121értékhelyesbítésből
06013A2122valós értékelésből
06113A213c) alárendelt kölcsöntőke
06213A2131alárendelt kölcsöntőke számviteli értéke
06313A2132alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető része a lejárat miatt
06413A214d) konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek pozitív különbözeteiből beszámíthatő rész
06513A2141Járulékos tőkeelemek pozitív különbözetei
06613A21411Passzív tőkekonszolidációs különbözet
06713A214111Leányvállalatból
06813A214112Közös vezetésű vállalkozásból
06913A2141122Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel)
07013A21412Saját tőke növekedése
07113A214121Leányvállalatok saját tőke változása (követel)
07213A21413Konszlidáció miatti változások (követel)
07313A214131adósságkonszolidálás pozitív különbözetéből
07413A214132közbenső eredménykonszolidálás pozitív különbözetéből
07513A21414Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése
07613A215e) járulékos tőkeként figyelmbe vehető kölcsöntőke
07713A22Járulékos tőke negatív összetevői
07813A221alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető, az alapvető tőke 50%-át
meghaladő része
07913A222Konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek negatív különbözeteiből beszámítható rész
08013A2221Járulékos tőkeelemek negatív különbözetei
08113A22211Aktív tőkekonszolidációs különbözet
08213A222111Leányvállalatból
08313A222112Közös vezetésű vállalkozásból
08413A22212Saját tőke csökkentése
08513A222121Leányvállalatok saját tőke változása (tartozik)
08613A222122Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (tartozik)
08713A22213Konszolidáció miatti változások
08813A222131adósságkonszolidálás negatív különbözetéből
08913A222132közbenső-eredménykonszolidálás negatív különbözetéből
09013A23Járulékos tőke alapvető tőkát meghaladó része
09113A3LEVONÁSOK EÉŐTTI SZAVATOLÓ TŐKE(13A1+13A2)
09213A4A Hpt. 79-85. §-aiban szereplő KORLÁTOZÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ
TŐKE(13A3-13A41)
09313A41Tőkemódosítás a PI BB miatt (csökkentő tételek) (13A4111+13A4112+13A413+13A414)
09413A4111Befolyásoló PIBB befektetéseknek könyv szerinti értéke
09513A4112Befolyásoló PIBB befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke
09613A4121Összes Nem befolyásoló PIBB befektetések könyv szerinti értéke
09713A4122Összes Nem befoly. PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke
09813A413Nem befolyásoló PIBB befektetés és alárendelt kölcsöntőke együttes összegének limit feletti
része [(13A4121+13A4122)-(13A3*0,1)>0]
09913A414Összevonás alól mentesített PIBvJv miatti levonás
10013A41411Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek könyv szerinti értéke
10113A41412Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek minimális SZT szükséglete
10213A41421Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított könyv szerinti értéke
10313A41422Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított minimális SZT szükséglete
10413A4143Összevonás alól mentesített PIBvJv. befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv
szerinti értéke
10513A51Limit túllépések tőkekövetelménye
10613A511Hpt. 79. § (2) bek. szerinti túllépés miatt
10713A512Hpt. 79. § (3) bek. szerinti túllépés miatt
10813A513Hpt. 79. § (7) bek. szerinti túllépés miatt
10913A514Hpt. 83. § (1) bek. szerinti túllépés miatt
11013A515Hpt. 83. § (2) bek. szerinti túllépés miatt
11113A516Hpt. 83. § (3) bek. szerinti túllépés miatt
11213A517Hpt. 84. § (1) bek. szerinti túllépés miatt
11313A52Országkockázat miatti tőkekövetelmény
11413A53A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelménye
11513A54A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelményéhez levont szavatoló tőke
11613A541Alapvető tőke
11713A542Járulékos tőke
11813A5421alárendelt kölcsöntőke
11913A5422egyéb járulékos tőke
12013A6PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ
SZAVATOLÓ TŐKE - szolvencia ráta számlálója (13A4-13A51-13A52)
12113A61Alapvető tőkerész
12213A62Járulékos tőkerész
12313A621alárendelt kölcsöntőke
12413A622egyéb járulékos tőke
12513A631kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-a (8%-os szolvencia ráta)
12613A632a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség
értékek összegének szorzata
12713A64A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ához, illetve a Felügyelet által
meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének
szorzatához felhasznált szavatoló tőke
12813A641alapvető tőke
12913A642járulékos tőke
13013A6421alárendelt kölcsöntőke
13113A6422egyéb járulékos tőke
13213A71A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ának, vagy a Felügyelet által
meghatározott fizetőképességi mutatónak a fedezése után fennmaradó szavatoló tőke
13313A711fennmaradó alapvető tőke
13413A712fennmaradó járulékos tőke
13513A7121fennmaradó alárendelt kölcsöntőke
13613A7122fennmaradó egyéb járulékos tőke
13713A72FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TŐKE
13813A721Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke
13913A722Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része (13A221+13A23)
14013A723Kiegészítő tőke csökkentése ( a Hpt. szerinti korlátozás feletti rész)
14113A73Devizaárfolyam- árú- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye
14213A731Devizaárfolyam-kockázat tőkekövetelménye
14313A732Árukockázat tőkekövetelménye
14413A733Kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye
14513A7331Pozíciós kockázat tőkekövetelménye
14613A7332Partnerkockázat tőkekövetelménye
14713A7333Nagykockázat tőkekövetelménye
14813A74DEVIZAÁRFOLYAM-, ÁRU- és KERESKEDÉSI KÖNYV KOCKÁZATOKHOZ FELHASZNÁLT
SZAVATOLÓ TŐKE (kiegészítő tőkével)
14913A741alapvető tőke
15013A742járulékos tőke
15113A743kiegészítő tőke
15213A8Devizaárfolyam- árú- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelményének fedezése után
fennmaradó szavatoló tőke
15313A81alapvető tőke
15413A82járulékos tőke
15513A83Fel nem használt kiegészítő tőke
15613A91KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE (13A6+13A743)
15713A92KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS SZAVATOLÓ TŐKE
(MAX(13A631,13A632)+13A73)
15813A93SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET VAGY HIÁNY (13A91-13A92) előjelhelyesen
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő vége:Adatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszáma
13B
ÖSSZEVONT ALAPÚ FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére
Nagyságrend: millió forint
SorszámPSZÁF
kód
Megnevezés20%0%
100%50%ügyfél,
partner
óvadékgaranciaügyfél,
partner
óvadékgaranciatőkével
fedezett
ÖsszesenSúlyozott érték
összesen
Mód.
123456789101112
abcdefghijkz
00113B1ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (könyv szerinti értéken)
00213B2KERESKEDÉSI KÖNYV ESZKOZTETELEK ÖSSZESEN
00313B3NEM-KERESKEDESI KÖNYVI ESZKÖZTÉTELEK
00413B31Pénzeszközök
00513B32Állampapírok
00613B33Hitelintézetekkel szembeni követelések
00713B34Ügyfelekkel szembeni követelések
00813B35Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
00913B36Részvények, részesedések
01013B37Immateriális javak, tárgyi eszközök
01113B38Egyéb eszközök
01213B39Aktív időbeli elhatárolások
01313B4Függő kötelezettségek származtatott ügyletek nélkül - súlyozott
érték
01413B5Egyéb jövőbeni kötelezettségek származtatott termékek nélkül -
súlyozott érték
01513B6Származtatott ( hitelegyenértékes) ügyletek súlyozott értéke
01613B61Kiírt opciók (100%)
01713B62Származtatott termékek kiírt opciók nélkül (hitelegyenértékes)
01813B7KORRIGÁLT MÉRLEGFŐÖSSZEG
01913B8SZAVATOLÓ TŐKE (13A6)
02013B9FIZETŐKÉPESSÉGI (TŐKEMEGFELELÉSI) MUTATÓ (13B8 /
13B7)* 100% (kéttizedesjegyig)
Jelmagyarázat
Tilos
Vonatkozási idő végeAdatszolgáltató neve:Adatszolgáltató törzsszám
KSACAA
HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére
Nagyságrend: millió forint
ÖsszegMód
SorszámPSZÁF kódMegnevezés12
az
001KSACAA1KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE
ÖSSZESEN
002KSACAA11ALAPVETŐ TŐKE
003KSACAA111ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK
004KSACAA11101KSACAA111-ből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú jegyzett és
befizetett jegyzett tőke
005KSACAA11102KSACAA111-ből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek)
elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények
006KSACAA1111Befizetett jegyzett tőke
007KSACAA1112(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények névértéke
008KSACAA1113Tőketartalék
009KSACAA11131Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék
010KSACAA11132Egyéb tőketartalék
011KSACAA112ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK
012KSACAA1121Tartalékok
013KSACAA11211Lekötött tartalék
014KSACAA112111Számviteli lekötött tartalék
Tájékoztató adat.
015KSACAA112112(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények könyv szerinti
érték és névértékének különbözete
Tájékoztató adat.
016KSACAA112113(-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények könyv szerinti
értékének és névértékének különbözete
Tájékoztató adat.
017KSACAA11212Általános tartalék
018KSACAA11213Eredménytartalék
019KSACAA1122Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből
beszámítható rész
020KSACAA11221Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei
021KSACAA112211Saját tőke növekedése/(-)csökkenése
022KSACAA1122111a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik)
023KSACAA1122112b) Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)
024KSACAA1122113c) Társult vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)
025KSACAA112212Konszolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik)
026KSACAA1122121a) adósságkonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből
027KSACAA1122122b) közbenső eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből
028KSACAA112213Kisebbségi részesedés (Külső tagok, más tulajdonosok részesedése)
029KSACAA112301Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív
030KSACAA1124101(-) Évközi eredmény, ha negatív
031KSACAA1124201(-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív
032KSACAA1125(-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely
hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra
033KSACAA113ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek
összegének 1,25%-áig
034KSACAA1131Általános kockázati céltartalék
035KSACAA1132(-) Általános kockázati céltartalék adótartalma
036KSACAA1133Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a
037KSACAA114ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMEK
038KSACAA1141Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes
összege
039KSACAA114101KSACAA1141-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke
(Tájékoztató adat.)
040KSACAA1141011KSACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke névértéke
(Tájékoztató adat.)
041KSACAA1141012KSACAA114101-ből: (-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények névértéke
(Tájékoztató adat.)
042KSACAA1141013KSACAA114101-ből: Vegyes tulajdonságú tőkéhez kapcsolódó tőketartalék
(Tájékoztató adat.)
043KSACAA114102KSACAA1141-ből: Alapvető kölcsöntőke
(Tájékoztató adat.)
044KSACAA1141101Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes
tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke
045KSACAA1141102Lejárat nélküli, kölcsön felmondására, vagy értékpapír visszavásárlására ösztönzőt
nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető
kölcsöntőke
046KSACAA1141103Lejárattal rendelkező, illetve kölcsön felmondására vagy értékpapír
visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke
és alapvető kölcsöntőke
047KSACAA1141104Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír
visszavásárlására ösztönzőt nem tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett
tőke és alapvető kölcsöntőke
048KSACAA1141105Átmeneti mentességgel rendelkező, kölcsön felmondására, vagy értékpapír
visszavásárlására ösztönzőt tartalmazó, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke
és alapvető kölcsöntőke
049KSACAA115(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL
050KSACAA1151(-) Immateriális javak
051KSACAA11521(-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti
része
052KSACAA1152101(-) Válsághelyzetben kötelezően részvényre vagy részjegyre váltandó, vegyes
tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része
053KSACAA1152102(-) Lejárat nélküli, kölcsön felmond